Este algoritmo prospera en condiciones extremas de volatilidad. Evaluará la condición antes del cierre del mercado, entrará en una posición y saldrá cuando el mercado oscile a niveles extremos a su favor. El algoritmo no despliega ningún indicador técnico, sólo simples cálculos matemáticos. Esto funciona muy bien en mercados no direccionales especialmente FOREX en el corto plazo que son muy agitados. Puede probar en otras clases de activos también. 20 años de backtest hecho para validar la
Esta es una estrategia intradía que es simple y resistente para el uso a largo plazo. Sólo hay unos pocos parámetros y la entrada se activa por la acción del precio, no se necesitan indicadores. El tiempo de entrada y salida afectará el rendimiento, los valores predeterminados se pueden utilizar para el comercio seguro y conservador. spreads de los corredores también afectará a los rendimientos, ya que es intradía, la frecuencia del comercio es una vez al día por par. Pruebe el backtest y
Adaptación del premiado best seller internacional (Short Term Strategies That Work) por Larry Connors y Cesar Alverez en 2008, este concepto se volvió a probar 10 años después de la publicación del libro y que le dará una idea del concepto si todavía funciona. Tome los últimos 10 años como caminar hacia adelante y esta estrategia se añade con un giro a la gestión de riesgos con arbitraria 5% de pérdida de la parada y el día de salida contados como días calendario en lugar de día de negociación
