Anti-Martingale vs Martingale : Good prevails!!! - page 7

 
MetaDriver >>:

В том-то и дело что нет. Одинаковые результаты в среднем (при большом числе испытаний!) будут только при МО==0.5.

В остальных случаях результаты реально разные.


They are really different because there are few trials. Look at this - one way gives more results, the other way gives more results. Well, if you want, I'll do the math tomorrow and prove in formulas that statistically (i.e. with an infinite number of tests) the results are the same.

 
rumata1984 >>:

Они реально разные, потому что испытаний мало. Ты погляди - то один способ дает больший результат, то другой. Ну, если хочешь, я завтра заморочусь и в формулах докажу, что статистически (т.е. при бесконечном числе испытаний) результаты одинаковые.

No, I'm wrong. I'm wrong ) Right comrade wrote that the more mo the more often the lot is multiplied at anti-martin. And I have to go to bed, or I'll also fall into a parallel reality )

 
rumata1984 >>:

И кстати, чем больше мат. ожидание, тем статистически ближе будут результаты по Мартину и Анти-мартину. Предел у этого соотношения, разумеется, при мат. ожидании =1, тогда результаты Мартина и Анти-Мартина будут, понятное дело, идентичными.

And that, of course, is nonsense. )

 
rumata1984 >>:

И кстати, чем больше мат. ожидание, тем статистически ближе будут результаты по Мартину и Анти-мартину. Предел у этого соотношения, разумеется, при мат. ожидании =1, тогда результаты Мартина и Анти-Мартина будут, понятное дело, идентичными.

The tester disagrees with you. :)

Example, with the same parameters:

--

Martingale
Probability of winning = .75
Limit number of multiplications = 5
Martin coefficient: = 2
Start deposit: = 10000
Betting odds: = 100
Series Length: = 10000
Result = 736000

--

Anti-Martingale
Probability of winning = .75
Multiplication limit = 5
Anti-Martin coefficient: = 2
Start Deposit: = 10000
Betting odds: = 100
Series Length: = 10000
Result = 2176100

 
MetaDriver >>:

Тестер с вами не согласен. :)

Пример, при одинаковых параметрах:

--

Мартингейл
Вероятность выигрыша = .75
Предельное число умножений = 5
Мартин-коэффициент: = 2
Стартовый депозит: = 10000
Ставка: = 100
Длина серии: = 10000
Результат = 736000

--

Анти-Мартингейл
Вероятность выигрыша = .75
Предельное число умножений = 5
АнтиМартин-коэффициент: = 2
Стартовый депозит: = 10000
Ставка: = 100
Длина серии: = 10000
Результат = 2176100


Yes. I was wrong. That's right.

 
rumata1984 >>:

Нет, я неправ. Сморозил ) Правильно товарищ написал, что чем больше мо тем чаще умножается лот при анти-мартине. А мне спать пора, а то я тоже в параллельную реальность провалюсь )


OK. Consensus.
// By the way, found a mistake in the program. It writes the wrong starting capital in the comment. I'll fix it and upload the new version. At the same time I will add the commission. Tomorrow....
 
MetaDriver >>:
С трудом верится... Откуда же тогда вот это:


Повезло? Или по тренду прокатились?
// Вот то-то и оно!

I repeat... This is pure martingale... Playing both sides at the same time... Simply, the objective of the martingale is to achieve a positive result in a series of trades....

 
So, to complete the picture, maybe we should add to the buttons "Martin", "Anti-martin" button "after every n".
I.e. double for example on every third trade
 
rumata1984 >>:

Они реально разные, потому что испытаний мало. Ты погляди - то один способ дает больший результат, то другой. Ну, если хочешь, я завтра заморочусь и в формулах докажу, что статистически (т.е. при бесконечном числе испытаний) результаты одинаковые.

Interesting formulation of the problem: there is a known correct answer, which will be proved tomorrow by any means, although usually people first do the calculations and form the correct solution
ZS: incorrect initial theory, for the most part, leads to finding incorrect, often fitted (averaged, approximated) solutions

 
IgorM >>:

интересная постановка задачи: есть заведомо правильный ответ, который будет завтра доказан по любому, хотя обычно люди вначале делают вычисления и формируют правильное решение
ЗЫ: неправильное начальная теория, в большинстве своем, приводит к поиску неправильных, зачастую подогнанных (усредненных, приближенных) решений


Kill yourself ) I wrote just above that I was wrong and I can't prove what I said because my statement was wrong. By the way, I'm not worried about it at all. Only a brick or a log cannot be wrong )))

Reason: