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peng wu
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海龟趋势交易策略 v10.1 核心说明书 黄金1H 策略概述 本策略基于理查德·丹尼斯的经典海龟交易法，专为黄金等趋势性强的品种优化。核心理念为“趋势跟踪，波动率定仓，系统化执行”。通过波动率（N值）归一化仓位与止损，实现“亏小赚大”，依靠20%的大趋势交易贡献80%的利润。 核心交易规则 * 入场（唐奇安通道 + MA过滤）： 当上一根K线突破过去55根K线的最高价（做多）或最低价（做空）时触发信号。需配合MA200趋势过滤（做多要求收盘价>MA200，做空要求收盘价<MA200）。 * 仓位管理（N值定仓）： N值为20日平均真实波幅（ATR）。初始仓位 = (账户净值 × 1%风险) / (N值 × 每点价值)，确保单笔风险恒定。总持仓限制在10手以内。 * 加仓（金字塔式）： 价格向有利方向每移动0.5N，加仓一次，最多加仓3次（总持仓共4层）。 * 出场与止损： 1. 硬止损： 任何头寸的止损位设为最后开仓价反向2N。 2. 趋势反转出场： 价格跌破/突破过去20根K线的最低/高价。
