计量经济学：领先一步的预测 - 页 78 1...717273747576777879808182838485...139 新评论 Vasiliy Sokolov 2011.11.29 08:53 #771 faa1947: 讽刺并不能很好地描述你。R-squared是全世界的，除了在你的年鉴中。因此，你把我列入你的地方史册，我就把你列入世界史册。你会比我更出名。 嗯，我很抱歉，我很抱歉。只是要如何回应你的断言，即装修是可以的。你在这里写道，样本内的模型完美地描述了自己的特征，并通过了所有的测试，但是当你试图预测未来至少一个条形的时候，它就不知不觉 地崩溃了。任何明智的人，如果连统计学的基础知识都不懂，就会明白这是关于拟合的问题，你试图用尾巴（你的模型）来摇动狗（市场），并且真正地，几乎是温柔地，天真地想知道为什么市场会反扑。 你在计量经济学 和统计学方面有很好的知识，但天啊......。为什么要把它们用在这种不经意的想法上！？ Vladimir Paukas 2011.11.29 08:53 #772 faa1947: 有艺术，也有科学。 我也是这么想的）。 说你不知道你在亵渎什么。 Yury Reshetov 2011.11.29 08:55 #773 faa1947: 我没有犯错。我很清楚，愚弄那些带着TA和NS来到奇迹领域的人的脑袋将更加困难，但我将参与并等待禁令。 关于禁令，这不是我的事，是版主的事。 如果不知道应该在独立于拟合的样本上检验结果，TA和NS也可以用来骗过人头。 这里是最简单的例子，我们将TS调整为样本，在这个非常的样本（258次交易）数据中得到了静止的数据：大约相同的预期报酬--利润增长和方差--缩减。但经纪人不会为此向我们支付任何费用--这已经是昨天的新闻了。我们需要知道TS在未来的表现如何。 现在看看在样本之外，也就是在未来，拟合模型会给我们带来什么。 而我们看到，样本外的模型是非平稳的，因为从259笔交易开始，至少方差-缩减发生了变化。不过，我们可以清楚地看到，以前的一些样本外模型的属性在一段时间内得到了保留（回归保持不变）--在380次交易之前观察到利润增长，然后在547次交易之前期望值变成了负值，然后其符号又变成了正值。 由此我们可以得出结论，在超过优化样本121个交易的阶段，期望值的符号没有变化（仍然是正数）。也就是说，如果考虑到双倍的安全系数，那么每60次交易必须对TS进行重新优化（模型重新计算），因为（380-259）/2=60.5次。 TheXpert 2011.11.29 08:57 #774 Reshetov: 由此我们可以得出结论，在超过优化样本121个交易的区域，期望值符号没有变化（仍然是正数）。 没有。 Vizard 2011.11.29 08:58 #775 faa1947: 我不认为你从我写的东西中理解了什么。 不幸的是，你不明白，原始的NS是相同的回归...在任何算法中，你可以在训练中使用任何错误...而且最重要的是，使用什么算法并不重要... Yury Reshetov 2011.11.29 08:58 #776 TheXpert: 你不能。 没有人，除了你，禁止它。鉴于双重安全系数，已经可以得出结论了。准确度为1的交易，最好不要尝试。 TheXpert 2011.11.29 09:00 #777 Reshetov: 除了你，没有人禁止它。 根据100个交易中的一个例子来说，这样说是很愚蠢的。你不明白吗？ Vladimir Paukas 2011.11.29 09:01 #778 TheXpert: 根据100个交易中的一个例子来说，这样说是很愚蠢的。你不明白吗？ 你需要多少个？ TheXpert 2011.11.29 09:02 #779 paukas: 你需要多少钱？ 与分析传统的非适应性战略所需的时间一样多。 Yury Reshetov 2011.11.29 09:02 #780 TheXpert: 根据100个交易中的一个例子来断言这一点是愚蠢的。你不明白吗？ 我明白，这就是为什么我应用了一个安全边际，将样本外的盈利区域限制在60个交易而不是121个。你也可以采取三倍的安全系数，即每40次交易进行一次过度优化。 1...717273747576777879808182838485...139 新评论 原因: 取消 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
讽刺并不能很好地描述你。R-squared是全世界的，除了在你的年鉴中。因此，你把我列入你的地方史册，我就把你列入世界史册。你会比我更出名。
嗯，我很抱歉，我很抱歉。只是要如何回应你的断言，即装修是可以的。你在这里写道，样本内的模型完美地描述了自己的特征，并通过了所有的测试，但是当你试图预测未来至少一个条形的时候，它就不知不觉 地崩溃了。任何明智的人，如果连统计学的基础知识都不懂，就会明白这是关于拟合的问题，你试图用尾巴（你的模型）来摇动狗（市场），并且真正地，几乎是温柔地，天真地想知道为什么市场会反扑。
你在计量经济学 和统计学方面有很好的知识，但天啊......。为什么要把它们用在这种不经意的想法上！？
有艺术，也有科学。
我没有犯错。我很清楚，愚弄那些带着TA和NS来到奇迹领域的人的脑袋将更加困难，但我将参与并等待禁令。
关于禁令，这不是我的事，是版主的事。
如果不知道应该在独立于拟合的样本上检验结果，TA和NS也可以用来骗过人头。
这里是最简单的例子，我们将TS调整为样本，在这个非常的样本（258次交易）数据中得到了静止的数据：大约相同的预期报酬--利润增长和方差--缩减。但经纪人不会为此向我们支付任何费用--这已经是昨天的新闻了。我们需要知道TS在未来的表现如何。
现在看看在样本之外，也就是在未来，拟合模型会给我们带来什么。
而我们看到，样本外的模型是非平稳的，因为从259笔交易开始，至少方差-缩减发生了变化。不过，我们可以清楚地看到，以前的一些样本外模型的属性在一段时间内得到了保留（回归保持不变）--在380次交易之前观察到利润增长，然后在547次交易之前期望值变成了负值，然后其符号又变成了正值。
由此我们可以得出结论，在超过优化样本121个交易的阶段，期望值的符号没有变化（仍然是正数）。也就是说，如果考虑到双倍的安全系数，那么每60次交易必须对TS进行重新优化（模型重新计算），因为（380-259）/2=60.5次。
由此我们可以得出结论，在超过优化样本121个交易的区域，期望值符号没有变化（仍然是正数）。
我不认为你从我写的东西中理解了什么。
不幸的是，你不明白，原始的NS是相同的回归...在任何算法中，你可以在训练中使用任何错误...而且最重要的是，使用什么算法并不重要...
你不能。
除了你，没有人禁止它。
根据100个交易中的一个例子来说，这样说是很愚蠢的。你不明白吗？
你需要多少钱？
根据100个交易中的一个例子来断言这一点是愚蠢的。你不明白吗？
我明白，这就是为什么我应用了一个安全边际，将样本外的盈利区域限制在60个交易而不是121个。你也可以采取三倍的安全系数，即每40次交易进行一次过度优化。