Créer et tester des stratégies d'arbitrage - page 8

[GaryKa]

papaklass: ... Votre lien dans le post précédent fait référence à la valeur du tick, pas au calcul de la marge. Ce sont des choses différentes.

Vous avez peut-être raison, et il m'a semblé qu 'une certaine "particularité de calcul" de MT apparaissait (apparaît) à différents endroits.

...
En résumé, le bénéfice des transactions d'ACHAT et de VENTE est calculé selon différentes formules. Ces formules ne dépendent pas du signe du bénéfice (positif ou négatif). Mais comme il n'y a pratiquement pas de transactions réelles, le bénéfice est calculé à l'aide de la formule de conclusion d'une transaction d'achat.

Renat, veuillez étudier à nouveau la question (calcul du profit et de la marge), car je vous avais déjà induit en erreur avec mes notions primitives de l'époque. Désolé. ...

[GaryKa]

Désolé pour la réponse tardive.

Je comprends votre point de vue sur les lots.

GaryKa: Une réponse chiffrée à la question : "Comment calculer le volume d'une paire croisée ? Montrez-moi avec ou sans lots. Par exemple, comment comparez-vous les volumes sur l'EURCHF et l'AUDNZD ?"

papaklass : Pour connaître la différence entre les lots, je divise les taux des principales devises qui se trouvent au numérateur. La devise du gage est la devise du numérateur.
EURUSD / AUDUSD -> 1,36368 / 0,90639 = 1,50451, c'est-à-dire que le volume d'une position ouverte sur AUDNZD devrait être 1,50 fois plus important que sur EURCHF.

Le nombre 1,5 signifie que le volume d'un lot de AUDNZD (en USD) est environ 1,5 fois supérieur à celui d'un lot d' EURCHF (en USD). Et en multipliant par des multiplicateurs (valeurs de volume dans les banques réelles), nous obtenons des chiffres en USD pour la comparaison. C'est donc la même chose que ce dont nous avons parlé précédemment, vous réduisez à une unité de mesure. Au début, je l'ai compris d'une manière différente... Mais peu importe.


Maintenant, la marge. La marge n'a jamais été calculée exprès, je n'en avais pas besoin. Mon raisonnement sur le calcul de la marge (je pensais qu'il devait être "devrait", mais il devrait être "à mon avis") devrait être attribué à une sorte de marge "idéale". En réalité, les courtiers (du moins ceux que j'ai consultés) et les MTs calculent la marge différemment, comme dans les exemples que vous avez donnés ci-dessus.

Un autre exemple de calcul de volume pour l'arbitrage "corrigeant les données réelles" m'a été envoyé dans un message privé.

P.S. J'ai une demande, à l'avenir, lorsque vous donnez des exemples avec des chiffres (cotations réelles), précisez les deux prix acheteur et vendeur, cela facilite la compréhension.

[GaryKa]

Vous n'avez pas une position neutre par rapport au marché, bien qu'elle soit parfaitement pondérée par instrument.
La preuve en est l'équité de votre portefeuille flottant. C'est pourquoi le modèle neutre par rapport au marché est neutre, car il ne se soucie pas du comportement du marché, et l'équité est "grosso modo" droite.

Vous obtiendrez la même équité de portefeuille que si vous déteniez un portefeuille à pondération égale (achat AUDJPY, achat EURCHF, achat GBPCAD) ou un portefeuille (achat AUDJPY, vente GBPCHF, achat EURCAD) où chaque symbole est négocié sur la même marge que n'importe lequel des symboles de votre portefeuille.

Dans la figure (flèches, direction du mouvement des capitaux propres, épaisseur du volume de ces capitaux), votre position se trouve à gauche et une position composite neutre par rapport au marché à droite qui se compose de 2 éléments simples, chacun d'eux étant à son tour une position neutre par rapport au marché.
Voici la liste complète des positions"simples", équipondérées et neutres par rapport au marché, pour 8 devises majeures. La manière de l'écrire est claire pour tout le monde, mais il est bien sûr préférable d'utiliser la méthode de rédaction du portfolio d'ici (en degrés).

Interrompons notre conversation pour le moment, je ne pourrai pas répondre pour l'instant.