Caractéristiques du langage mql5, subtilités et techniques - page 126
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Certains fichiers (*.bat, etc.) ne sont pas vus par FileIsExists, mais FileFindNext les trouve.
Peut-être s'agit-il d'un bug et non d'une fonctionnalité ? Avez-vous posé la question dans la branche appropriée ? Je n'ai pas vu de question de ce genre.
Certains fichiers (*.bat etc.) ne sont pas vus par FileIsExists, mais FileFindNext les trouve.
De plus, vous ne pouvez pas écrire d'informations dans le fichier *.bat, je pense que c'est un problème de sécurité, et laissez-le rechercher tous les fichiers - c'est utile.
Pourrait-il s'agir d'un bogue plutôt que d'une fonctionnalité ? Avez-vous posé la question dans le fil de discussion correspondant ? Je n'ai pas vu de question de ce genre.
A propos des fichiers exécutables, je pensais que c'était connu. Ce n'est pas un bug. Et la particularité est que vous pouvez toujours les voir grâce à FileFindNext.
A propos des fichiers exécutables, je pensais que c'était connu. Ce n'est pas un bug. Et la particularité est qu'ils peuvent toujours être vus via FileFindNext.
Bienvenue sur
C'est la différence que l'on peut obtenir dans le testeur entre le résultat que le trader doit obtenir en mode OHLC et le résultat que le testeur brouille l'EA au lieu de l'écart maximum réaliste du minimum par barre minute
Et deux scripts simples et amateurs pour résoudre ce problème. La première convertit le symbole actuel du graphique en un symbole personnalisé avec OHLC M1 avec des écarts maximums sur chaque barre au lieu des écarts disponibles, la seconde convertit tous les symboles sélectionnés dans la "vue d'ensemble du marché". Il fonctionne relativement rapidement, sans bibliothèques encombrantes ni fonctionnalités supplémentaires (même si je ne peux pas garantir une exactitude à 100 %)). Peut-être que quelqu'un d'autre le trouvera utile.
convertit le symbole du graphique actuel en un symbole personnalisé avec OHLC M1 avec des écarts maximums, au lieu des écarts disponibles, sur chaque barre.
Supposons qu'à l'intérieur d'une barre, le spread a augmenté en faisant chuter le prix Bid. Alors pourquoi une telle propagation serait-elle inscrite dans un bar ?
Disons qu'à l'intérieur de la barre, l'écart a augmenté au détriment du prix de l'offre qui a baissé. Pourquoi aurions-nous besoin d'un tel éventail dans un bar ?
Cela ne se produit que lors d'un roulement et cela peut vraiment se produire lorsque votre ordre est proche du stop et vous devez vous y préparer. Si de tels pics dans les cotations sont présents en dehors du roulement, nous devrions plutôt penser à changer la source des cotations. Il s'agit d'un outil pour le forex liquide, seuls les ticks réels conviendraient probablement pour le forex non-liquide.
Disons qu'à l'intérieur de la barre, l'écart a augmenté au détriment du prix de l'offre qui a baissé. Pourquoi un tel écart serait-il inscrit sur une barre ?
Et en général, si vous pensez que dans de telles cotations avec des pics, il est préférable de les filtrer, en réduisant l'écart maximal d'une minute, afin d'obtenir un rendement complet lors du trading sur le compte réel, je ne suis pas entièrement d'accord avec vous.
Et en général, si vous pensez que dans de telles cotations avec des pics, il est préférable de les filtrer, en abaissant le spread minute maximum, afin de se faire la malle lors du trading sur le réel, alors je suis fondamentalement en désaccord avec vous.
Vous parlez comme un débutant...
Sous l'épi, il peut y avoir n'importe quoi. Par exemple, l'écart est deux fois supérieur à la moyenne. En fixant l'écart maximal, vous avez tué la rentabilité de nombreux TS.
Le problème est formulé simplement : régler le spread en barres pour que le test "sur barres" soit le plus proche de "sur ticks réels". Cela signifie que nous devons donner une chance d'ouvrir sur un bar pas pire, mais pas meilleur que les prix réels.
Par conséquent, le modèle du testeur "en barres" devrait faire en sorte que Bid_Tester <= HighBid_Real, Ask_Tester >= LowAsk_Real. Et vous, avec votre spread maximum, vous ne permettez pas d'ouvrir à des prix qui étaient dans la réalité.
ZS Tout le zoo a mangé à ce sujet. J'aurais jeté ces barres il y a longtemps, puisque vous avez accès à des ticks personnalisés.
Raisonner comme un novice...
Tout peut être sous les pointes. Par exemple, un écart deux fois supérieur à la moyenne. En fixant l'écart maximal, vous avez tué la rentabilité de nombreuses TS.
Le problème est formulé simplement : régler le spread en barres pour que le test "sur barres" soit le plus proche de "sur ticks réels". Cela signifie que nous devons donner une chance d'ouvrir sur un bar pas pire, mais pas meilleur que les prix réels.
Par conséquent, le modèle du testeur "en barres" devrait faire en sorte que Bid_Tester <= HighBid_Real, Ask_Tester >= LowAsk_Real. Toutefois, votre écart maximal ne vous permettra pas d'ouvrir aux prix qui étaient en vigueur dans la réalité.
C'est vous, en tant que débutant, qui raisonnez que tout sera pire dans le monde réel que dans le testeur, qui est aussi proche de l'histoire que possible. C'est presque une fatalité qui s'apprend avec l'expérience. C'est exactement comme ça que mon approche fonctionne : son résultat est légèrement moins bon que le résultat sur les ticks réels, mais pas au point de pouvoir être considéré comme un facteur indépendant de rupture du système. Les traders expérimentés apprécieront cette approche, j'en suis sûr.