计量经济学：领先一步的预测 - 页 79

[TheXpert]

我完全不是这个意思 :))哦，来吧。

[Avals]

Reshetov:
我明白，所以我应用了一个安全系数。

为什么不是三倍？:)

[TheXpert]

Avals:
为什么不是三合一？:)

博扬 :) 已经提到 :)

[Avals]

TheXpert:
博扬 :) 已经提到 :)

事情变化很快，我无法及时适应 :)

[СанСаныч Фоменко]

Reshetov:

不能得出任何结论。

你拿着车辆开始驾驶，然后做同样的量或者再做10个同样的量。但你对你有什么样的车不感兴趣：是下坡的槽车，还是拖拉机，还是奔驰车。

我学计量经济学（我早就知道统计学）不是为了生活的美好。

我写一个利润系数超过5的TS没有问题。我以科学的方式测试一切。我开始交易。我正在进行优化，然后又一切正常，但随后利润系数又开始下降。而最后我不得不完全撤回我的TS，因为它无法调整。 最恼人的是，我无法区分缩水和缩减。

因此，问题是：根据TS的内部结构，是否不可能提前一栏 判断TS的未来（根据上面的比喻，我们骑的是哪个TS？这并不排除你写的关于测试的一切。但是，在测试之前，要先形成意见。有了我的一步到位的方法，再加上适应性，任何模型都能被MM推导出盈利能力。但是，当观察中的利润因素少于布置中的一个时，它有什么问题呢？在TAP中，他们不仅可以计算预测，还可以计算预测的范围。

[Sceptic Philozoff]

faa1947: 有艺术，就有科学。

那么你所拥有的计量经济学 也不是科学。而在任意堆砌的测试中，即使是最严格的统计测试，又能有什么样的科学呢？而你为什么要把科学的东西限制在EViews所包含的武器库里？

计量经济学不能提供足够的预测标准。随你怎么想都是必要的，但这并没有让我们更接近解决基本问题。

问题是，你在盲目相信这些测试后，甚至没有尝试超越EViews来理解为什么它们不能提供保证。

[Vladimir Paukas]

faa1947:

我写一个利润系数超过5的TS没有问题。我以科学的方式测试一切。我开始交易。我对它进行了优化，一切又好了起来，然后利润因素又下降了。我最后不得不把TS拉出来，因为它无法调整。 最恼人的是，我无法区分缩水和抽水。

最恼人的是，我无法区分缩水和缩减。而如果是5，就意味着可以立即扔掉而不进行优化。

[михаил потапыч]

谨防意外的科学联系 )

[Yury Reshetov]

faa1947:

你拿着车辆开始驾驶，然后做同样的量或者再做10个同样的量。但你不问你有什么车：下坡的槽车，还是拖拉机，还是奔驰车。

有兴趣，但在样本之外，即在真正的道路上。而计量经济学 所提供的只是一种车辆的拟合--一个在展厅里（在优化样本上）看起来像真车的假人，但当你走到高速公路上（在样本之外），它就变成了一个不适合驾驶的槽点--车轮掉了，而不是发动机的砖头。

[Yury Reshetov]

TheXpert:
我的意思是其他的东西:))但不要紧。

这都是一样的：交易员只对收益率曲线的右侧感兴趣--OOS，计量经济学家只对左侧感兴趣--拟合。

底线是，无论是交易员还是经济学家，都不关心那些他们不感兴趣的部分的结果。因此，交易者和计量经济学家没有任何共同之处。