Multicurrency advisor based on cluster indicators - page 7

New comment
 
BLACK_BOX >>:

Попробуйте этот первоначальный неоптимизированный вариант (золота нет). Проверил, на броко и FXDD показывает.

Первый на броко молчит, потом разберусь что там.

ПС. Там в настройках параметром Mode можно поиграться (по умолчанию равен 5 тогда рисует как mobius)


This one shows.

 
BLACK_BOX >>:

Я помоему вообще перестал понимать эту функцию. Раньше она казалась естественой.

В чем смысл накопления суммы в зависимости от тек. ТФ?

Если зашли с 1 минуты то суммируем все девять периодов машек, если с недели - то только две. В дальнейшем видим (в основном коде берется дробь) что это, всего навсего, среднее значение этих машек.

Все машки берем с тек. ТФ, периоды машек, "якобы" кратны верхним таймфреймам.

Почему на всех тф нельзя брать одинаковое их количество? Почему именно с такими коефициентами?

Короче надо тут плотно подумать, это наверное самое важное место всей системы.



If the entry is from 1 minute, add up all nine Machs with a slow period for all upper TFs. Then in the same way with the fast period. And we further take the fraction MA_slow/MA_fast. The average value of these 9 pulses is not calculated in the code. I think so, correct me if I'm wrong.

 
Rombur >>:

Этот показывает.


It works.
 
genro >>:


Давайте все же разберемся в кластерных индикаторах.

Индикатор CFP - Complex_ Frames_Pairs - расчет производиться аналогично Complex_Common_Frames: CCF – это тот же CCFp, только значения кластерных сил валют не в %, а в абсолютных величинах. В окно индикатора CFP выводиться график разницы кластерных сил валют ТЕКУЩЕЙ пары.

Индикатор CCSig – это тот же Complex_pairs1 с прикрученными к нему сигналами на покупку\продажу. Complex_pairs1(Автор: arzuma) – как писал Семен Семеныч, это облегченная версия индикатора Complex_Pair, а это в свою очередь производный индикатор от СС ( Complex_Common ). На мой взгляд это далеко не так. В индикаторе Complex_Pair1 вычисляется разница быстрой и медленной МА для текущей пары валют ( смотри код ), т.е. получается тот же MACD ( разница 2-х мувингов ), правда вместо EMA применено Линейно-взвешенное скользящее среднее. И этот индикатор не является кластерным.

На рисунке изображен MACD с периодами быстрой МА – 3, медленной МА – 12, т.е с периодами из кода Complex_pairs1, совпадение практически полное.

Это я к осознанию и пониманию предложения evbut.

Т.е получается, что мы трендовый кластерный индикатор фактически фильтруем MACD.

Такая схема вполне может быть, совсем не обязательно трендовый кластерный индикатор фильтровать импульсным кластерным же индикатором, или наоборот.

Впрочем, могут быть и другие схемы.


I understand this very well, not only am I aware of it.

Going back to the more or less working version of the EA presented here, I would like to point out the following.

One way or another, but by crossing and subsequent divergence of indicator lines we get a delayed entry, which leads to big losses when the market is moving well.

I propose the following variant of development of this model of the Expert Advisor.

1. Using the CCFp, we determine the moment when the lines start to converge - the beginning of a change of the trend.

2. Trades are opened upon recalculation of CC lines - i.e. as they are at the moment.


It is worth removing the anti-signal closure.
 
Vinin >>:

Игрался таким вариантом. Иногда бывают интересные результаты.

Was it played like this?

Summarise also by the smoothing method:


//**************************************************************************************************
//|  Subroutines                                                     |
//**************************************************************************************************
double ma(string sym, int per, int Mode, int Price, int i)
  {
   double res = 0;
   for(int m = 0; m<4; m++)  res += iMA( sym, 0, per, 0, m, Price, i); 
   int k = 0; 
   for(int j=1; j < MA_number; j++)
     { 
       k+= PeriodStep;
       for( m = 0; m<4; m++)  res += iMA( sym, 0, per* k, 0, m, Price, i);        
     }        
   return( res);
  }   
//=====================================================================
 
BLACK_BOX писал(а) >>

Was it played like this?

Summarise also by the smoothing method:

Tried it. Didn't like it.

 
Vinin >>:

Пробовал. Не понравилось.

Didn't like it, probably because you didn't invert Fast with Slow, i.e. try doing a Fast > Slow period, must like it.

 
genro >>:


....А в дальнейшем берется дробь MA_slow/MA_fast. Среднее значение этих 9-ти Машек в коде не вычисляется. По-моему так, если не прав – поправьте.

This fraction is exactly equal to the ratio of the mean values of the bags (the number of bags in the denominators is reduced)

 
BLACK_BOX писал(а) >>

Didn't like it, probably because you didn't invert Fast with Slow, i.e. try doing a Fast > Slow period, must like it.

Why not. I did. And went on. the sum of the different wipes with different coefficients. But I had to find out what works well with what. I did not do that. I prepared an indicator, and that was it. There was a change of interest. It has been a long time since then. Last year, I think. I started it earlier. Forgotten a lot already.

 

Vinin писал(а) >>

... And then it went on. The sum of the different ratios. ...

You mean weight distribution? You mean the weighting coefficients?

12345678
New comment
Reason: