计量经济学：领先一步的预测 - 页 75

[СанСаныч Фоменко]

Reshetov:

一个没有过度拟合的模型应该产生静止的残差，而不受抽样的影响。

为什么要这样呢？有一个整班人--适应性模型，去哪里？

我的模型不是一个地标，它的寿命 是一栏，可以说是一个一栏的产品。我不相信能活多年的模型。你所描述的原因，而且这些原因广为人知。

...那么我们就可以谈一谈模型产生的残差的静止性。

我对静止性理论不感兴趣。我对这个模型感兴趣。至少有三个基本问题。

1.模型中是否有任何额外的变量？

2.是否应包括其他变量？

3.模型构建过程是否完成？

稳定性是停止构建模型的一个标准。这就是全部。接下来，预测一栏。这里的展望在哪里呢？

而建立一个可以养活到退休的模式是纯粹的共产主义，是一个伟大而光明的乌托邦。

[Sceptic Philozoff]

faa1947: 静态性是停止建立模型的标准。

因此，这个标准根本不够充分。有件事你没有考虑到。

如果你只是输入了几十个必要的测试（甚至它们的必要性也不明显！），希望有一天这种必要性会被证明是充分的，你怎么能对模型的充分性有信心？

[Vladimir Paukas]

faa1947:....我不相信能活多年的模型，.....。

有什么好相信的？他们就在那里。

[СанСаныч Фоменко]

paukas:
你为什么要相信他们？他们就在那里。

我记得，ARIMA是在美国的一些机构。你能不能说得更具体一点？

[СанСаныч Фоменко]

Mathemat:

因此，这个标准根本不够充分。你没有考虑到的事情。

如果你只是输入了几十个必要的测试（甚至它们的必要性也不明显！），希望有一天这种必要性会被证明是充分的，你怎么能对模型的充分性有信心？

充分性就像地理学的尽头。如果在残差和建模的ARCH中没有自回归（如果有必要的话），那么就没有什么可建模的。 知识已经结束。

[Sceptic Philozoff]

faa1947: 充分性就像地理学的尽头。如果在残差中没有自回归，并且已经对ARCH进行了建模（如果必要的话），那么就没有什么可建模的了。 知识已经结束了。

请给我一个链接，证明这些条件足以预测的说法。

[Vizard]

faa1947:
你可以，但他们不可以。给我一个指标的例子，其文本中附有R-squared。使用了一些指标，但不知道这些指标在多大程度上反映了行情，或者是否反映了行情。用眼睛判断，"当然是一个很好的指标"

做...只是不写...通过眼睛判断 - 没有看到任何伟大的指标...我不需要分析它的数学原理来做......

它真的是。我们几乎有一个稳定的残留物。将窗口移动1格，我们必须改变模型参数（滞后期的数量）。这可以通过表格中最外侧的两列清楚地看到，其中显示了滞后期的数量。

这叫做一个词--适合故事...

[СанСаныч Фоменко]

Mathemat:
请给我一个链接，证明这些条件足以预测的说法。

我不记得证据了，但它在任何地方都适用。我将给出我（别人）的理由。再次强调：Kotir=趋势+噪音+周期性+异常值。我从中提取趋势+噪音。可逆性是存在的：通过添加趋势+噪音，我们得到了kotir。

我们知道什么？ 答案很明显--趋势。除此之外，只要有趋势，分析噪声是没有意义的--它将为噪声的统计学特征打分。只要不留在噪音中，我们就应该建立趋势模型。当所有的趋势都被确定后（我还没有看到超过两个级别），那么噪音中就有了ARCH。如果有，那么我们也知道如何建模--建模。残留物是静止的吗？很好。我们不知道如何进一步建模。没有能力是充足的标志。

不过我记得。静止的残差可能具有这样的特性：改变增量符号的概率高于保持符号的概率。

PS。如果静止的残余物范围很大，就会很难过。不到一个点时的理想选择。

[Sceptic Philozoff]

faa1947: 我不记得证据了，但它在任何地方都适用。

你无法记住他们，因为他们不存在。那么在市场上赚钱就太容易了......

[СанСаныч Фоменко]

Vizard:

做...只是不写...通过眼睛判断 - 没有看到一个伟大的指标...我不需要分析它的数学，就可以做到这一点......

它确实如此。得到了一个近乎稳定的残留物。将窗口移动1格，我们必须改变模型参数（滞后期的数量）。在表格中，你可以通过显示滞后计数的最外两列清楚地看到它。

它被称为一个词--适合于故事...

所有的回归分析都是一种拟合。回归必须符合、反映观察结果，否则就是胡扯。这个论坛上的人认为，适合是一件坏事。世界上任何一个学习过计量经济学 或统计学课程的学生都不这么认为。