L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 1217
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
l'équivalent en R est Caret http://topepo.github.io/caret/index.html
essentiellement la même chose, les libéraux universels
Les quais sont dans le style typique de R. Comme R lui-même, écrit spécialement pour les masochistes.
La ZZ la plus prometteuse est la suivante.
Le fait est que la tendance ne prédit que le début de l'épaule ZZ, tandis que la fin de l'épaule prédit le début du renversement de tendance. J'ai donc pris comme professeur la fin de l'épaule précédente + le début de l'épaule suivante. Si nous rendons le professeur ternaire en supprimant l'épaule du milieu, c'est un professeur tout à fait décent. Mais le problème des prédicteurs à lui dans toute sa splendeur.
Si je me souviens bien, tu utilises le point ZZ, pas le bar, non ?
Je ne comprends pas bien la terminologie - l'épaule est-elle une section de ZZ ? Si oui, alors " fin de l'effet de levier précédent + début de l'effet de levier suivant " est l'indicateur en pips qui aurait dû être prédit, mais je n'ai pas compris à quel moment la prédiction devait avoir lieu.
Les prédicteurs par ZZ ont-ils été faits, ou avez-vous seulement utilisé d'autres prédicteurs ?
Allongé sur le canapé, étudiant https://scikit-learn.org/stable/user_guide.html. (Rires. ))
Pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, je le recommande vivement.
Zy SanSanychev R se repose et fume nerveusement dans le couloir. C'est pathétique. ((
je ne veux pas être comme Sanych mais je vais dire la vérité, R est le meilleur langage pour la recherche, seul un théoricien pathétique qui ne l'a jamais étudié pourrait le contester.....
l'équivalent en R est Caret http://topepo.github.io/caret/index.html
essentiellement la même chose, les libéraux universels
Oui, Max a raison, c'est un analogue, et vous savez quoiYuriy Asaulenko? Vous savez quoi ? Ce n'est qu'une seule librairie, mais il en existe des milliers pour tous les styles de musique et tous les goûts.
Par exemple, vous pouvez
télécharger des citations à travers une lib
Faites une analyse du spectre avec une deuxième bibliothèque.
effectuer une analyse technique via un troisième
Faire de l'exploration de données avec un quatrième
l'exploitation d'un texte sur twitter ou facebook ou sur un site web ou tout autre texte, par le biais de la cinquième
combiner le tout dans un modèle (neuronique, échafaudage, boosts, svm, nmm, faites votre choix) et optimiser, contre-valider via la sixième bibliothèque, laisser le même Caret
et tester dans le testeur de stratégie dans la septième lib
+ la visualisation la plus riche et la plus avancée
Et tout cela dans un seul langage, dans un seul code, et tout cela prend 50-100 lignes de code lisible.....
C'est quoi ce putain descikit-learn, réveillez-vousYuriy Asaulenko, vous n'avez aucune idée de ce dont vous parlez.
Je ne veux pas être un publiciste comme sanych mais je vais dire la vérité, R est le meilleur langage pour la recherche, seul un théoricien pathétique qui n'y a jamais touché pourrait le contester.....
Oui Max a raison, c'est un analogue, et vous savez quoiYuriy Asaulenko? Ce n'est qu'une librairie R, et il existe des milliers de librairies pour toutes sortes d'objectifs et de goûts.
Par exemple, vous pouvez
télécharger des citations à travers une lib
Faites une analyse du spectre avec une deuxième bibliothèque.
effectuer une analyse technique via un troisième
Faire de l'exploration de données avec un quatrième
l'exploitation d'un texte sur twitter ou facebook ou sur un site web ou tout autre texte, par le biais de la cinquième
combiner le tout dans un modèle (neuronique, échafaudage, boosts, svm, nmm, faites votre choix) et optimiser, contre-valider via la sixième bibliothèque, laisser le même Caret
et tester dans le testeur de stratégie dans la septième lib
+ la visualisation la plus riche et la plus avancée
Et tout cela dans un seul langage, dans un seul code, et tout cela prend 50-100 lignes de code lisible.....
C'est quoi ce putain descikit-learn, réveille-toiYuriy Asaulenko, tu n'as aucune idée de ce dont tu parles.
python plus vous pouvez écrire un programme à part entière avec un gui, un site web, une applet... et pas en R :) + Python est légèrement plus rapide que R
de plus, vous pouvez écrire un programme à part entière avec une interface graphique, un site web, une application... mais pas en R :)
Vous ne pouvez pas, mais p-ka est facilement intégré dans n'importe quel langage, avec python il n'y a pas de problème du tout pour autant que je sache.
python est légèrement plus rapide que r
Oui, c'est vrai.
Mais j'ai écrit dans la marge, que le p-ka est un outil de recherche, pas de production.
Est-il possible en python de faire tout ce que j'ai énuméré dans un seul code ? J'en doute.....
Vous ne pouvez pas, mais c'est facile à intégrer dans n'importe quel langage, et il n'y a aucun problème avec python pour autant que je sache.
C'est plus rapide.
Mais j'ai écrit en exergue que le p-ka est un outil de recherche, pas de production.
Est-il possible de faire tout ce que j'ai énuméré en python dans un seul code ? J'en doute....
et plus )tout comme le dépôt centralisé de paquets https://pypi.org/
ou une installation github
Google IPython pour en savoir pluset plus )tout comme un dépôt centralisé de paquets https://pypi.org/
ou installer depuis github
google IPython encorebien alors super
Les outils sont là, il ne reste plus qu'à construire une maison ;))Messieurs !
Je me souviens qu'Aliosha, avant d'être tué par des investisseurs, affirmait que la première chose à faire était de tester ses réseaux neuronaux et ses forêts sur une simple marche aléatoire gaussienne (mais pas sur une onde sinusoïdale, comme le suggérait Asaulenko). De plus, il a dit que dans ce cas, il avait une précision de prédiction de 100%. Et puis il a transféré son système à la vraie BP.
Quelqu'un d'autre ici a-t-il mené de telles expériences ? Quels sont les résultats ?
Une fois de plus, si vous pouvez prédire l'un des processus (avec ou sans mémoire), il suffit de l'isoler de la BP réelle.
divide et impera
tout est parfaitement prévisible, un f-i simple ou composé... mais le marché n'est pas un f-i simple :)
exemple https://www.mql5.com/ru/forum/285454/page3#comment_9323441
Uh-huh.
Je peux voir le tableau d'affichage ?
Max, si tu n'as pas le temps, confie la tâche à un Indien. Il n'est pas réaliste de tout faire soi-même, j'en suis bien conscient.
Je vous ai donné le lien ci-dessus...
un indien ne peut même pas encore comprendre les matrices, malheureusement ;))
OK.
Je comprends que le principal problème ici est d'essayer de travailler avec l'ensemble de la BP, qui est en effet très complexe.
Est-ce que quelqu'un ici a essayé de distinguer les chunks (clusters) de BP en fonction de certaines caractéristiques ? Lesquelles ? Avez-vous des résultats sous forme de tableau ?
Veuillez comprendre mon impatience - le Graal est nécessaire comme l'air.
Je divisais par le temps de trading - ne trader que des produits à faible volatilité la nuit, par exemple. Oui, les résultats s'améliorent légèrement
+ J'essaie de reconnaître la distribution actuelle des cotations à n barres et d'y appliquer différentes stratégies. Mais tout est dans un tas, pas de tables :)
En ce moment, je surveille l'une des versions du robot, cette semaine les résultats ne sont pas très bons, maintenant je compare juste les transactions avec le testeur et le réel - tout est identique.
Voici comment cela devrait se passer idéalement : à gauche de la ligne rouge, on négocie sur les nouvelles données, à droite, on négocie sur l'historique où la formation a été effectuée.
La formation est purement sur les retours avec des décalages différents, dans le processus de formation nous sélectionnons les meilleurs retours.
Cette version est celle de mon dernier article, je ne me souviens pas si j'ai changé quelque chose ou non.