计量经济学：领先一步的预测 - 页 114 1...107108109110111112113114115116117118119120121...139 新评论 Сергей 2011.12.22 11:19 #1131 faa1947: 没有你******。具体来说就是。比较matlab和shiryaev。 比较matlab和Shiryaev？通过分配套件的重量进行比较？ 到目前为止，我只看到Shiryaev的套利 我告诉你，你不怎么读书，你主要是写，而且大多是同样的东西 :o) Vasiliy Sokolov 2011.12.22 11:25 #1132 faa1947: 我不是一个老师。我一生都在参与投资，与此同时，我有时也做过讲座。 亲爱的faa1947，你多大了，如果这不是一个秘密的话？我还想用你的名字而不是1947年的序列号来称呼你。铭文 "SunSunich "显然是指Alexander Alexandrovich? СанСаныч Фоменко 2011.12.22 11:34 #1133 C-4: 亲爱的faa1947，如果不是一个秘密，你有多大？而且我还想用你的名字而不是1947年的序列号来称呼你。铭文 "SunSunich "显然是指Alexander Alexandrovich? 是的。 СанСаныч Фоменко 2011.12.22 11:37 #1134 Farnsworth:比较matlab和Shiryaev？通过分配套件的重量进行比较？我告诉过你，你不怎么读书，你大多写的是同样的东西 :o) 让我们回到我们的公羊上来。我们有一个，而且非常简单和普遍。 我们有一个原始的回归模型。事实表明，在样本内部，它的利润系数远远大于10。在样本之外，它比1多一点，甚至这也是值得怀疑的。这个模型的构造是 "正确的"。 问题：为什么这个 "正确的 "模型不具有稳定性或可预测性的属性？ Vizard 2011.12.22 11:45 #1135 faa1947: 是的。 你是1947年出生的？ Сергей 2011.12.22 11:53 #1136 faa1947: 回到我们的公羊身上。一、非常简单，但很普遍。 我们有一个原始的回归模型。事实表明，在样本里面，它的利润系数远远大于10。在样本之外，它刚刚超过1，甚至这也是值得怀疑的。这个模型的构造是 "正确的"。 问题：为什么这种 "正确的 "模式不具有稳定性或可预测性的属性？ (1)你没有展示任何东西，这就是问题所在。 (2）你确定了模型（不是你，而是Envil）的事实并不意味着什么，见第3项。 (3）该系列不是静止的，其分布和ACF都是非静止的（如果你记得狭义和广义的静止性）。 根据定义，你将得到的模型参数将不是稳定的，它们将强烈漂移。此外，对于这样的系列，没有统计抽样的概念，矩阵平均，样本的大小并不能决定什么。 (4) 你的模型 "生成 "的过程的参数与原始过程的参数不相符合。很简单，你会产生一个完全不同的过程，这与现实无关。 (5) 进一步...下一步见第6点 (6)"我记得你去找过你的课题几次。"就这样吧，我要走了。 别担心，我对你几乎没有兴趣了。但这是我的错，这是我天生的好奇心，我看了看，确定到目前为止这里没有任何变化，"我是一个计量经济学家，其他人都是**** :o)"。 СанСаныч Фоменко 2011.12.22 11:57 #1137 Vizard: 桑尼奇你是在1947年出生的吗？ 在这里，我们要看的是问题的性质，而不是出生的年份。 СанСаныч Фоменко 2011.12.22 12:05 #1138 Farnsworth:(3）该系列不是静止的，其分布和ACF都是非静止的（如果你记得狭义和广义的静止性的话）。你将得到的模型参数从定义上讲不是稳定的，它们会有强烈的漂移。此外，对于这样的系列，没有统计抽样的概念，平均而言，样本量并不能决定什么。 如果在点上，很高兴看到如第3点的情况 原有的生活方式是不稳定的，这是一个事实。 我们咬着大块的东西不放。最明显的趋势。平滑、平稳、绝对静止，因为它是决定性的 我们有剩余部分--非平稳性不能去任何地方，它就在那里--它被显示出来。 ACF显示，该趋势在第一步并没有被完全消除。我们再次标志着这一趋势。 又是残差。同样，它是非稳态的。我们检查是否有ARCH，如果有，我们就建立模型。即模拟我们知道的那种非平稳性。还是聊胜于无。 我们将看一下残留物。它几乎是非稳态的。我们很幸运。但最重要的是，它少于一个点。让我们来吐槽一下。误差太小了。 重复你的结论，但与特定的算法挂钩。它在上面实现了所有的计算和图表。 Vizard 2011.12.22 12:28 #1139 faa1947: 在这里，我们要看的是问题的本质，而不是出生年份。 好吧......那我们就不要折磨人了......惠普的趋势很突出......用一个简单的例子来一步一步地看（逐条看）......。你所采取的趋势不应该重绘！"。(右边的第一条），否则所有的测量都是没有意义和错误的...... Farnsworth 在P3中的取样是正确的......这是没办法的事......但它不一定要和软件帮助中的一样......如果你玩了它，你可以改善切割......。虽然大体上这都是无稽之谈......没有什么好事是可以预测的...... Сергей 2011.12.22 12:34 #1140 Повторите свой вывод но в привязке к конкретному алгоритму 听着，你固执到自我厌恶的地步....再来一次。 选择增量模型作为你的系列模型：B(n)=B(n-1)+epsilon(n)（所有开发的东西，为它开发），而不是B(n)=trend1()+trend2()+...trendp()+e。你对其中的趋势模式一无所知，而且永远无法正确识别它们，尤其是它们不时地变化。价格是一个多分形，一个非常复杂的过程 为了使你的模型能够适用，你需要得到（否则模型更容易被丢弃）。 静态分布 一个固定的ACF（或接近它）。 模型和源系列的统计相似性（你将预测什么）。你 又一次产生了一个与现实毫无关系的系列 。 这是最低限度的必要条件（但不是充分条件）与价格这种东西不起作用，试着去转变。 1...107108109110111112113114115116117118119120121...139 新评论 原因: 取消 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
没有你******。具体来说就是。比较matlab和shiryaev。
比较matlab和Shiryaev？通过分配套件的重量进行比较？
到目前为止，我只看到Shiryaev的套利
我告诉你，你不怎么读书，你主要是写，而且大多是同样的东西 :o)
我不是一个老师。我一生都在参与投资，与此同时，我有时也做过讲座。
亲爱的faa1947，你多大了，如果这不是一个秘密的话？我还想用你的名字而不是1947年的序列号来称呼你。铭文 "SunSunich "显然是指Alexander Alexandrovich?
亲爱的faa1947，如果不是一个秘密，你有多大？而且我还想用你的名字而不是1947年的序列号来称呼你。铭文 "SunSunich "显然是指Alexander Alexandrovich?
比较matlab和Shiryaev？通过分配套件的重量进行比较？
我告诉过你，你不怎么读书，你大多写的是同样的东西 :o)
让我们回到我们的公羊上来。我们有一个，而且非常简单和普遍。
我们有一个原始的回归模型。事实表明，在样本内部，它的利润系数远远大于10。在样本之外，它比1多一点，甚至这也是值得怀疑的。这个模型的构造是 "正确的"。
问题：为什么这个 "正确的 "模型不具有稳定性或可预测性的属性？
是的。
你是1947年出生的？
回到我们的公羊身上。一、非常简单，但很普遍。
我们有一个原始的回归模型。事实表明，在样本里面，它的利润系数远远大于10。在样本之外，它刚刚超过1，甚至这也是值得怀疑的。这个模型的构造是 "正确的"。
问题：为什么这种 "正确的 "模式不具有稳定性或可预测性的属性？
(1)你没有展示任何东西，这就是问题所在。
(2）你确定了模型（不是你，而是Envil）的事实并不意味着什么，见第3项。
(3）该系列不是静止的，其分布和ACF都是非静止的（如果你记得狭义和广义的静止性）。 根据定义，你将得到的模型参数将不是稳定的，它们将强烈漂移。此外，对于这样的系列，没有统计抽样的概念，矩阵平均，样本的大小并不能决定什么。
(4) 你的模型 "生成 "的过程的参数与原始过程的参数不相符合。很简单，你会产生一个完全不同的过程，这与现实无关。
(5) 进一步...下一步见第6点
(6)"我记得你去找过你的课题几次。"就这样吧，我要走了。 别担心，我对你几乎没有兴趣了。但这是我的错，这是我天生的好奇心，我看了看，确定到目前为止这里没有任何变化，"我是一个计量经济学家，其他人都是**** :o)"。
桑尼奇你是在1947年出生的吗？
如果在点上，很高兴看到如第3点的情况
原有的生活方式是不稳定的，这是一个事实。
我们咬着大块的东西不放。最明显的趋势。平滑、平稳、绝对静止，因为它是决定性的
我们有剩余部分--非平稳性不能去任何地方，它就在那里--它被显示出来。
ACF显示，该趋势在第一步并没有被完全消除。我们再次标志着这一趋势。
又是残差。同样，它是非稳态的。我们检查是否有ARCH，如果有，我们就建立模型。即模拟我们知道的那种非平稳性。还是聊胜于无。
我们将看一下残留物。它几乎是非稳态的。我们很幸运。但最重要的是，它少于一个点。让我们来吐槽一下。误差太小了。
重复你的结论，但与特定的算法挂钩。它在上面实现了所有的计算和图表。
在这里，我们要看的是问题的本质，而不是出生年份。
好吧......那我们就不要折磨人了......惠普的趋势很突出......用一个简单的例子来一步一步地看（逐条看）......。你所采取的趋势不应该重绘！"。(右边的第一条），否则所有的测量都是没有意义和错误的......
Farnsworth 在P3中的取样是正确的......这是没办法的事......但它不一定要和软件帮助中的一样......如果你玩了它，你可以改善切割......。虽然大体上这都是无稽之谈......没有什么好事是可以预测的......
Повторите свой вывод но в привязке к конкретному алгоритму
听着，你固执到自我厌恶的地步....再来一次。
选择增量模型作为你的系列模型：B(n)=B(n-1)+epsilon(n)（所有开发的东西，为它开发），而不是B(n)=trend1()+trend2()+...trendp()+e。你对其中的趋势模式一无所知，而且永远无法正确识别它们，尤其是它们不时地变化。价格是一个多分形，一个非常复杂的过程
为了使你的模型能够适用，你需要得到（否则模型更容易被丢弃）。
这是最低限度的必要条件（但不是充分条件）与价格这种东西不起作用，试着去转变。