计量经济学：领先一步的预测 - 页 87 1...808182838485868788899091929394...139 新评论 Юсуфходжа 2011.12.01 16:49 #861 paukas: 是的。 请说明。 Юсуфходжа 2011.12.01 16:50 #862 paukas: 是的，例如，要提前一小时进行预测，之前的22小时就足够了。 理由是什么？对你的信心？关于H1，从今年年初的历史来看，目前的最佳事后分析是36小时，而去年是15小时，你如何解释这一事实？ СанСаныч Фоменко 2011.12.01 17:00 #863 paukas: 敬下一个，优素福，敬下一个。 也不是最近的。回归方程中的变量数量由测试决定：多余变量的测试、缺失变量的测试。有一种反弹，但规模不大，也很罕见。在这种情况下，采用最小变量的方程。 СанСаныч Фоменко 2011.12.01 17:01 #864 Mathemat: 有什么可写的呢？EViews是否有HP，但没有移动平均线？并启迪人们，R^2在那里是什么？ 我指的是指标的残差。没有MA，但有一个回归，你立即得到加权的MA Vladimir Paukas 2011.12.01 17:05 #865 yosuf: ..... 自年初以来的历史，是36小时，而去年是15小时，你如何解释这个事实？.... 过去的影响与时间的平方成比例减少。 Sceptic Philozoff 2011.12.01 17:05 #866 Я об остатке от индикатора. 我也在谈论残留物--MA和Kotira的区别。什么，同事，EViews中没有常规的混杂物来代替你心爱的HP？ СанСаныч Фоменко 2011.12.01 17:07 #867 Mathemat: 我也在谈论残留物--MA和Kotira的区别。什么，同事，EViews中没有常规的混杂物来代替你心爱的HP？ 嗯，是的，这正是麻烦所在。我必须写退步，有时是三封信，有时更多。 СанСаныч Фоменко 2011.12.01 17:21 #868 Vizard: 这不是它的目的。有一个HP功能，但没有MA功能，也不需要。 Avals 2011.12.02 04:59 #869 faa1947: 我感兴趣的是在模型中考虑到，而不是在结果中考虑到。 你可以把它作为一个模型，但在现实生活中，你应该在账户中使用它，无论你想用什么方式））。 你分析一下系统的回报。该系统有一个预测--MO。事实上，你在每笔交易中都会得到正负值。交易结果与MO的偏差就是残差，即预测误差。你可以以斯科为例。 分析指标残留物是没有意义的，因为它本身并不能预测什么。 Vasiliy Sokolov 2011.12.02 05:16 #870 faa1947: 为什么，我已经解释过了。我可以再做一次。 让我们取一个商数。虽然其中有一个趋势，但我们不能对统计数据说三道四--趋势会超越所有的统计数据。 我们通过平滑НР来选择趋势，取一些条形的НР(4)，并在其上加上kotir和平滑之间的差异。 我们看一下这个回归的残差。我们可以看到，我们再次看到趋势（ACF）。再一次，像上面一样，但对于第一次回归的残余物。 我们看一下新的、扩展的回归的残留物。我们看到，没有ACF。让我们欢呼雀跃，寻找瑞寰--它是最初科蒂尔的一些属性，起初并不可见。就这样了。 结果：我们有两个平滑+平滑后的两个不同的残留物。如果我们把它们加起来，我们就会得到最初的报价，而不是一个点的损失。此外，我们还建立了ARCH模型，它不以点数表示，而是以初始报价表示。 我已经写过很多次了。你可以在公式中看到。 阿瓦尔斯。 好吧，在测试中你会考虑到模型，但在现实生活中，无论你怎么转，都会考虑到帐户））。 分析系统的回报。该系统有一个预测--MO。你在每笔交易中都会得到好处和坏处。交易结果与MO的偏差就是残值或预测误差。你可以以斯科为例。 分析指标残留物是没有意义的，因为它本身并不能预测什么。 我已经关注了这个话题87页了，我还是不明白为什么faa1947需要这些转换。但我想我理解斯拉瓦。你到底为什么要分析指标/系统残差？有一个系统（在这种情况下是线性趋势），其m.o.要么大于零，要么小于零。如果M.O.的值相对于S.O.而言不显著，那么M.O.就不显著。为什么要为此费心，并分析系统中的残留物？它能带来什么？我在大学里一定是真的逃了很多课。 1...808182838485868788899091929394...139 新评论 原因: 取消 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
是的。
是的，例如，要提前一小时进行预测，之前的22小时就足够了。
敬下一个，优素福，敬下一个。
有什么可写的呢？EViews是否有HP，但没有移动平均线？并启迪人们，R^2在那里是什么？
..... 自年初以来的历史，是36小时，而去年是15小时，你如何解释这个事实？....
Я об остатке от индикатора.
我也在谈论残留物--MA和Kotira的区别。什么，同事，EViews中没有常规的混杂物来代替你心爱的HP？
我也在谈论残留物--MA和Kotira的区别。什么，同事，EViews中没有常规的混杂物来代替你心爱的HP？
我感兴趣的是在模型中考虑到，而不是在结果中考虑到。
你可以把它作为一个模型，但在现实生活中，你应该在账户中使用它，无论你想用什么方式））。
你分析一下系统的回报。该系统有一个预测--MO。事实上，你在每笔交易中都会得到正负值。交易结果与MO的偏差就是残差，即预测误差。你可以以斯科为例。
分析指标残留物是没有意义的，因为它本身并不能预测什么。
为什么，我已经解释过了。我可以再做一次。
让我们取一个商数。虽然其中有一个趋势，但我们不能对统计数据说三道四--趋势会超越所有的统计数据。
我们通过平滑НР来选择趋势，取一些条形的НР(4)，并在其上加上kotir和平滑之间的差异。
我们看一下这个回归的残差。我们可以看到，我们再次看到趋势（ACF）。再一次，像上面一样，但对于第一次回归的残余物。
我们看一下新的、扩展的回归的残留物。我们看到，没有ACF。让我们欢呼雀跃，寻找瑞寰--它是最初科蒂尔的一些属性，起初并不可见。就这样了。
结果：我们有两个平滑+平滑后的两个不同的残留物。如果我们把它们加起来，我们就会得到最初的报价，而不是一个点的损失。此外，我们还建立了ARCH模型，它不以点数表示，而是以初始报价表示。
我已经写过很多次了。你可以在公式中看到。
好吧，在测试中你会考虑到模型，但在现实生活中，无论你怎么转，都会考虑到帐户））。
分析系统的回报。该系统有一个预测--MO。你在每笔交易中都会得到好处和坏处。交易结果与MO的偏差就是残值或预测误差。你可以以斯科为例。
分析指标残留物是没有意义的，因为它本身并不能预测什么。
我已经关注了这个话题87页了，我还是不明白为什么faa1947需要这些转换。但我想我理解斯拉瓦。你到底为什么要分析指标/系统残差？有一个系统（在这种情况下是线性趋势），其m.o.要么大于零，要么小于零。如果M.O.的值相对于S.O.而言不显著，那么M.O.就不显著。为什么要为此费心，并分析系统中的残留物？它能带来什么？我在大学里一定是真的逃了很多课。