What makes an unsteady graph unsteady or why oil is oil? - page 21
You are missing trading opportunities:
- Free trading apps
- Over 8,000 signals for copying
- Economic news for exploring financial markets
Registration
Log in
You agree to website policy and terms of use
If you do not have an account, please register
Frankly, your penchant for picking on Reshetov and other creative comrades is even more suspicious.
It immediately reminds me of Goebbels, who had his finger on the trigger at the word "intelligence". Pardon the association, if anything. Whatever.
About Goebbels, shove your associations up your arse.
As for history, many tools did collapse in 2008, but:
1. Not all of them. There were profitable instruments by the end of the year.
2. Not all at once, but falling over the course of the year one by one
A well-constructed portfolio allows, in many cases, to exclude suspicious assets - which are prone to fall from its composition.
A portfolio is not a panacea for all ills. It is a system of investment protection. Much like a helmet or a safety belt for a builder. If a brick hits your head, the builder with a helmet has a better chance of surviving or even surviving unharmed than without one. If you are hit directly by a heavy object, a helmet won't be able to save you.
Therefore we should not present individual cases as general ones. Every protective mechanism has its own area in which it can prevent undesirable consequences.
From the two posts we conclude that Metacquotes is not interested in having profitable TCs.
Можно, собрать портфель из нестационарных активов минимальная доходность которого будет строго стационарной - идеально восходящая прямая линия (эквити никогда не опустится ниже этой самой линии на истории), но только при наличии большого количества финансовых инструментов.
Не надо использовать термины, значения который ты не понимаешь. Идеально восходящая прямая линия не будет стационарным процессом.
A bit of a misnomer. The first derivative of this very line is a stationary process because MO is a constant and the variance is 0.
But that is not the point. Stationary processes with a variance above zero are partially predictable, as there is a probability of deviation. We are talking about a synthetic instrument which is essentially non-stationary as the maximal return is an unknown and unpredictable value. But the minimum return is a constant. Therefore the forecast is more than ideal on the history. However the check shows that the real return can easily fall below the line of the minimum yield. But here again using the analogy: if markets do not go crazy, one can earn. If there is a global collapse, one can easily go into a slump, although the drawdown is somewhat mitigated. Nothing lasts forever under the moon.
Немного неверно выразился. Первая производная этой самой линии - стационарный процесс, т.к. МО - константа, а дисперсия равна 0.
Но суть не в этом. Стационарные процессы у которых дисперсия выше нуля, частично прогнозируемы, т.к. присутствует вероятность отклонения. Речь идет о синтетическом инструменте, который по сути нестационарен, т.к. максимальная доходность - величина неизвестная и непрогнозируемая. Но минимальная доходность - константа. А следовательно прогноз получается более чем идеальным на истории. Впрочем, проверка показала, что доходность на реале может запросто опуститься ниже линии минимальной доходности. Но здесь опять же по аналогии: если рынки не колбасит, можно зарабатывать. Если будет глобальный обвал, то запросто можно уйти в осадок, хотя и несколько смягчив просадку. Ничто не вечно под луной.
Немного неверно выразился. Первая производная этой самой линии - стационарный процесс, т.к. МО - константа, а дисперсия равна 0.
The first derivative is velocity, i.e. from a completely different direction. The first difference, yes, will be a stationary process. But the first difference is stationary or close enough for practical purposes for most financial products. No profit can be made from it because it is a non-tradable process.
The variance is above zero for any real process, this does not prevent, but rather helps, earning from a stationary process, if it can be traded.
Первая производная это скорость, т.е. совсем из другой оперы. Первая разница - да, будет стационарным процессом. Но первая разница стационарна или достаточно для практических целей близка к этому для большинства финансовых продуктов. Никакой прибыли из этого извлечь нельзя, т.к. это неторгуемый процесс.
No, you're not. You are talking outright nonsense. Traders profits and losses are the first differences in financial instruments if you don't count MM or count in pips.
Strange conclusion, alex. What has Metacquotes got to do with it?
Well, maybe not metaquotes. However, the thread has been taken down to flub, even though it had its own thread and was flubbing as much as it could.
Первая производная это скорость, т.е. совсем из другой оперы. Первая разница - да, будет стационарным процессом. Но первая разница стационарна или достаточно для практических целей близка к этому для большинства финансовых продуктов. Никакой прибыли из этого извлечь нельзя, т.к. это неторгуемый процесс.
Дисперсия выше нуля у любого реального процесса, это не мешает, а наоборот помогает, зарабатывать на стационарном процессе, если его можно торговать.
Sorry to interfere, colleague, but the analogue of the derivative for a discrete process,
which is the movement of prices, is the difference.