|
7+ years
experience
|
0
products
|
0
demo versions
|
|
0
jobs
|
0
signals
|
0
subscribers
|
Практикующий трейдер с 2010 го года. Автор собственной методики торговли на валютном рынке " Инсайдер". Торговля по информации процентного соотношения позиций покупателей и продавцов. В принцип стратегии заложен тот факт, что рынок движется всегда против большинства. Автор книги о Forex " Большое казино \. или 50 на 50".
Gennadiy Maev
Left feedback to developer for job Создать советник открывающего сделки по сигналу индикатора.
Все выполнено согласно технического задания.
Gennadiy Maev
Left feedback to developer for job Написание советника
Отличное знание нюансов рынка. Работа выполнена с дополнениями по рекомендациям Дмитрия в кратчайшие сроки. Респект!
Gennadiy Maev
Торговая стратегия.! Торговые системы форекс! Рекомендации и прогнозы.....(продолжение).
Все стратегии дают результат 50 на 50. Т.е. конечно, часто происходит все именно так, как описано в алгоритме. Но так же часто чарт уходит в противоположную сторону, нежели начальный прорыв. Почти 50 на 50: отклонения - несколько процентов, но это стат.погрешность.
Все что реально удалось найти - это возможность гарантированно зарабатывать 30...40% годовых от депозита, работая без стопов на всем диапазоне пары евро-доллар (от 0,9 до 1,6) и рассчитывая объемы позиций из соображений выдержать подход чарта к одному из этих пределов(ну или другой пары от рекордных минимумов или максимумов - канадец прошлые года - сейчас фунт например). Главный недостаток стратегии - эти 30...40% годовых - средняя за 10 лет величина. В принципе, некоторые сделки могут замерзнуть на несколько лет. А тогда встанет вопрос - просуществует ли данная форекс-компания до того счастливого момента, когда сделки разморозятся и принесут прибыль. А что касается локального движения чарта, то оно очень хорошо выдерживает все критерии, предъявляемые к случайным величинам. Ну а со случайными величинами стратегию не построить - рулетка она и есть рулетка. Единственное отличие - область чарта для устойчивых валют (или для валют с низкой инфляцией) ограничена. Поэтому повисшие ордера рано или поздно оживут, если вашего депозита хватит, что б пережить достижения чартом экстремальных точек.
Если кто-то еще надеется, что пришедшая ему в голову стратегия короткой торговли все же успешная - пишите в личку. Запрограммирую и скажу: сколько бы человек заработал, если бы торговал по этой стратегии последние 10 лет.А так- форекс дает нам взаймы до тех пор пока стратегия работает, а потом к сожалению забирает все!."
За примерно год удалось найти только 3 работающих стратегии ( показывающих стабильную прибыль и не являющимися случайностью) за период 15 лет. И опять же - где гарантии того что и они (2 стратегии - одна из низ уже описсанная будет работать точно) в будущем будут работать. Кто не согласен - опровергайте.
Все стратегии дают результат 50 на 50. Т.е. конечно, часто происходит все именно так, как описано в алгоритме. Но так же часто чарт уходит в противоположную сторону, нежели начальный прорыв. Почти 50 на 50: отклонения - несколько процентов, но это стат.погрешность.
Все что реально удалось найти - это возможность гарантированно зарабатывать 30...40% годовых от депозита, работая без стопов на всем диапазоне пары евро-доллар (от 0,9 до 1,6) и рассчитывая объемы позиций из соображений выдержать подход чарта к одному из этих пределов(ну или другой пары от рекордных минимумов или максимумов - канадец прошлые года - сейчас фунт например). Главный недостаток стратегии - эти 30...40% годовых - средняя за 10 лет величина. В принципе, некоторые сделки могут замерзнуть на несколько лет. А тогда встанет вопрос - просуществует ли данная форекс-компания до того счастливого момента, когда сделки разморозятся и принесут прибыль. А что касается локального движения чарта, то оно очень хорошо выдерживает все критерии, предъявляемые к случайным величинам. Ну а со случайными величинами стратегию не построить - рулетка она и есть рулетка. Единственное отличие - область чарта для устойчивых валют (или для валют с низкой инфляцией) ограничена. Поэтому повисшие ордера рано или поздно оживут, если вашего депозита хватит, что б пережить достижения чартом экстремальных точек.
Если кто-то еще надеется, что пришедшая ему в голову стратегия короткой торговли все же успешная - пишите в личку. Запрограммирую и скажу: сколько бы человек заработал, если бы торговал по этой стратегии последние 10 лет.А так- форекс дает нам взаймы до тех пор пока стратегия работает, а потом к сожалению забирает все!."
За примерно год удалось найти только 3 работающих стратегии ( показывающих стабильную прибыль и не являющимися случайностью) за период 15 лет. И опять же - где гарантии того что и они (2 стратегии - одна из низ уже описсанная будет работать точно) в будущем будут работать. Кто не согласен - опровергайте.
Gennadiy Maev
Торговая стратегия.! Торговые системы форекс! Рекомендации и прогнозы......Все это красиво звучит. Но, как говориться, безобразные факты разрушают прекрасные теории. Приведу монолог одного из моих друзей и надо сказать, что я полностью сним согласен..." Я заинтересовался форексом только год назад. К счастью, я не стал проигрывать деньги, а занялся несколько другим. Дело в том, что подробно описанные в интернете торговые стратегии возможно формализовать, составить алгоритм, запрограммировать. Причем речь не идет о написании торговых роботов для торговых платформ. Речь идет о том, что запрограммировать можно любую стратегию на любом языке программирования. Хоть на бейсике, хоть на фортране. Далее прогоняем 10-ти летнюю историю пары Евро-доллар (а такие данные не проблема достать ни для 5ти, ни для 15ти, ни для других свечей). Важно только одно: количество событий, которые являются поводом для открытия сделки по рассматриваемой стратегии должно измеряться тысячами. Желательно анализировать не менее 10тыс событий. Тогда стат.погрешность не превышает нескольких процентов. Соответственно, наша задача найти такую стратегию, при которой число успехов превышает число неудач хотя бы процентов на 15.
Вот именно этим я и занимался по 12 часов в сутки несколько последних месяцев. А результат.... В следующих сообщениях.
Вот именно этим я и занимался по 12 часов в сутки несколько последних месяцев. А результат.... В следующих сообщениях.
Gennadiy Maev
Прибыльный торговый робот. RelaxingLazyTrader. Тест торговли за 15 лет. Валютные пары евро ена и фунт ена.Символ EURJPY (Euro vs Japanese Yen)
Период 4 Часа (H4) 2005.01.03 00:00 - 2016.01.15 23:59 (2005.01.03 - 2016.01.16)
Модель По ценам открытия (только для советников с явным контролем открытия баров)
Баров в истории 18156 Смоделировано тиков 35311 Качество моделирования n/a
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 1000.00 Спред Текущий (4)
Чистая прибыль 8539.08 Общая прибыль 52637.89 Общий убыток -44098.81
Прибыльность 1.19 Матожидание выигрыша 9.49
Абсолютная просадка 748.39 Максимальная просадка 2366.37 (28.58%) Относительная просадка 89.06% (2048.15)
Всего сделок 900 Короткие позиции (% выигравших) 442 (36.65%) Длинные позиции (% выигравших) 458 (40.39%)
Прибыльные сделки (% от всех) 353 (39.27%) Убыточные сделки (% от всех) 546 (60.73%)
Самая большая прибыльная сделка 936.47 убыточная сделка -413.18
Средняя прибыльная сделка 150.94 убыточная сделка -80.05
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 8 (438.37) непрерывных проигрышей (убыток) 14 (-1178.24)
Макс. непрерывная прибыль (число выигрышей) 1238.12 (3) непрерывный убыток (число проигрышей) -1178.24 (14)
Средний непрерывный выигрыш 2 непрерывный проигрыш 2
Период 4 Часа (H4) 2005.01.03 00:00 - 2016.01.15 23:59 (2005.01.03 - 2016.01.16)
Модель По ценам открытия (только для советников с явным контролем открытия баров)
Баров в истории 18156 Смоделировано тиков 35311 Качество моделирования n/a
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 1000.00 Спред Текущий (4)
Чистая прибыль 8539.08 Общая прибыль 52637.89 Общий убыток -44098.81
Прибыльность 1.19 Матожидание выигрыша 9.49
Абсолютная просадка 748.39 Максимальная просадка 2366.37 (28.58%) Относительная просадка 89.06% (2048.15)
Всего сделок 900 Короткие позиции (% выигравших) 442 (36.65%) Длинные позиции (% выигравших) 458 (40.39%)
Прибыльные сделки (% от всех) 353 (39.27%) Убыточные сделки (% от всех) 546 (60.73%)
Самая большая прибыльная сделка 936.47 убыточная сделка -413.18
Средняя прибыльная сделка 150.94 убыточная сделка -80.05
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 8 (438.37) непрерывных проигрышей (убыток) 14 (-1178.24)
Макс. непрерывная прибыль (число выигрышей) 1238.12 (3) непрерывный убыток (число проигрышей) -1178.24 (14)
Средний непрерывный выигрыш 2 непрерывный проигрыш 2
· 1