L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 1247

[Forester]

mytarmailS:

Peut-être vrai, peut-être pas, mais intéressant

http://brokeruforex.ru/mashinnoe-obuchenie-foreks.html

C'est la même chose qu'ici. Il n'y a pas de panneaux d'information et chacun essaie de tirer quelque chose de ceux qui sont disponibles en utilisant des modèles différents.

[mytarmailS]

elibrarius:
C'est la même chose qu'ici. Il n'y a pas de panneaux d'information, et chacun essaie de tirer quelque chose de ceux qui sont disponibles en appliquant différents modèles.

L'avez-vous seulement lu ?

[Yuriy Asaulenko]

mytarmailS:

Peut-être vrai, peut-être pas, mais intéressant

http://brokeruforex.ru/mashinnoe-obuchenie-foreks.html

Lisez. Déjà écrit 10 fois - MO est bon pour résoudre les tâches auxiliaires dans les PBX conventionnels.

Ouverture.))

[Aleksey Vyazmikin]

mytarmailS:

Peut-être vrai, peut-être pas, mais intéressant

http://brokeruforex.ru/mashinnoe-obuchenie-foreks.html

J'ai seulement trouvé cette idée intéressante

"

Quand activer ou désactiver votre stratégie

Savoir quand activer ou désactiver une transaction peut faire la différence entre le succès et la perte de votre stratégie. Cependant, déterminer quand éteindre n'est pas une tâche facile. Nous utiliserons à nouveau l'algorithme d'apprentissage automatique bien connu, le modèle d'état de Markov caché, pour déterminer les régimes de marché dans lesquels notre stratégie est perdante et où nous devons arrêter de négocier.

Nous devons d'abord décider ce que nous allons utiliser pour identifier les différents modes de performance de la stratégie. Posons-nous la question : quels sont les facteurs qui nous signalent qu'il faut arrêter de trader ?

Essayons d'utiliser deux calculs basés sur la moyenne mobile simple (SMA) à 10 périodes de notre courbe de profit. Examinons deux indicateurs : le taux de variation sur un intervalle de 5 périodes et la distance entre le point actuel de la courbe des bénéfices et la valeur de la SMA. Le ratio de changement (ROC) devrait signaler que notre courbe a une tendance à la baisse, et la distance entre les lignes nous donnera un indicateur sensible de la performance de la stratégie.

Sur la base de ces deux valeurs d'entrée, nous appliquerons un HMM à deux états pour décider si notre stratégie doit être désactivée :

"

Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas dans la mise en œuvre, comme le fait de mettre un masque sur le bilan et de surveiller ensuite le point d'abaissement, ok, mais où est le lien avec les prédicteurs du marché et quelles sont les règles utilisées pour le réactiver - ce n'est pas clair.

[Forester]

Aleksey Vyazmikin:

J'ai seulement trouvé cette idée intéressante

"

Quand activer ou désactiver votre stratégie

Savoir quand activer ou désactiver une transaction peut faire la différence entre le succès et la perte de votre stratégie. Toutefois, il n'est pas facile de déterminer le moment où il convient de l'éteindre. Nous utiliserons à nouveau l'algorithme d'apprentissage automatique bien connu, le modèle d'état de Markov caché, pour déterminer les régimes de marché dans lesquels notre stratégie est perdante et où nous devons arrêter de négocier.

Nous devons d'abord décider ce que nous allons utiliser pour identifier les différents modes de performance de la stratégie. Posons-nous la question : quels sont les facteurs qui nous signalent qu'il faut arrêter de trader ?

Essayons d'utiliser deux calculs basés sur la moyenne mobile simple (SMA) à 10 périodes de notre courbe de profit. Examinons deux indicateurs : le taux de variation sur un intervalle de 5 périodes et la distance entre le point actuel de la courbe des bénéfices et la valeur de la SMA. Le ratio de changement (ROC) devrait signaler que notre courbe a une tendance à la baisse, et la distance entre les lignes nous donnera un indicateur sensible de la performance de la stratégie.

Sur la base de ces deux valeurs d'entrée, nous appliquerons un HMM à deux états pour décider si notre stratégie doit être désactivée :

"

Mais je ne comprends pas la mise en œuvre, comme la superposition d'un masque sur la balance et ensuite le suivi du point d'inflexion, ok, mais où est le lien avec les prédicteurs du marché et par quelles règles est le renversement - n'est pas clair.

Oui, Misha a eu une idée encore plus cool : si un accord n'aboutit pas, inverser les signaux de VS).

Probablement, il devrait être inversé après le nouvel entraînement avec de nouvelles données, sur lesquelles le NS a commencé à perdre.
Il me semble que cela se produira trop souvent.

[Ivan Negreshniy]

mytarmailS:

Peut-être vrai, peut-être pas, mais intéressant

http://brokeruforex.ru/mashinnoe-obuchenie-foreks.html

L'article est plus pour la bonne santé que pour la mauvaise santé, à l'exception de la publicité de CyberCortex, je me demande à qui elle appartient et quel type de paquet, quelqu'un sait-il où chercher ?

P.S. trouvé ici, juste pour troller le développeur - vous pouvez dire tout de suite que c'est un enfant concret et pas un pathétique Vorontsov rechirikator et utilisateur de paillettes de freewar :)
https://www.mql5.com/ru/forum/36549/page11#comment_1335159

[Ivan Negreshniy]

Vizard_:

sps, l'interface est cool, j'aimerais qu'il y ait un exemple de son fonctionnement...

[Ivan Negreshniy]

Vizard_:

Vanya, je ne veux pas le faire, c'est des conneries...

Y a-t-il actuellement une promotion prometteuse sur le sujet ?

C'est juste que tous les liens sont vieux et cassés, mais il y en a un ici, mais ce n'est probablement pas le même...http://www.cybercortex.org/

[Ivan Negreshniy]

Vizard_:

Aucune idée. Comme je m'occupe de ce genre de choses depuis longtemps, j'en ai accumulé beaucoup.
J'ai eu celui-ci il y a longtemps, je l'ai essayé et je l'ai oublié. Voici une capture d'écran d'un exemple de son fonctionnement...

Oui, merci, il a probablement laissé tomber le sujet ou est passé à un autre profil...

[Anatolii Zainchkovskii]

Je me demande si quelqu'un a fait une étude sur la présence de tics anormaux ? Et si c'était le cas ? Et si nous tirions des TA spécifiquement de ces tics anormaux et que nous les utilisions comme prédicteurs.....