计量经济学：书目 - 页 10

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anonymous:


该算法是基本的，前提是 找到一个协整的投资组合。应该用 Johansen方法来寻找组合。

2.要有足够数量的交易。如果 门槛 太高-- 你 将很少收到大额利润。如果门槛太低，你往往会赚取小额利润。 如果 门槛太低，你很多时候会在交易成本的数额 上 做出损失。

还有更多的方法，但它们是更典型的 HFT机器人，它们通常不是用MQL编写的 :P


这甚至不是门槛的问题......事实上，这样的门槛可能会继续增长和增长--很长一段时间，甚至几个月和几年 :-)

这里更重要的是以某种方式进行批量管理的算法......。还有，为什么要排除在扩张本身上赚钱的可能性......

 
Aleksander:

你 为什么不 使用 Leonid的工具呢？ 这里有 一个三重指数价差（三种工具 的价差）的例子

该指标的描述 - 见《妖精》杂志第67页（2010年第10期）...

2个货币对价差的基本原则-- 见 短线交易中的 准套 利

http:// www. procapital.ru/showthread.php?t=28081

好吧，你可以用同样的原则 在 指标 中放入 更多的腿......


我们不要把科学与楚科奇人的萨满教混为一谈，他们看到什么就唱什么。
 

你为什么不喜欢 列奥尼德提出的方法？

它考虑到了腿部的 波动性，选择市场中立的工具 位置...好吧，它很容易被形式化，以便实际执行...


以及你以标准方式处理问题的事实:-)如本主题的第一页...你只会得到一个不稳定的系列--而且在图纸上已经可以看到--合成物上的徘徊趋势

没有一个长的平坦区域（在那里通过套利进行交易是最有效的）。

好吧，我重复一遍--没有批量管理的算法--将投资组合中的工具的总股本带到一个 "固定的 "视图......


而没有这个怎么说呢...你的交易不会与交易一个货币对有任何区别...与所有随之而来的后果 :-)

 
Aleksander:

你为什么不喜欢列奥尼德提出的方法？

它考虑到了腿部的波动性，选择市场中立的工具位置...并且很容易被形式化，便于实际执行...

我不喜欢整个TA
 
Aleksander:

在现实中，这样的门槛可以继续扩大和扩展--很长一段时间，甚至几个月和几年 :-)


这意味着你没有正确建立投资组合 :P

对这个或那个发展来说，地段管理算法更重要...还有，为什么要排除在扩张本身上赚钱的可能性......

而这意味着你的策略将不难排出，因为在这种情况下，它与直观的单一工具交易没有什么不同。如果投资组合的价值在一个小范围内波动 - 你将获得一个小的头寸，并获得小的利润。当投资组合的价值开始在一个方向上出现非常强烈的波动时--你将进入一个更大的头寸并产生更大的损失。

 

什么是正确性标准？ 一旦你在某一时期（窗口）的数据上建立了股权的静止形式，一旦你离开该窗口，你的静止性将立即消失......

见Crenfix的Recycle...

 
Aleksander:

什么是正确性标准？ 一旦你在某一时期（窗口）的数据上建立了股权的静止形式，一旦你走出这个窗口，你的静止性将立即消失......

见Crenfix的Recycle...

是的，上面提到了它的名字，并给出了文献。
 
anonymous: 而这意味着 你的策略将不难失败，因为在 这种 情况 下，它 与直观的单一工具交易没有什么不同。。

为什么你会输呢 :-)

就像 这张 图片 一样 -- 在某个分叉点，我们买入底部的货币对/卖出顶部的货币对，当它们关闭时，交易就结束了......



于


如果你不在工具收敛时关闭，就开始拖曳工具 -- 就像 在 "分裂 " 上 一样 --你会获利......
 
Aleksander:

为什么你会输呢 :-)

就像这张图片一样--在某个分叉点，我们买入底部的货币对/卖出顶部的货币对，当它们关闭时，交易就结束了......



于


如果你不在工具收敛时关闭，就开始拖曳工具--就像在 "分裂 "上一样--你会获利......

为什么你总是把这张图放在任何地方？给我看一个没有任何明显运动的片段，比如.....，比如一个飘动的平局。在其中会有多少笔交易开仓和平仓？以及差价的损失会是多少。
 
Freud:

为什么你总是把这张图放在任何地方，给我看一个没有任何明显运动的部分，如.....，其中有一个剑拔弩张的平局， 例如。在其中会有多少笔交易被打开和关闭？以及 差价的 损失会是 多少。

请...这里有一个嘎嘎作响的平....


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