计量经济学：书目 - 页 16

[Aleksander]

相关性与它有什么关系？- 即使有100%的相关....，对也会出现分歧。它更多的是关于中性市场的投资组合 :-)

和高度相关的工具需要积极的腿部操作 - 你不能只是插入两个工具并获取利润...

[СанСаныч Фоменко]

Aleksander:

这与关联性有什么关系？- 即使有100%的相关....，对也会出现分歧。它更多的是关于中性市场的投资组合 :-)

和高度相关的工具意味着积极的腿部操纵--你不能只是把两个工具塞进去然后获利......

1.什么是 "中性市场投资组合"？

2.什么是腿？

3.什么是积极的腿部操作？

4.仅仅是插入两个工具就能盈利是不可能的......- 为什么？ 成对的交易呢？

[Aleksander]

1 - nrp - 一个工具（手数） 在波动性上是一致的...

2 - 腿 - 用于配对交易的工具的俚语名称 - 与同一工具的不同方向的 "手 "交易不同...

3 - 作为一个例子 - 分享到一个积极的腿 - 希望总利润将达到++的计算水平...

4 - 仅仅从现货开立两个头寸并称其为 "配对交易 "是行不通的 :-) 在配对交易中，你选择工具+ 计算（应用）股票的水平（算法）+正式确定进入-持有-关闭头寸 的规则:-)

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Aleksander:

1 - nrp - 一个工具（手数） 在波动性上是一致的...

2 - 腿 - 用于配对交易的工具的俚语名称 - 与同一工具的不同方向的 "手 "交易不同...

3 - 作为一个例子 - 分享到一个积极的腿 - 在 期望总利润将达到++的计算水平...

你不能从头开始建立两个仓位，并称之为 "配对交易"。-）配对交易涉及选择工具+ 计算（应用）股票的水平（算法）+正式确定进入-持有-平仓的规则）。

是否大致清楚这些算法的依据是什么？确切地说？

"这与分歧有什么关系？- 一个货币对可以在100%的相关性下出现分歧"--在这里我可能不会同意，就我在大学的统计课程的记忆而言，那么在100%的相关性下任何东西或分歧都是不可能的，就我的记忆而言）货币对Eurobak和poundbak相关，问题是当这种非常状态的货币对被称为标准相关，而当有raskorrelation和什么方法来确定这种非常 "异常 "的时候进入交易并在这种最异常的raskorrelation上赚钱？或者，也许我只是在统计学的讲座中睡了一觉）））。

[marker]

"哪些工具（手） 在波动性上是一致的......"--计算手数的方法到底是什么？"一个对卖出0.5手，另一个卖出0.67手--这到底是如何确定的？

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雷舍托夫有一个 "播种机 "机器人，我真的看到了这些地段是不同的，但这只是一种说法，我也不知道他在那里是如何计算的。

[Aleksander]

marker:
"哪些工具（手） 在波动性上是一致的......"--计算手数的方法到底是什么？"一个对卖出0.5手，另一个卖出0.67手--这到底是如何确定的？

细节可以在Leonid的主题中找到 -短期交易中的准套利- 阅读它 - 许多问题都得到了解释...

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Aleksander:
详情见Leonid的话题--短期交易中的准套利--阅读--许多问题都有解释......

阅读167页--请。

[Aleksander]

我不知道......在前2-3页都有解释--然后有使用的例子......(不工作就不能把鱼从池塘里捞出来 :-) 谁说...

[СанСаныч Фоменко]

Aleksander:

1 - nrp - 一个有工具（手） 的、按波动率排列的...

怎么说呢？所有的报价都是非稳定的，即它们具有可变的波动性。