L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 450
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Je n'ai pas...
Reshetov s'est-il présenté à Dieu ?
Je n'ai pas...
C'est pour ça que je voulais savoir ce qui lui était arrivé.
Hmmm... utilisez-vous le logiciel de feu Yury Reshetov ? L'XGB passe cet ensemble à 65-67% de précision en une minute. Lorsque ML fonctionne depuis plus d'une heure, je suppose que quelque chose ne va pas. J'ai donc un faible pour les réseaux neuronaux depuis longtemps.
Non, ce n'est pas le réseau neuronal de Jura. Mais je n'entraîne pas le modèle une seule fois, mais j'essaie différentes combinaisons de prédicteurs et différents paramètres du modèle. La sortie devrait être des données statistiques sur l'importance de chaque prédicteur et des paramètres du modèle afin que tout puisse être entraîné sans ajustement.
J'ai réussi jusqu'ici, la sélection des paramètres du modèle et des poids des prédicteurs est encore loin d'être complète, elle devrait être bien meilleure à l'avenir.
J'ai pris 10% de train.csv (au hasard) pour la formation, sinon c'est un processus assez long.
Les poids des prédicteurs sont .
0
0
3467.50163547078
0
0
184258.95892851
22315.6831463224
0.144079977475357
0
0
0.000324672622477092
39775.9969139879
6053.73861534689
0
0
Ce qui est nul et proche de zéro est nul et inutile. Plus le poids est élevé, plus l'influence du prédicteur sur le résultat est grande.
logloss sur la formation (10% des lignes de train.csv) - 0.6895723, précision 0.6402786
Le logloss sur le test (l'ensemble du test.csv) est de 0.6928974, la précision est de 0.6239073.
J'ai besoin d'augmenter le nombre d'exemples d'entraînement, les 10% que j'ai pris sont très bas, donc le logloss a baissé de façon notable dans le test. Par exemple, pour numerai, j'ai besoin de prendre au moins 50% des exemples d'entraînement, sinon les résultats sur les nouvelles données ne sont rien du tout.
L'XGB passe cet ensemble à 65-67% de précision en une minute.
Respect XGB, entre des mains compétentes, c'est fort. Mon état a empiré en 4 heures.
De quel type de données s'agit-il ? Forex, bourse, abonnements payants ? Est-ce que 62 % donnerait un bénéfice réaliste si je me procurais un ensemble similaire de prédicteurs ?
De quel type de données s'agit-il d'ailleurs ? forex, bourse, abonnements payants ? Est-ce que 62 % donnerait un bénéfice réaliste si je devais me constituer un ensemble similaire de prédicteurs ?
Je pense que cette question devrait être posée au début :) sans comprendre la source des données, c'est du haut niveau :)
C'est comme se promener avec une fille, faire connaissance par le biais de connaissances, et puis seulement vers la fin de la soirée - écoute, comment tu t'appelles :) et elle dit que tu as une bonne réaction dans la vie, tu iras loin
Reshetov s'est-il présenté à Dieu ?
Je ne savais pas...
Je me suis choqué moi-même.
Qu'il repose en paix.
Je me suis choqué moi-même.
Qu'il repose en paix.
Que Dieu ait son âme.
Pour la formation, prenez 10%de train.csv
Logloss de formation (10% des lignes de train.csv) - 0.6895723, précision 0.6402786
Le logloss sur le test (l'ensemble du test.csv) est de 0.6928974, la précision est de 0.6239073.
J'ai besoin d'augmenter le nombre d'exemples d'entraînement, les 10% que j'ai pris sont très bas, donc le logloss a baissé de façon notable dans le test.
Je n'ai pas essayé de prendre 10%, mais je pense que 62% est bon, j'avais environ 66% dans le test, Wizard a dit qu'il avait 67%, bien sûr à 100% des échantillons lerna en formation.
Par exemple, pour le numéraire, je dois prendre au moins 50% des échantillons d'entraînement, sinon les résultats sur les nouvelles données ne sont rien.
Pour être honnête avec eux tout est assez flou, je n'arrive pas à comprendre la qualité de la jauge, ils l'ont rendue très brumeuse, on ne sait pas pourquoi ils ont mis des réponses dans le tournoi, par lesquelles ils comptent les loglos préliminaires, on ne sait pas pourquoi ils en ont besoin, des gens qui étaient en première place se ruent soudainement sur le 500ème avec des loglos >0,7, tout cela sent le hasard ....
Respect XGB, dans les bonnes mains une chose forte. J'ai connu pire en 4 heures.
Solide, surtout quand je l'ai reconstruit moi-même en C++.
De quel type de données s'agit-il d'ailleurs ? Forex, bourse, abonnements payants ? Est-ce que 62 % donnerait un bénéfice réaliste si je me pompais un ensemble similaire de prédicteurs ?
Les données proviennent toutes de FORTS avec Quickquick, Metatrader et des données analysées gratuitement à partir de pages web comme http://www.investing.com etc. secondes, il semblait être signé sur quel type de paramètres. C'est réaliste, mais l'infrastructure de trading pour un HFT modéré (maintien de position de 10 sec-1min) devrait être faite sur Quick ou Plaz, à partir de zéro c'est un travail d'une année homme. Prof. C++/Java/C# codeur (25-50K$ si local), mais nous devrions considérer que les perspectives de HFT dans le monde sont en baisse tout le temps, en particulier ultra, c'est-à-dire qu'ils sont monopolisés par des organisations très étroitement financés et ne sont pas disponibles pour les commerçants de base, nous devrions nous concentrer sur la prévision de la prochaine minute, pas la seconde, ilya ~55% de cette est la limite des rêves