L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 989
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Je veux maintenant partir de la direction opposée - il y a des données non aléatoires, ce qui signifie que la machine devrait donner une prévision parfaite, et ensuite nous pouvons la rendre plus compliquée
c'est-à-dire que je ne propose pas de faire passer le mappeur par-dessus les données, mais d'alimenter les données que le mappeur doit traiter avec une garantie de 100%.
il faudra que j'essaie en python, c'est trop lent en MT... peut-être que je l'essaierai plus tard
J'ai le sentiment que même Arima devrait être capable de le gérer.
Au fait, l'héritage de Mandelbrot est l'éconophysique.
Ils ont leurs propres formules et méthodes là-bas, mais je ne les ai pas étudiées. Postulé comme un remplacement de la théorie obsolète du marché efficient.
Les racines de l'économophysique se trouvent dans les travaux des classiques.Benoit Mandelbrot a découvert en 1965 que la dynamique des séries financières (fluctuations des prix à la bourse) est absolument la même à petite et à grande échelle de temps : il est presque impossible de déterminer à partir du graphique d'une telle série, si elle représente les fluctuations des prix pendant une heure, un jour ou un mois. Mandelbrot a appelé cette propriété "auto-similarité" et les objets qui en sont dotés "fractales". La physique est très active dans la recherche de processus ayant de telles propriétés et les méthodes d'analyse développées permettent souvent (mais malheureusement pas toujours) de détecter des anomalies dans le comportement des séries financières, précurseurs de chutes ou de reprises brutales des cours. Le mathématicien françaisLouis Bachelier, dans sa"Théorie de la spéculation", au tout début du XXe siècle, a tenté de décrire la dynamique des séries financières par analogie avec le mouvement brownien - mouvement chaotique des molécules dans un liquide ou un gaz. Les modèles modernes généralisant cette approche génèrent des processus fractals, qui sont statistiquement très similaires aux séries financières réelles. Nombre de ces modèles sont basés sur la théorie des systèmes dynamiques chaotiques - des équations qui produisent unedynamique complexe, parfois presque impossible à distinguer d'un processus aléatoire - développée dans les années 1970 et 1990. L'éconophysique moderne utilise d'autres outils puissantsde la physique théorique- par exemple,l'intégrale du continuum, un outil essentielde la mécanique quantique et de lathéorie quantique des champs. Mais la tendance la plus en vogue aujourd'hui est sans doute celle desjeux évolutifs, qui simulent directement les activités d'innombrablesinvestisseurs suivant certaines préférences et certains principes.
Actuellement, une série presque régulière de réunions sur l'éconophysique comprend : le séminaire derecherche sur l'éconophysique du Nikkei, et les symposiums de l'APFA, de l'ESHIA et du Colloque sur l'éconophysique.
Je vais devoir chercher en python, c'est un peu compliqué en MT... je vais peut-être essayer plus tard.
même un arima devrait faire l'affaire.
même le mesurer dans les perroquetshttps://snob.ru/news/155663
Dans le dessin animé "38 perroquets", en mesurant la taille du boa constrictor, les personnages du spectacle de marionnettes Monkey and Elephant Boy se sont trompés en utilisant des méthodes de calcul différentes,expliquele résident d'Ekaterinburg Stanislav Berezin.
)))))
Je suis intéressé par un outil de cartographie qui puisse détecter avec précision la fonction de Weierstrass, et ensuite vous pourrez aller plus loin ;)
même le mesurer dans les perroquetshttps://snob.ru/news/155663
)))))
Je suis intéressé par une méthode qui puisse reconnaître exactement la fonction de Weierstrass, et ensuite nous pourrons continuer ;)
Reconnaître dans le sens d'écrire : C'est une fonction v-m f, je suis sûr à 90% ?
Je croyais que tu devais prévoir.
Où veux-tu aller ensuite ? Je vais au pub.
J'ai pensé que je devais prédire.
Où vas-tu ensuite ? Je vais au pub.
Oui, ça se voit.
Hélas, je travaille de nuit ce soir (((.
je demande de donner un modèle mathématique - ici, dans le PM, les bienfaiteurs disent de chercher dans les bois- jusqu'à présent, j'irai là-bas s'il n'y a pas d'autres options (je souhaite que quelqu'un jette la structure - je le connais depuis longtemps, mais apparemment ses mains ne poussent pas de là - je n'ai rien trouvé là-bas ((())
Oui, je ne peux pas prévoir.
Hélas, je travaille de nuit ce soir (((.
Je demande à donner un modèle mathématique - ici dans le PM bien-souvenirs dire chercher dans les bois- jusqu'à présent, je vais aller là-bas s'il n'ya pas d'options (NS serait jeter la structure qui serait - avec le NS depuis longtemps savoir, mais apparemment les mains ne poussent pas de là - n'a pas trouvé quelque chose là-bas ((( )))
Eh bien, Lez a raison, j'ai donné un exemple ici avec la table de multiplication.
les oui, j'ai donné un exemple ici avec la table de multiplication
Je serais heureux d'obtenir un lien vers cet exemple - hélas, je n'arrive pas à le trouver dans vos messages ou dans le fil de discussion... forêt aléatoire
Je serais heureux d'avoir un lien vers cet exemple - hélas, je n'arrive pas à le trouver dans vos messages ou dans le fil de discussion... La forêt aléatoire est un peu un désordre.
dans mt4 alglib semble être intégré aussi, mais c'est un esclave de 5
Je pense que alglib est également intégré dans mt4, mais je vais passer à 5
Merci, ça me donnera quelque chose à faire pour la nuit.
Je suis déjà passé à 5 mais je m'y suis habitué et je passe 99,99% des ordres pour MT4 sans y penser. Je sais que c'est une mauvaise habitude mais je vais bientôt commencer à m'en féliciter ;)))
Ouais, eh bien, vous pouvez remplir certaines valeurs intermédiaires
La seule chose que j'utilise dans les fractales est la symétrie zechal et parfois j'obtiens de beaux modèles avec de bonnes entrées sur les graphiques. Mais à la main, et non pas automatisé de quelque manière que ce soit.
comme celui-là du dernier.
parfois, les multifractales fonctionnent également - les formations se répètent les unes après les autres mais avec des périodes différentes, comme dans la fonction B-M
Si j'ai bien compris, c'est-à-dire qu'au lieu d'une série de prix, je devrais utiliser une série de fractales (je veux dire un indicateur basé sur les fractales) ?
Qu'est-ce qu'une multifractale ?