L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 3396

[Maxim Dmitrievsky]

ONNX est conçu pour le transfert de modèles, pas pour les travailleurs du marché (c'est un bonus appréciable). Il a également annoncé une compétition, si vous voulez participer à la compétition, pour montrer leurs talents non pas en paroles, mais en actes si l'on peut dire. Il est donc nécessaire d'être nombreux à l'utiliser, sinon qui participera au concours ?

Après les concours, il y a généralement beaucoup d'informations utiles, comme sur l'aigle. Quoi, où et pourquoi, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.

[alcoloid]

Bonjour à tous !

Existe-t-il un moyen de générer une nouvelle série temporelle synthétique à partir d'un échantillon de série temporelle ?

Aide, qui a rencontré cela)

[mytarmailS]

alcoloid #:

Bonjour à tous !

Existe-t-il un moyen de générer une nouvelle série temporelle synthétique à partir d'un échantillon de série temporelle ?

Aide si quelqu'un l'a déjà fait)

Quelles sont les caractéristiques qui doivent correspondre ?

[Renat Akhtyamov]

alcoloid #:

Bonjour à tous !

Existe-t-il un moyen de générer une nouvelle série temporelle synthétique à partir d'un échantillon de série temporelle ?

Aide, qui a rencontré cela)

s'il existe un descendant, votre série synthétique en est une copie conforme

il faut d'abord réfléchir au sens de l'événement et aller à l'essentiel

et vous obtiendrez toujours une fonction qui copie la série originale.

Il n'y a pas de nouveau vélo ici, 100%.

[Maxim Dmitrievsky]

On dirait qu'il s'agit d'un produit délicieux - googles a lié kozul à l'étalonnage

https://github.com/google/empirical_calibration?tab=readme-ov-file

[Maxim Dmitrievsky]

Un vrai casse-pieds

[Maxim Dmitrievsky]

https://www.cambridge.org/core/elements/causal-factor-investing/9AFE270D7099B787B8FD4F4CBADE0C6E?utm_source=hootsuite&utm_medium=twitter&utm_campaign=Elements_Economics_October_IOC

[Aleksey Nikolayev]

Maxim Dmitrievsky #:
h ttps:// www.cambridge.org/core/elements/causal-factor-investing/9AFE270D7099B787B8FD4F4CBADE0C6E?utm_source=hootsuite&utm_medium=twitter&utm_campaign=Elements_Economics_October_IOC

En général, ce n'est pas un mauvais texte, qui clarifie et ordonne beaucoup de choses, bien qu'il y ait quelques problèmes théoriques.

D'un point de vue pratique, la tâche consistant à séparer les liens associatifs réels des liens apparents (stables et instables) est plus pertinente pour nous.

[Maxim Dmitrievsky]

Aleksey Nikolayev #:

Dans l'ensemble, ce n'est pas un mauvais texte, qui clarifie et organise beaucoup de choses, même s'il y a quelques problèmes théoriques.

Je pense que d'un point de vue pratique, la tâche de séparer les liens associatifs réels des liens apparents (stables et instables) est plus pertinente pour nous.

Il semble de plus en plus qu'il n'est pas du tout un gestionnaire, mais qu'il enseigne simplement à des étudiants :) Il prend des sujets brûlants du MO et les présente comme les derniers développements en matière de négociation.

[Aleksey Nikolayev]

Maxim Dmitrievsky #:
On a de plus en plus l'impression qu'il n'est pas du tout un manager, mais qu'il enseigne à des étudiants :) Il prend des sujets brûlants du MO et les présente comme les dernières réalisations en matière de trading

Il a été dit quelque part qu'il était gestionnaire d'un fonds cool (pendant une très courte période) uniquement pour que le fonds puisse utiliser légalement certains de ses brevets - une sorte de méthode d'acquisition. La question de l'avantage spécifique d'une telle acquisition (algorithme cool ou relations publiques) n'a pas été abordée.