计量经济学：领先一步的预测 - 页 82 1...757677787980818283848586878889...139 新评论 Дмитрий 2011.11.30 07:29 #811 Farnsworth: 时间是最不稳定的过程 ??????? 确切地说？ СанСаныч Фоменко 2011.11.30 07:33 #812 anonymous: Topekstarter：尝试采取你的价格系列的第一个差值，将它们混合起来，整合它们，估计拟议模型的参数并计算其决定系数。 目标是什么？ 要整合。要拿差价？ 该模型对差异不起作用。你可以在上表中看到，你在那里得到了一个负的R-square。 anonymous 2011.11.30 12:41 #813 faa1947: 目标是什么？ 事实上，这是检查你的模型是否真正工作的最简单方法。如果在混合价格增量的综合系列上有一个小得多的R^2，那么你的模型中确实有一些东西。 要整合。要拿差价？ 这个模式对差异不起作用。你可以在上表中看到，你在那里得到了负的R-squared 仔细阅读。我并没有建议将其应用于差异。 СанСаныч Фоменко 2011.11.30 13:48 #814 anonymous: 这实际上是检查你的模型是否真正工作的最简单方法。如果在混合价格增量的综合系列上有一个小得多的R^2，那么你的模型中确实有一些东西。 什么是增量，什么是混合？ 如果你能举个例子。它与bootstrap有关吗？ Sceptic Philozoff 2011.11.30 14:08 #815 增量是回报。 returns(0) = Close[0]-Close[1] in MT4. 综合性是累积的。如果我们知道第10条的初始价格以及从该条开始到零的回报，我们可以通过将所有回报相加并加上第10条的价格，轻松找到零点的价格。这里，求和=积分。 我不相信一个计量经济学家不知道什么是增量。 Bootstrap则不同，它与新的统计方法有关，可以加速收敛到边际分布。 СанСаныч Фоменко 2011.11.30 14:23 #816 Mathemat:增量是回报。returns(0) = Close[0]-Close[1] in MT4.综合性是累积的。如果我们知道第10条的初始价格以及从该条开始到零的回报，我们可以通过将所有回报相加并加上第10条的价格，轻松找到零点的价格。这里，求和=积分。我不相信一个计量经济学家不知道什么是增量。Bootstrap则不同，它与新的统计方法有关，具有加速收敛到边际分布的功能。ARIMA = ARPSS(p,d,q)是积分移动平均线 的自回归。d是差异的数量级，称为协整的。澄清仍然是可取的。 这个想法对我来说是新的，如果我理解它，我一定会尝试。 Sceptic Philozoff 2011.11.30 14:30 #817 faa1947: d是差异的顺序，它被称为亲合的。 同事，你知道你在写什么吗？ anonymous 2011.11.30 14:41 #818 faa1947:什么是增量的，什么是重新整合的？ 如果你能举个例子。 让p[i]，i=1...n是一个包含原始时间序列（某个时期的价格值）的向量。 1.计算价格的增量：r[i]=p[i+1]-p[i]，i=1...(n-1)。 2.混合价格增量的矢量，得到：r2[i]，i=1...(n-1) 3.计算向量r2的累积和：p2[1]=0；p2[i]=p2[i-1]+r2[i-1]，i=2.n 在获得的数据p2[]上测试模型。 数字化的例子。 p={0.9379413 0.1411467 0.2540312 1.5440039 1.2363895}//一些价格序列 r={-0.7967946 0.1128845 1.2899727 -0.3076144}//区别对待 r2={-0.7967946 -0.3076144 0.1128845 1.2899727}//洗牌 p2={0 -0.7967946 -1.1044090 -0.9915245 0.2984482}//积分 СанСаныч Фоменко 2011.11.30 14:42 #819 Mathemat: 同事，你知道你在写什么吗？ 我已经很久没有理解过什么了。只是提请你注意现有的术语，这些术语是为了迷惑不愿意看书的阶级对手而发明的。 Sceptic Philozoff 2011.11.30 14:50 #820 faa1947: 我已经很久没有理解过什么了。只是提请你注意现有的术语，这些术语是为了迷惑不想看书的阶级对手而发明的。ARIMA。它解释了参数d的含义。它是分化的顺序。 1...757677787980818283848586878889...139 新评论 原因: 取消 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
???????
确切地说？
Topekstarter：尝试采取你的价格系列的第一个差值，将它们混合起来，整合它们，估计拟议模型的参数并计算其决定系数。
目标是什么？
要整合。要拿差价？
该模型对差异不起作用。你可以在上表中看到，你在那里得到了一个负的R-square。
目标是什么？
事实上，这是检查你的模型是否真正工作的最简单方法。如果在混合价格增量的综合系列上有一个小得多的R^2，那么你的模型中确实有一些东西。
要整合。要拿差价？
这个模式对差异不起作用。你可以在上表中看到，你在那里得到了负的R-squared
仔细阅读。我并没有建议将其应用于差异。
这实际上是检查你的模型是否真正工作的最简单方法。如果在混合价格增量的综合系列上有一个小得多的R^2，那么你的模型中确实有一些东西。
什么是增量，什么是混合？ 如果你能举个例子。它与bootstrap有关吗？
增量是回报。
returns(0) = Close[0]-Close[1] in MT4.
综合性是累积的。如果我们知道第10条的初始价格以及从该条开始到零的回报，我们可以通过将所有回报相加并加上第10条的价格，轻松找到零点的价格。这里，求和=积分。
我不相信一个计量经济学家不知道什么是增量。
Bootstrap则不同，它与新的统计方法有关，可以加速收敛到边际分布。
增量是回报。
returns(0) = Close[0]-Close[1] in MT4.
综合性是累积的。如果我们知道第10条的初始价格以及从该条开始到零的回报，我们可以通过将所有回报相加并加上第10条的价格，轻松找到零点的价格。这里，求和=积分。
我不相信一个计量经济学家不知道什么是增量。
Bootstrap则不同，它与新的统计方法有关，具有加速收敛到边际分布的功能。
ARIMA = ARPSS(p,d,q)是积分移动平均线 的自回归。d是差异的数量级，称为协整的。澄清仍然是可取的。
这个想法对我来说是新的，如果我理解它，我一定会尝试。
什么是增量的，什么是重新整合的？ 如果你能举个例子。
让p[i]，i=1...n是一个包含原始时间序列（某个时期的价格值）的向量。
1.计算价格的增量：r[i]=p[i+1]-p[i]，i=1...(n-1)。
2.混合价格增量的矢量，得到：r2[i]，i=1...(n-1)
3.计算向量r2的累积和：p2[1]=0；p2[i]=p2[i-1]+r2[i-1]，i=2.n
在获得的数据p2[]上测试模型。
数字化的例子。
p={0.9379413 0.1411467 0.2540312 1.5440039 1.2363895}//一些价格序列
r={-0.7967946 0.1128845 1.2899727 -0.3076144}//区别对待
r2={-0.7967946 -0.3076144 0.1128845 1.2899727}//洗牌
p2={0 -0.7967946 -1.1044090 -0.9915245 0.2984482}//积分
同事，你知道你在写什么吗？
我已经很久没有理解过什么了。只是提请你注意现有的术语，这些术语是为了迷惑不愿意看书的阶级对手而发明的。