Bid && Ask && Spread - page 3

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Renat:

L'avez-vous testé dans la pratique et l'avez-vous comparé à la réalité ?

Et je pourrais vous demander tout de suite : êtes-vous sûr de vouloir mettre un stop dans le spread lorsque celui-ci fluctue autour de 1,1-1,3 pips (exemple EURUSD) ? J'ai peur que la réalité ici réponde clairement - c'est dangereux et cela conduira à un déclenchement imminent de l'arrêt.

Même dans le cadre du pipsing, cela n'a pas beaucoup de sens de parler de tels stops rapprochés - dans la pratique, ils pipsent sans stop rapproché (et sans stop tout court) car ils ont raisonnablement peur de son déclenchement.

Eh bien, si le stop n'est pas justifié, alors bien sûr c'est dangereux (vous ouvrez le terminal et achetez). Mais si nous entrons dans l'attente de la 3ème vague ? Après tout, si le prix dépasse sa base, il ne s'agit pas de la première vague. Je n'ai pas besoin de pips, j'ai besoin de sortir exactement lorsque la base du départ anticipé est dépassée.
 
J'ai peut-être mal formulé le problème, alors laissez-moi réessayer : avec un spread flottant, lors de la vente, vous ne pouvez pas définir le point de sortie exact (dans un pullback complet (j'en ai besoin)). Peut-être que le stop sera déclenché plus tôt et qu'il n'y aura pas de repli complet. Comme sortie, je dois fixer intentionnellement un grand Stop Loss. Plus la période est courte, plus cet effet est perceptible.
 
Peut-être que la perte n'est pas catastrophique, mais si elle est là et qu'elle est mauvaise, alors peut-être devrions-nous chercher à l'améliorer ? Renat, s'il vous plaît, répondez à quelque chose, car je suis préoccupé par cette question ;)).
 
220Volt:
J'ai peut-être mal formulé le problème, alors permettez-moi de réessayer : avec un spread flottant, lorsque vous vendez, vous ne pouvez pas définir un point de sortie exact (au moment du pullback complet (j'en ai besoin)). Peut-être que le stop sera déclenché plus tôt et qu'il n'y aura pas de repli complet. Comme sortie, je dois fixer intentionnellement un grand Stop Loss. Plus le délai est court, plus cet effet est tangible.

Si nous parlons de la "troisième vague", la précision de 0,1-0,5 pips est impossible à atteindre. A Dieu ne plaise, vous devriez précisément vous placer à quelques écarts du point calculé, et ensuite prier.

Vérifiez vous-même dans la pratique la différence entre l'écart réel et l'écart calculé dans le testeur. Pour ce faire, il suffit d'enregistrer l'offre et la demande dans un fichier avec un script simple pendant 10 à 15 minutes du marché réel, puis de jouer le même script dans le testeur pendant la même période.

Comparez ensuite les ticks des deux fichiers (réel et généré) dans Excel. Nous l'avons fait dans l'article"Algorithme de génération de ticks dans le testeur de stratégie MetaTrader 5". Il existe des graphiques et un script de vérification.

 
Renat:

Si nous parlons de "troisième vague", nous ne pouvons pas parler d'une précision de 0,1-0,5 pips. A Dieu ne plaise, vous devez le régler avec précision à quelques écarts du point calculé, puis prier.

Vérifiez vous-même dans la pratique la différence entre l'écart réel et l'écart calculé dans le testeur. Pour ce faire, il suffit d'enregistrer l'offre et la demande dans un fichier avec un script simple pendant 10 à 15 minutes du marché réel, puis de jouer le même script dans le testeur pendant la même période.

Comparez ensuite les ticks des deux fichiers (réel et généré) dans Excel. Nous l'avons fait dans l'article"Algorithme de génération de ticks dans le testeur de stratégie MetaTrader 5". Il existe des graphiques et un script de vérification.

Lors de la publication des nouvelles (généralement à 4h30 pour les paires AUD, 13h30 pour les paires GBP, 16h30 et 18h00 pour les paires USD), la taille du spread varie généralement de 1 à 25 pips par minute. Quel chiffre va entrer dans l'histoire pour une bougie d'une minute comme une propagation ?
 
Messieurs les développeurs ! Dites-moi, de manière purement hypothétique, si des changements sont possibles dans la zone "Ask History" ou si vous êtes catégorique ? Par changements, j'entends quelque chose qui donnerait aux commerçants un historique des demandes plus précis. Nous devons comprendre cela afin de décider des actions à venir (s'il est judicieux de présenter des arguments spécifiques ou si cela ne vaut pas la peine de perdre du temps).
 
Vladix:
Lorsque les nouvelles sont publiées (généralement à 16h30 pour les paires AUD, 13h30 pour les paires GBP, 16h30 et 18h00 pour les paires USD) , l'écart varie généralement de 1 à 25 pips sur une minute. Quel est le nombre qui apparaîtra dans l'historique de cette bougie d'une minute comme étant l'écart ?
L'écart du premier tick de la minute.
 
220Volt:
Messieurs les développeurs ! Dites-moi, de manière purement hypothétique, si des changements dans le domaine de l'histoire des demandes sont possibles ou si vous êtes catégorique ? Par changements, j'entends quelque chose qui donnerait aux commerçants un historique plus précis de la demande. Nous devons comprendre cela afin de décider de la marche à suivre (s'il est judicieux de présenter des arguments spécifiques ou si cela ne vaut pas la peine de perdre du temps).

Non, il n'est pas prévu de changer la façon dont Ask fonctionne.

À moins que nous n'envisagions une sélection plus précise de l'écart, non pas un écart de premier type, mais une moyenne ou même un maximum dans l'intérêt de tests plus conservateurs/pessimistes.

 
Renat:

Non, nous ne prévoyons pas de modifier le fonctionnement de Ask.

Sauf que nous considérerons une sélection d'écart plus précise, non pas l'écart du premier type, mais un écart moyenou même un écartmaximum pour des raisons de tests plus conservateurs/pessimistes.

Je pense que ce serait génial, et pas seulement pour les tests.
 
Renat:

Non, nous ne prévoyons pas de changer le travail avec Ask.

Pouvez-vous répondre honnêtement à la question suivante : quelles sont les raisons d'utiliser le système OHLC Bid + Spread, par rapport au système OHLC Bid + OHLC Ask ? Stocker 8 numéros au lieu de 5 (le format des barres et des historiques est difficile à modifier) ? Cela aura-t-il un impact significatif sur la quantité d'historique fournie ? Ou peut-être n'avez-vous tout simplement pas d'historique de prix Ask ? La logique du testeur devient-elle plus compliquée ? Dans le second cas, c'est encore plus simple : il n'y a pas de notion de répartition. Qu'est-ce qui l'empêche, soyez honnête.

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