Preciso de um EA que arbitre derivativos com base no modelo Black Scholes

Opera comprado em Call de Bova e vendido em WIN (mini do Ibov). Os sinais da estratégia será os valores apurados pelas letras gregas do modelo Black-Sholes. Importante que, as gregas do Black-Scholes da Planilha de Opções do Metatrade tenha atualização on-line para assertividade da estratégia. O EA deverá calcular (forneceremos a fórmula) a quantidade de Calls a comprar, considerando: as quantidades de Win vendido (quantidade win será informada) e, o valor da grega "Delta" apurado ON-LINE no modelo Black-Sholes. 

O EA deverá ter, de forma configurável, o horário que acompanhará a estratégia; encerrando as posições em aberto no horário configurado (Com Gain ou Loss). O robô utilizará a estratégia configurada para fazer operações de day trade. 

Robô deve ter painel de acompanhamento do lucro/prejuízo da operação no dia. Na apuração do lucro e ou prejuízo será feita com base no preço Bid da posição comprada (Call) e no preço Ask da posição vendida (Win). A reversão da operação (lucro ou PJ) será feita com agressão ao Book de ofertas quando a estratégia atingir o stop gain ou stop loss (configuráveis).