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Guide du trader : ordres, prix, dépôts, fonds, devises
sergeev, 2013.05.31 07:57
Exécution des ordres à cours limité sur les marchés à terme et les marchés des changes
Ordre de vente à cours limité. Forex.
Cet ordre sur le marché Forex, est toujours exécuté au prix Bid et fixé au-dessus du prix Ask du marché actuel (dans notre exemple, 1.4990).
L'ordre limite peut être placé n'importe où.
Ordre de vente à cours limité. Futures.
Cet ordre est toujours exécuté au dernier cours et est fixé au-dessus du cours acheteur actuel du marché (1,5033 dans notre exemple).
Là encore, l'ordre limite est placé à n'importe quel endroit. Les derniers prix sont les prix qui ont déjà été exécutés, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être utilisés dans le présent. Il n'y a que le niveau 2 dans le présent.
P.S. Mauvais copier-coller.
La question de savoir si la "limite de vente à l'offre" est correcte est simplement une question de savoir si nous considérons la transaction d'ordre et les transactions qui l'ont suivie comme atomiques. ;)
Déclaration vraie. Si une telle situation atomique est divisée en plus petites instances, alors pendant l'exécution, nous obtiendrons un niveau 2 complètement non pertinent pour le client, lorsque Ask >= Bid.
Il y aura alors des situations d'arbitrage sur l'historique des tics, et il sera impossible de les négocier. C'est-à-dire que les prix dans l'historique des tics seront irréalistes. C'est là que réside l'une des différences majeures entre l'algorithme d'échange primitif et les agrégateurs, lorsque, contrairement à l'échange dans un agrégateur, l'arbitrage sur un symbole est absolument réel - il peut être négocié.
Le limiteur peut être réglé n'importe où.
+ Je suis d'accord. Il s'agissait probablement d'une question spécifique à leur plateforme (dans MT4, vous ne pouvez pas non plus mettre un limiteur dans une zone déficitaire).
Je vais vérifier leur plateforme.
Même si c'est MT4, c'est incorrect :
Этот ордер на рынке Forex, всегда исполняется по цене Bid и выставляется выше текущей рыночной цены ask
Dans MT4, cette restriction s'applique : SellLimit >= Bid.
Même si c'est MT4, c'est incorrect :
Dans MT4, cette restriction s'applique : SellLimit >= Bid.
Vous ne l'avez pas lu - j'ai écrit "dans MT4 vous ne pouvez pas mettre un limiteur dans une zone qui est connue pour être non rentable pour vous".
Et pourquoi est-ce sciemment non rentable ?
Si vous envoyez un Sellimit à un prix inférieur à l'offre actuelle, vous subirez immédiatement une perte courante supérieure au spread de la position.
C'est évident : si vous envoyez une limite de vente à un prix inférieur au cours acheteur actuel, vous subirez immédiatement une perte actuelle sur la position qui est supérieure à l'écart.
Idéalement, l'envoi d'un ordre SellLimit à un prix (appelons-le "prix de l'ordre") inférieur à l'offre actuelle devrait entraîner une exécution immédiate au prix de l'offre (si le volume requis est présent) ou en dessous, mais pas en dessous du prix de l'ordre.
L'ordre sur le marché rapide doit être exécuté à un prix qui ne soit pas inférieur au prix de l'ordre ou devenir un ordre de vente à cours limité (si le prix est passé en dessous du prix de l'ordre).
C'est assez évident.