Comment décidez-vous d'une tendance ? - page 6
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Voilà ce que je vois :
1) Le mouvement du volume répète complètement le mouvement du prix, a une similarité avec le MA dans une fenêtre séparée.
2) Idem, mais le pic de volume coïncide avec une survente.
3) Nous avons une augmentation du volume et un plat très volatile sur le graphique.
Le volume n'est pas une bougie en avance sur le prix mais il est le résultat du mouvement ; en pratique, ces sommets ne peuvent être vus que sur l'historique, dans le trading réel il est impossible de déterminer s'il s'agit d'un pic ou non, mais il peut énoncer la volatilité du marché qui n'est pas brusquement coupée.
Voici une image des volumes de l'EURUSD représentés sous la forme d'une ligne, après l'avoir regardée, vous pensez immédiatement à toutes sortes de théories des vagues et autres choses.
Voici une image des volumes de l'EURUSD représentés par une ligne, après l'avoir regardée, on pense immédiatement à toutes sortes de théories des vagues et autres.
Qu'est-ce que la théorie des ondes a à voir avec ça ? L'EUR/USD n'est pas beaucoup négocié lors de la session asiatique, il l'est principalement lors des sessions européennes et américaines. Sur le graphique des volumes, nous voyons que les minimums se situent lors de la session asiatique, les maximums en Europe et en Amérique.
Qu'est-ce que la théorie des ondes a à voir avec ça ? La paire euro/dollar ne s'échange pas beaucoup lors de la session asiatique, elle s'échange principalement lors des sessions européenne et américaine. Sur le graphique des volumes, nous voyons que les plus bas se situent lors de la session asiatique, les plus hauts lors des sessions européenne et américaine.
Voilà ce que je vois :
1) Le mouvement du volume répète complètement le mouvement du prix, a une similarité avec le MA dans une fenêtre séparée.
2) Idem, mais le pic de volume coïncide avec une survente.
3) Nous avons une augmentation du volume et un plat très volatile sur le graphique.
Le volume n'est pas une bougie en avance sur le prix, mais il est le résultat du mouvement ; en pratique, ces sommets ne peuvent être vus que sur l'historique, dans le trading réel il est impossible de déterminer s'il s'agit d'un pic ou non, mais il peut énoncer la volatilité du marché qui n'est pas brusquement coupée.
Il n'y a pas de poussée, il y a une confirmation de l'intérêt pour le niveau. S'il y a une correction sans pic de volume, cela signifie que la tendance est plus susceptible de se poursuivre. Les "bosses" sont faciles à attraper en temps réel, pas seulement sur l'historique, si la tendance se transforme en une correction, cela signifie que nous pouvons fermer notre position. Il n'est pas nécessaire d'attendre que la 2ème moitié de l'épi soit tirée.
Bien sûr, vous pouvez me montrer de nombreux exemples sur le graphique, où le renversement s'est produit sans pic de volume distinct, mais il est toujours plus probable avec un pic.
C'était une question rhétorique. Ce que je voulais dire, c'est que le volume des ticks des sociétés de courtage est aussi informatif que le volume des contrats à terme. Il (volume momentum) n'est pas très différent pour les principaux courtiers, et c'est donc un indicateur fiable de l'activité et de l'intérêt du marché.
Sérieusement ? Voici une photo. C'est la même chose ?
Sérieusement ? Voici une photo. Comme ça ?
Un double plateau cyclique sur les volumes ? C'est un double décalage. Même de quelques mesures.
Sans compter que les sociétés de courtage peuvent manipuler les volumes de ticks à leur gré et le faire avec succès.
Et je ne parle même pas de la gigue.
Mais ce n'est pas grave :)
Le double swashbuckling sur les volumes ? C'est un double décalage. Même de quelques mesures.
Sans compter que les sociétés de courtage peuvent manipuler les volumes de ticks à leur gré et le faire avec succès.
Sans parler de la gigue.
Bref :)
Ci-dessus, j'ai donné un exemple de corrélation entre le volume roboforex et alpari. Pendant la journée, la corrélation est >95%, qu'est-ce que cela vous dit ? Qu'ils sont de connivence ou qu'il y a des informations supplémentaires dans les données de volume ?
Le rebond est juste filtré, et tous les filtres qui ne prennent que le côté gauche du voisinage autour d'un point sont intrinsèquement décalés, que suggérez-vous pour supprimer le filtrage ?
Ne commençons pas par les manipulations, une telle démagogie n'a aucun sens, tout est manipulé, le prix, le volume, le spread, la qualité des connexions, le slippage, etc., la question est de savoir comment filtrer les informations précieuses qui restent après les manipulations et les utiliser à des fins égoïstes.
Dans ce cas particulier, nous parlons spécifiquement de la corrélation entre le volume des futures et le volume des ticks. Si vous pouvez donner un bon exemple de la différence fondamentale, c'est un bonus pour le karma, mais le bavardage sur la manipulation, je pense que beaucoup de gens ici le filtrent comme "jabberwocky" dans votre interprétation.