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Der volumengewichtete Durchschnittspreis (VWAP) ist ein Maß, das Preis- und Volumendaten kombiniert, um den Durchschnittspreis wiederzugeben, zu dem ein Wertpapier während eines bestimmten Zeitraums gehandelt wurde. Dieser Indikator berechnet den VWAP auf der Grundlage des von Ihnen gewählten Zeitrahmens und stellt ihn auf dem Hauptdiagramm dar. Er erkennt automatisch neue Sessions für den gewählten Zeitrahmen und setzt die Berechnung entsprechend zurück, um sicherzustellen, dass der angezeigte