L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 928

[Mihail Marchukajtes]

Maxim Dmitrievsky:

Pourvu qu'Akello ne le rate pas encore la semaine prochaine.

Je pensais que mes stratégies de base étaient nulles. Quelqu'un peut-il me donner quelques stratégies de base que je devrais essayer d'améliorer en utilisant mes agents ?

Prenez une contre-tendance. Je vous le dis en tant que chirurgien. C'est l'approche la plus appropriée. Il n'y a pas de meilleur moment pour l'analyse que le début d'un repli. ....

[Maxim Dmitrievsky]

Mihail Marchukajtes:

Prenez une contre-tendance. Je vous le dis en tant que chirurgien. C'est l'approche la plus appropriée. Il n'y a pas de meilleur moment pour l'analyse que le début d'un pullback.....

https://www.mql5.com/en/code/19598

Je prends celle-ci pour l'instant, c'est une ancienne stratégie, mais elle est bonne pour l'optique.

[Mihail Marchukajtes]

La stratégie de base est nécessaire UNIQUEMENT pour choisir le moment (temps) de l'analyse. Il peut être statique et ne comporter aucun paramètre d'optimisation. Si on optimise la stratégie de base, on obtient un tas de modèles. L'optimisation de la stratégie de base n'a aucun sens. Le chargement est assuré par le SN. Il suffit de définir dans la stratégie de base un ensemble de paramètres pratiques, en termes de nombre de transactions par jour, et de l'utiliser déjà pour entraîner NS.....

[Dr. Trader]

mnogovhodov_02 2016 arr_Buy a tourné comme ça :

	y_pred
y_true	0	1
0	101797	52445
1	24310	24208

[Mihail Marchukajtes]

Maxim Dmitrievsky:

La fille dit que vous avez raison, mais qu'il vous faut plus de champagne.

Elle est cool, dis-lui que je lui passe le bonjour. ! !!!

[Maxim Dmitrievsky]

Mihail Marchukajtes:

Cool, donne-lui mon regard !!!!

ok, vous aussi de sa part :)

[Dr. Trader]

Alternatif. Le résultat tout de suite dans les classes, sans probabilités. Ça me semble pire.

	y_pred
y_true	0	1
0	81744	72498
1	18618	29900

[Mihail Marchukajtes]

Maxim Dmitrievsky:
ok, vous aussi de sa part :)

Peut-être cela vous apprendra-t-il quelques pensées sobres par rapport à TC. Ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire.....

[Maxim Dmitrievsky]

Mihail Marchukajtes:

Peut-être cela vous apprendra-t-il quelques pensées sobres par rapport à TC. Ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire.....

Elle dit que je suis intelligent et que je dois juste l'emmener en Australie, elle a un ami là-bas.

nous avons besoin d'un faux mariage pour cela

[Dr. Trader]

SanSanych Fomenko:

J'ai arrêté de compter les erreurs de ces tables comme standard.

Je raisonne ainsi, je prends directement la classe 1, c'est plus évident : La classe initiale "0" donnait une prédiction de la classe "1" = 86118 et la classe "1" donnait une prédiction de la classe "1" = 12256. Cela signifie que lors du trading, nous obtiendrons une prédiction de classe fausse = 86118, alors que la prédiction correcte = 12256, c'est-à-dire une erreur = 86116/(86116+12256) = 87,5%9( !!), si la classe "1" = entrée/position - c'est un désastre. Mais la position de la classe "0" est très décente - il n'y aura que 5,3% de zéros erronés dans la prise de décision.

Je n'utilise pas non plus de tels tableaux pour comparer les modèles. Je l'ai ajouté ici juste pour la clarté. Vous voyez immédiatement qu'un tas de zéros est projeté là où il devrait y avoir "1", et vous pouvez voir tout de suite qu'avec un arbre la projection est mauvaise.