Indicateurs: Volatilité de Chaikin (CHV)
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Introduction
En 1966, l'agent de change Marc Chaikin débute sa carrière à Wall Street. Réussissant et brillant, il a commencé à s'intéresser à l'analyse technique en tant qu'alternative à la recherche fondamentale. Il est à l'origine de plusieurs indicateurs financiers qui portent aujourd'hui son nom. Désormais célèbres, l'oscillateur Chaikin, l'indicateur d'accumulation/distribution Chaikin, l'indicateur de persistance des flux monétaires Chaikin et l'indicateur de volatilité Chaikin sont utilisés par les traders du monde entier pour analyser et prévoir les mouvements du marché.
Hypothèses essentielles L'indicateur de volatilité de Chaikin (CVI) permet de déterminer l'étendue de la valeur entre les prix les plus élevés et les plus bas sur une certaine période. Il mesure la volatilité d'un marché, ce qui signifie qu'il indique le pourcentage de prévisibilité de ce marché. Contrairement à l'Average True Range, le CVI ne prend pas en compte les écarts de trading.
En général, l'indicateur de volatilité Chaikin est utilisé en conjonction avec un système de moyenne mobile et sur une période de temps donnée, généralement 10 jours.
Signaux de trading
En trading, l'indicateur de volatilité Chaikin est utilisé pour quantifier le degré de certitude quant à la prochaine progression du marché. Calculé comme la variation en pourcentage d'une moyenne mobile du prix le plus élevé par rapport au prix le plus bas sur une période donnée, l'IVE peut prévoir un haut et un bas de marché. Lorsque la valeur de l'indicateur augmente, le marché est très volatil (incertain, variable) et il peut prédire un creux de marché. À l'inverse, lorsque l'indice diminue et qu'il se situe dans une fourchette étroite, le marché est considéré comme moins volatil, plus sûr et susceptible d'atteindre un sommet. Un bas de marché est atteint lorsque les prix varient fortement d'une courte période à l'autre (heures, jours) et que les gens deviennent anxieux et commencent à vendre des titres. Le sommet du marché est un moment sûr et florissant avec des prix élevés (ou une explosion des prix attendue), qui suit également un marché haussier et est déterminé sur une période plus longue par un CVI élevé.
Comme l'indicateur de volatilité Chaikin mesure l'instabilité du marché boursier, ses valeurs élevées indiquent que les prix changent rapidement et beaucoup au cours de la journée. Les prix sont constants lorsque l'indicateur a des valeurs faibles. En principe, plus la ligne CVI est plate sur un graphique, plus les prix sont constants et sûrs.
Une période de marché représentée sur un graphique peut présenter des prix stables ou des prix à la hausse. Lorsqu'un marché est agité, les prix sont variables et le marché est incertain. À l'inverse, un marché à la mode a tendance à connaître une explosion/implosion des prix, en suivant une tendance - à la hausse ou à la baisse. Les marchés à la mode et les marchés agités peuvent présenter une volatilité élevée ou faible sur une période donnée, d'où l'intervalle de 10 jours généralement utilisé. De cette manière, les traders peuvent mieux observer la véritable volatilité du marché.
Parfois, des valeurs de volatilité élevées sont utilisées pour prévoir un renversement de tendance, comme un point d'inflexion sur le marché. Les pics et les abîmes de volatilité déterminent les hauts et les bas du marché, points à partir desquels une nouvelle tendance commence, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Par conséquent, des niveaux de volatilité inférieurs peuvent être utilisés pour refléter le début d'une tendance à la hausse des prix, qui se produit généralement après une période de consolidation du marché.
ConclusionBien que certains traders pensent que les mouvements des marchés sont aléatoires, il existe plusieurs règles mathématiques qui s'appliquent. L'agent de change Marc Chaikin a utilisé des mathématiques simples pour trouver des indicateurs financiers utiles pour prévoir les tendances du marché. Grâce au Chaikin Volatility Indicator, les traders du monde entier peuvent entrer des données dans une formule simple pour calculer et estimer quand les marchés atteignent des sommets et des creux. L'IVE est calculé en fonction de la récurrence des mouvements de prix (haut et bas) sur une période donnée. Lorsque l'indicateur augmente, la volatilité du marché augmente (elle peut être déclenchée par des ventes massives de titres), ce qui déclenche une réaction en chaîne suivie d'un marché baissier qui, en fin de compte, conduit à un creux du marché ; lorsque le CVI diminue et que sa ligne s'aplatit, le marché perd de sa volatilité et devient plus sûr, les prix commencent à augmenter, ce qui crée un marché haussier, qui conduit généralement à un sommet du marché.
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Volatilité de Chaikin (CHV):
L'indicateur de volatilité de Chaikin calcule l'écart entre les prix maximum et minimum. Il juge la valeur de la volatilité en se basant sur l'amplitude entre le maximum et le minimum. Contrairement à l'Average True Range, l'indicateur de Chaikin ne prend pas en compte les écarts.
Auteur : MetaQuotes