计量经济学：书目 - 页 9 12345678910111213141516...19 新评论 СанСаныч Фоменко 2012.06.08 04:11 #81 我看到了一篇关于报价者之间因果关系这一热门话题的好奇文章。 通常情况下，这种联系在论坛中被认为是相关的。 下一步是协整，由格兰杰在1969年提出。这是对两个引文之间因果关系的更精确定义。其含义如下：取两个非稳态商，它们具有以下性质：如果我们取每个商的相同数量的差值，即两个商具有相同的积分（通常为1-I（1）），那么残差将是稳态的。那么对于这两个非稳态商数，我们可以找到一个矢量，通过乘以其中一个商数，并与第一个商数相加，我们可以得到一个新的稳态序列。也就是说，两个非平稳序列之和产生了一个平稳序列。 这适用于检测短间隔的同步运动。 文章建议识别这种长间隔的两个引号的同步运动。 附加的文件： long_memoty_causalty_relatinship.zip 343 kb Aleksander 2012.06.08 05:35 #82 这就是你如何在主要货币对之间的波动中获得十字星的定义 :-)，从那里到货币对交易就不远了 :-) СанСаныч Фоменко 2012.06.08 05:44 #83 Aleksander: 这就是你如何在主要货币对之间的波动中获得十字星的定义 :-)，从那里到货币对交易就不远了 :-) 在我看来，配对交易和协整是同义词。 Sceptic Philozoff 2012.06.08 16:03 #84 如果三个或更多的工具之间存在协整关系，就不会是成对交易。 СанСаныч Фоменко 2012.06.08 16:15 #85 Mathemat: 如果三个或更多的工具之间存在协整关系，就不会是成对交易。 这里的大多数人脑子里都没有成对的交易。在一个平行的主题上，我要求证明，我得到的答案是：你有什么看不到的，图片上都很清楚。 Sceptic Philozoff 2012.06.08 17:19 #86 我想在某个地方找到一种针对哑巴的算法--比如说，针对三种乐器。我打算把它换成5。 你能建议一些更简单的东西吗，SunSunich？ 我在搜索框中输入 "协整"，立即看到了hrenfx的 帖子。你去吧。 anonymous 2012.06.08 20:10 #87 Mathemat: 我想在某个地方找到一种针对哑巴的算法--比如说，针对三种乐器。我打算把它换成五。 该算法是基本的，只要找到协整的投资组合就可以了。为了找到投资组合，使用约翰森的方法。 让W=(W[1], ..., W[n])为协整向量，假定它是常数。它的一些元素有正号，一些有负号（这一点应该很明显；））。 在时间t，向量miprices(t)=(M[1](t), ..., M[n](t))=0.5*(bid[1](t)+ask[1](t),。...，bid[n](t)+ask[n](t)）和spreads(t)=（S[1](t), ..., S[n](t)）=（ask[1](t)-bid[1](t), ..., ask[n](t)-bid[n](t) ）。方括号代表一个仪器编号（从1到n）。 我们需要计算两个价格：BasketAsk组合的买入价格（W[i]>0的工具的多头头寸；W[i]<0的工具的空头头寸）和BasketBid组合的卖出价格（W[i]>0的工具的空头头寸；W[i]<0的工具的多头头寸）。交易成本（它们增加了买入价格，减少了卖出价格，只有点差被进一步考虑，因为其余的取决于市场、工具类型、经纪人等）。 BasketBid(t) = sum(i = 1 ... n) { W[i] * (M[i](t) - 0.5 * S[i](t) * sign(W[i] )} BasketAsk(t) = sum(i = 1 ... n) { W[i] * (M[i](t) + 0.5 * S[i](t) * sign(W[i] )} 因此，对于每个时间点，我们可以计算出投资组合的买入和卖出价值。 任务是买得便宜，卖得贵。 投资组合是协整的，这意味着在分析过程中，协整模型的一些残差序列已经被建立。计算预期报酬（让它成为V）。当BasketAsk价格低于V减去某个阈值T时，我们买入投资组合。卖出投资组合，当BasketBid价格高于V+T时。阈值T的选择是以满足两个条件为前提的。 1.偿还交易成本，赚取利润。 2.交易的数量必须足够大。如果门槛太高--你将很少赚取很多利润。如果门槛太低--你往往会赚取少量利润。如果门槛太小，你往往会在交易成本方面产生损失。 还有更多的方法，但它们是更典型的HFT机器人，它们通常不是用MQL编写的。 p.s. 绝对用同一单位表达所有的价格和价差是非常重要的。总是用同样的货币。这适用于投资组合的建设阶段，也适用于开发阶段。如果一个工具是以另一种货币交易的--你需要考虑用相应汇率的货币现货或期货来对冲的成本。 我希望Mathemat已经详细解释了。如果你有任何问题，请毫不犹豫地与我联系。 Econometrics: bibliography a trading strategy based Machine learning methods СанСаныч Фоменко 2012.06.09 03:20 #88 Mathemat: 我想在某个地方找到一种针对哑巴的算法--比如说，针对三种乐器。我打算把它换成5。 你能建议一些更简单的东西吗，SunSunich？ 我在搜索中输入了 "协整"，立即看到了hrenfx的 帖子。你去吧。 看这里。 关于时间序列计量经济学和协整。 有一本书是这样的，见附件中的目录。 附加的文件： bernhard_pfaff.zip 12 kb СанСаныч Фоменко 2012.06.09 03:26 #89 Mathemat: 见个人通信。 Aleksander 2012.06.09 04:06 #90 Mathemat: 我想在某个地方找到一种针对哑巴的算法--比如说，针对三种乐器。我打算把它换成5。 你能建议一些更简单的东西吗， SunSunich？ 我 在 搜索中输入了 "协整"--并立即看到了hrenfx的帖子 。 你 去吧。 或者 你可以使用 Leonid的工具？ 这里有 一个三倍指数价差（三种工具 的价差）。 该指标的描述 - 见《妖精》杂志第67页（2010年第10期）... 2个货币对价差的基本原则-- 见 短线交易中的 准套 利 http:// www. procapital.ru/showthread.php?t=28081 那么，根据同样的原则，更多的腿可以被 插入 到 指标 中 ... 附加的文件： ind_3_line_1mod_.mq4 18 kb 12345678910111213141516...19 新评论 原因: 取消 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我看到了一篇关于报价者之间因果关系这一热门话题的好奇文章。
通常情况下，这种联系在论坛中被认为是相关的。
下一步是协整，由格兰杰在1969年提出。这是对两个引文之间因果关系的更精确定义。其含义如下：取两个非稳态商，它们具有以下性质：如果我们取每个商的相同数量的差值，即两个商具有相同的积分（通常为1-I（1）），那么残差将是稳态的。那么对于这两个非稳态商数，我们可以找到一个矢量，通过乘以其中一个商数，并与第一个商数相加，我们可以得到一个新的稳态序列。也就是说，两个非平稳序列之和产生了一个平稳序列。
这适用于检测短间隔的同步运动。
文章建议识别这种长间隔的两个引号的同步运动。
这就是你如何在主要货币对之间的波动中获得十字星的定义 :-)，从那里到货币对交易就不远了 :-)
如果三个或更多的工具之间存在协整关系，就不会是成对交易。
我想在某个地方找到一种针对哑巴的算法--比如说，针对三种乐器。我打算把它换成5。
你能建议一些更简单的东西吗，SunSunich？
我在搜索框中输入 "协整"，立即看到了hrenfx的 帖子。你去吧。
我想在某个地方找到一种针对哑巴的算法--比如说，针对三种乐器。我打算把它换成五。
该算法是基本的，只要找到协整的投资组合就可以了。为了找到投资组合，使用约翰森的方法。
让W=(W[1], ..., W[n])为协整向量，假定它是常数。它的一些元素有正号，一些有负号（这一点应该很明显；））。
在时间t，向量miprices(t)=(M[1](t), ..., M[n](t))=0.5*(bid[1](t)+ask[1](t),。...，bid[n](t)+ask[n](t)）和spreads(t)=（S[1](t), ..., S[n](t)）=（ask[1](t)-bid[1](t), ..., ask[n](t)-bid[n](t) ）。方括号代表一个仪器编号（从1到n）。
我们需要计算两个价格：BasketAsk组合的买入价格（W[i]>0的工具的多头头寸；W[i]<0的工具的空头头寸）和BasketBid组合的卖出价格（W[i]>0的工具的空头头寸；W[i]<0的工具的多头头寸）。交易成本（它们增加了买入价格，减少了卖出价格，只有点差被进一步考虑，因为其余的取决于市场、工具类型、经纪人等）。
BasketBid(t) = sum(i = 1 ... n) { W[i] * (M[i](t) - 0.5 * S[i](t) * sign(W[i] )}
BasketAsk(t) = sum(i = 1 ... n) { W[i] * (M[i](t) + 0.5 * S[i](t) * sign(W[i] )}
因此，对于每个时间点，我们可以计算出投资组合的买入和卖出价值。
任务是买得便宜，卖得贵。
投资组合是协整的，这意味着在分析过程中，协整模型的一些残差序列已经被建立。计算预期报酬（让它成为V）。当BasketAsk价格低于V减去某个阈值T时，我们买入投资组合。卖出投资组合，当BasketBid价格高于V+T时。阈值T的选择是以满足两个条件为前提的。
1.偿还交易成本，赚取利润。
2.交易的数量必须足够大。如果门槛太高--你将很少赚取很多利润。如果门槛太低--你往往会赚取少量利润。如果门槛太小，你往往会在交易成本方面产生损失。
还有更多的方法，但它们是更典型的HFT机器人，它们通常不是用MQL编写的。
p.s. 绝对用同一单位表达所有的价格和价差是非常重要的。总是用同样的货币。这适用于投资组合的建设阶段，也适用于开发阶段。如果一个工具是以另一种货币交易的--你需要考虑用相应汇率的货币现货或期货来对冲的成本。
我希望Mathemat已经详细解释了。如果你有任何问题，请毫不犹豫地与我联系。
我想在某个地方找到一种针对哑巴的算法--比如说，针对三种乐器。我打算把它换成5。
你能建议一些更简单的东西吗，SunSunich？
我在搜索中输入了 "协整"，立即看到了hrenfx的 帖子。你去吧。
看这里。
关于时间序列计量经济学和协整。
有一本书是这样的，见附件中的目录。
我想在某个地方找到一种针对哑巴的算法--比如说，针对三种乐器。我打算把它换成5。
你能建议一些更简单的东西吗， SunSunich？
我 在 搜索中输入了 "协整"--并立即看到了hrenfx的帖子 。 你 去吧。
或者 你可以使用 Leonid的工具？ 这里有 一个三倍指数价差（三种工具 的价差）。
该指标的描述 - 见《妖精》杂志第67页（2010年第10期）...
2个货币对价差的基本原则-- 见 短线交易中的 准套 利
http:// www. procapital.ru/showthread.php?t=28081
那么，根据同样的原则，更多的腿可以被 插入 到 指标 中 ...