计量经济学：领先一步的预测 - 页 63

[СанСаныч Фоменко]

Avals:

是的，事实上，预测是基于时间t1的价格。考虑价格与之的偏差。

那么时间t1的误差是如何计算的呢？错误是什么？在t1？ 或者是某种时期的平均值？

[Андрей]

而模数的偏差...？

[Avals]

faa1947:
那么对于时间t1的挥手，误差是如何计算的呢？错误是什么？在t1？还是这段时间的某个平均值？

让我们假设预测是在时间t1进行的。在时间t1+1的实际预测将是时间t1的挥手值，而在时间t2的预测也是时间t1的挥手值。所以误差将是价格偏差的值：在t1+1时刻，误差将是Close[t1+1]-mask，以此类推。均方根误差的计算。

我们考虑误差值的变化取决于预测范围，唯一的目的是将其与中性变量（sb）进行比较，以找到趋势性/可逆性。

[Avals]

jartmailru:
而模数的偏差...？

是的，RMS。不会有任何标志。

[Vasiliy Sokolov]

faa1947:
溯源。有一个价格，但没有，我们正准备弄清楚 。

你说的 "滞后 "是什么意思？有一个特定的时期，有一个该时期的平均值，或一个刻度。一个时期的平均值怎么会滞后？当然，如果你把刻度计算成移动平均线，然后用它来预测未来，那么与现在相比会有一个 "滞后"，但平均线本身不会滞后。

[СанСаныч Фоменко]

Avals:

假设在时间t1做了一个预测。事实上，在时间t1+1的预测将是时间t1的马赫值，而在时间t2也将是时间t1的马赫值。所以误差将是价格偏差的值：在t1+1时刻，误差将是Close[t1+1]-mask，以此类推。均方根误差本身是计算出来的。

唯一的目的是与趋势/可逆性的中性变体（sb）进行比较，唯一的目的是看误差的变化作为预测范围的函数。

我们从哪里得到Close(t+1)，等等？

还是根据历史数据，我们检查一下那里是否有一个趋势？

[СанСаныч Фоменко]

C-4:

落后是什么意思？有一个特定的时期，有一个该时期的平均值，即mashka。一个时期的平均数怎么会滞后于该时期？当然，如果你把刻度计算成移动平均数，然后用它来预测未来，那么与现在相比会有一个 "滞后"，但平均值本身不会滞后。

我们以指标的文本为例。一个酒吧进来了。将最后的T个价格值相加，然后除以T，结果写在最后一栏。

[Avals]

faa1947:

我们从哪里得到Close(t+1)？等等。

还是根据历史数据，我们检查一下那里是否有一个趋势？

是的，关于历史。

[СанСаныч Фоменко]

Avals:

是的，关于历史。

这一切都很有意义。

[Андрей]

Avals:

这意味着回归--价格往往会回到机器上。

那么是什么原因呢？
.
如果你能发挥收敛 --
比如说，价格把袋子打破了 --
我们买进袋子--我们卖出价格--最后--我们总是处于有利的一面。
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但没有这种可能性。