计量经济学：书目 - 页 6 12345678910111213...19 新评论 [删除] 2012.04.05 13:44 #51 请告诉我，你真的会交易吗？这是个无厘头的问题，我真的很好奇。 Ivan Kornilov 2012.04.05 14:57 #52 好吧，这些书很厉害--但没有时间把它们全部看完--选择一个像样的算法进行预测--我们会把它写成代码并检查。我们可以无休止地谈论它。 СанСаныч Фоменко 2012.04.05 15:29 #53 excelf: 好吧，这些书很厉害--但没有时间去挖掘所有的书--选择一个像样的预测算法--我们会用代码写下来，然后检查一下。我们可以无休止地谈论它。 你是如此的聪明却又懒惰。 orb 2012.04.05 16:26 #54 faa1947: 如果你是具体的例子。 通过区分，你已经消除了这种趋势。你的例子讲述了一个不同的故事。你删除的趋势可以被预测，因为预测误差将是静止的（mo和sko近似常数）。这就是现在的市场，但六个月前还需要有第二个差额。 我写道，我在这之前做了单位根检验。拒绝了TS系列的假设，因此该系列不是TS，根据我的了解，我可以说DS系列。我听到的不多，我知道的也不多。很明显，如果过程的性质是非线性的，就很难用线性关系准确地测量一些东西，所以我现在请系主任告诉我小波的情况。那里有一些非线性（fractality）。 而在我所知道的那些模型中，对ACF和CHAFC的这种估计的数据不能被建模。就这些了，如果你告诉我用什么模式来申请它们，我会很感激你，并将其列入我的课程作业。 orb 2012.04.05 16:46 #55 faa1947: 具体说说这个例子。 通过区分，你已经消除了这种趋势。你的例子讲述了一个不同的故事。你删除的趋势可以被预测，因为预测误差将是静止的（mo和sko大约是常数）。这就是现在的市场，但六个月前还需要有第二个差额。 这是为了防止它是TS，那么是的任务很简单，趋势是线性的，一切都很好。我们工作，我们预测一切都很好。但在DS这里（我检查过了，你可以自己做，上面的帖子），这就是为什么我们改用差分，这里的趋势是随机的，因此，相对于随机趋势，误差是静止的。这就证明了这一点，以点为单位的价格增量也是固定的，而不是说它是随机的，只是看起来像随机的。 我认为这就是为什么有时你可以通过机会，通过进入算法等在外汇市场上赚钱。通过做一个系统，你开始远离机会，然后你就失去了你的存款。 我最近读了Shiryaev的书，我不记得是哪一卷，我想是第二卷。因此，这个例子中有一个函数是确定的，但在某些数值上它的表现几乎像一个随机的（例子中的白噪声）。并解释说，随机与混沌不一样，但它们有时具有高度的相似性，可能难以区分。我的意思是，在实践中，交易者以不同的方式进行交易（数以千计的策略算法），它在市场上产生了混乱，在这种情况下，随机性比算法更接近，但同时也没有纯粹的随机性，而是伪随机性。我已经为自己决定在不久的将来从事非线性动力学等方面的工作。 如果我说的不对，请纠正我，只能是正确的，这样我就能吸收了。 Alexey Burnakov 2012.04.05 16:58 #56 2orb。有一个逻辑 函数可以产生数学上的混乱。它可以被神经网络完美地近似，因为它是一个函数。并尝试近似于价格系列，我想我可以继续下去。 Sceptic Philozoff 2012.04.05 17:05 #57 如果没记错的话。 x_(n + 1) = x_n * ( a - x_n ) P.S. 差点就猜对了（https://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%E5%EE%F0%E8%FF_%F5%E0%EE%F1%E0）--见右图。由于某些原因，链接没有被插入。 СанСаныч Фоменко 2012.04.05 17:08 #58 orb: 这是为了防止它是TS，那么是的任务很简单，趋势是线性的，一切都很好。我们工作，我们预测一切都很好。但在这里，DS TS和DS是俄罗斯学位论文的发明。 问题是不同的。我的观点是：我们从商中提取确定的部分，然后看一下残余的部分。如果残差是静止的，就可以推算出确定性的成分。如果不是，那么就从残余的....，提取确定性的成分。有可能通过这种方式获得一个工作系统吗？一般情况下不是，我没有证据。但在所附的附件中认为，如果在趋势中没有磕磕碰碰，一切都会顺利进行。但对本案也提出了一些建议，以克服这一困扰。 СанСаныч Фоменко 2012.04.05 17:16 #59 从这些帖子来看，该团队并不了解什么是 "断点"。该模型是拟合的。在每一个新的条形图 上，我们都会重新拟合，新的条形图与之前的条形图相匹配。然后，新的模型按其参数与之前的模型不一致。这意味着样本内部 的科蒂尔发生了变化，使模型参数发生了变化。 如果参数是好的，我们可以调整它们，并希望在下一栏中一切都会好起来。但有时商数会发生变化，因此必须改变函数形式。此外，断裂很可能不是在一个小节的到来后被诊断出来的，而是需要几个小节，也就是说，我们已经遭受了损失，这里开始了关于SL的歌曲。 这里有一个关于这个问题的附件。在我看来--这就是交易中的主要问题--这种故障。 orb 2012.04.05 17:21 #60 alexeymosc: 2orb。有一个逻辑函数可以产生数学上的混乱。它可以被神经网络完美地近似，因为它是一个函数。并尝试近似于价格系列，我想我可以继续下去。 =）继续，继续）我没有听到很多，我不知道很多。 12345678910111213...19 新评论 原因: 取消 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
好吧，这些书很厉害--但没有时间去挖掘所有的书--选择一个像样的预测算法--我们会用代码写下来，然后检查一下。我们可以无休止地谈论它。
如果你是具体的例子。
通过区分，你已经消除了这种趋势。你的例子讲述了一个不同的故事。你删除的趋势可以被预测，因为预测误差将是静止的（mo和sko近似常数）。这就是现在的市场，但六个月前还需要有第二个差额。
我写道，我在这之前做了单位根检验。拒绝了TS系列的假设，因此该系列不是TS，根据我的了解，我可以说DS系列。我听到的不多，我知道的也不多。很明显，如果过程的性质是非线性的，就很难用线性关系准确地测量一些东西，所以我现在请系主任告诉我小波的情况。那里有一些非线性（fractality）。
而在我所知道的那些模型中，对ACF和CHAFC的这种估计的数据不能被建模。就这些了，如果你告诉我用什么模式来申请它们，我会很感激你，并将其列入我的课程作业。
具体说说这个例子。
通过区分，你已经消除了这种趋势。你的例子讲述了一个不同的故事。你删除的趋势可以被预测，因为预测误差将是静止的（mo和sko大约是常数）。这就是现在的市场，但六个月前还需要有第二个差额。
这是为了防止它是TS，那么是的任务很简单，趋势是线性的，一切都很好。我们工作，我们预测一切都很好。但在DS这里（我检查过了，你可以自己做，上面的帖子），这就是为什么我们改用差分，这里的趋势是随机的，因此，相对于随机趋势，误差是静止的。这就证明了这一点，以点为单位的价格增量也是固定的，而不是说它是随机的，只是看起来像随机的。 我认为这就是为什么有时你可以通过机会，通过进入算法等在外汇市场上赚钱。通过做一个系统，你开始远离机会，然后你就失去了你的存款。
我最近读了Shiryaev的书，我不记得是哪一卷，我想是第二卷。因此，这个例子中有一个函数是确定的，但在某些数值上它的表现几乎像一个随机的（例子中的白噪声）。并解释说，随机与混沌不一样，但它们有时具有高度的相似性，可能难以区分。我的意思是，在实践中，交易者以不同的方式进行交易（数以千计的策略算法），它在市场上产生了混乱，在这种情况下，随机性比算法更接近，但同时也没有纯粹的随机性，而是伪随机性。我已经为自己决定在不久的将来从事非线性动力学等方面的工作。
如果我说的不对，请纠正我，只能是正确的，这样我就能吸收了。
2orb。有一个逻辑 函数可以产生数学上的混乱。它可以被神经网络完美地近似，因为它是一个函数。并尝试近似于价格系列，我想我可以继续下去。
如果没记错的话。
x_(n + 1) = x_n * ( a - x_n )
P.S. 差点就猜对了（https://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%E5%EE%F0%E8%FF_%F5%E0%EE%F1%E0）--见右图。由于某些原因，链接没有被插入。
这是为了防止它是TS，那么是的任务很简单，趋势是线性的，一切都很好。我们工作，我们预测一切都很好。但在这里，DS
TS和DS是俄罗斯学位论文的发明。
问题是不同的。我的观点是：我们从商中提取确定的部分，然后看一下残余的部分。如果残差是静止的，就可以推算出确定性的成分。如果不是，那么就从残余的....，提取确定性的成分。有可能通过这种方式获得一个工作系统吗？一般情况下不是，我没有证据。但在所附的附件中认为，如果在趋势中没有磕磕碰碰，一切都会顺利进行。但对本案也提出了一些建议，以克服这一困扰。
从这些帖子来看，该团队并不了解什么是 "断点"。该模型是拟合的。在每一个新的条形图 上，我们都会重新拟合，新的条形图与之前的条形图相匹配。然后，新的模型按其参数与之前的模型不一致。这意味着样本内部 的科蒂尔发生了变化，使模型参数发生了变化。 如果参数是好的，我们可以调整它们，并希望在下一栏中一切都会好起来。但有时商数会发生变化，因此必须改变函数形式。此外，断裂很可能不是在一个小节的到来后被诊断出来的，而是需要几个小节，也就是说，我们已经遭受了损失，这里开始了关于SL的歌曲。
这里有一个关于这个问题的附件。在我看来--这就是交易中的主要问题--这种故障。
2orb。有一个逻辑函数可以产生数学上的混乱。它可以被神经网络完美地近似，因为它是一个函数。并尝试近似于价格系列，我想我可以继续下去。