计量经济学:领先一步的预测 - 页 69 1...626364656667686970717273747576...139 新评论 СанСаныч Фоменко 2011.11.28 14:56 #681 gpwr: 而你使用线性单层前向传播网络,以Hodrick-Prescott为输入,预测为输出 eurusd = c(1)*eurusd_hp(1) + c(2)*d(eurusd_hp(1)) + c(3)*d(eurusd_hp(2) ) https://en.wikipedia.org/wiki/Feedforward_neural_network 因此,你的声明应该是这样的。"我不相信非线性多层网络"。 以前叫线性回归,如果它也是NS,那我就高兴得无以复加了。 СанСаныч Фоменко 2011.11.28 14:58 #682 avtomat: 甚至更准确地说,你可以这样说。"我不相信Eviews中没有的东西";)) 吸引注意力的唯一方法是通过挑衅,但这只是空洞的,空洞的......。 Алексей Тарабанов 2011.11.28 15:01 #683 gpwr: 不存在线性多层网络,因为它们在数学上可以还原为单层网络。所以 faa1947的 声明应该是这样的。"我不相信非线性网络"。心胸相当狭窄。 有的。 简单,趋同--但只要不趋同,就会发生:) 弗拉基米尔:在我看来,桑桑尼茨的视野并不狭窄,但他的任务很具体。当然,我是这么认为的。 而且他有一个斗牛犬式的握把...... СанСаныч Фоменко 2011.11.28 15:03 #684 DhP:网友们得到了充分的研究。 而这并不为人所知,有一点是明确的:有些东西是由一个黑盒子教出来的,我们相信它。然后,测试者和信仰不断增长,不断增长,未来的仓库消耗与这种信仰成正比,因为没有关于使用情况的统计。我看过多少关于NS的出版物,没有一次在文中看到R平方。 СанСаныч Фоменко 2011.11.28 15:10 #685 tara: 在我看来,这个挑战是具体的。当然,我是这么认为的。 我相信是这样的。 仍然试图让话题回到正轨。我对模型的良好性的指示导致了其可预测性的增加? 这是 阿瓦尔斯在 介绍潮流。如果在样本结束时,这个样本有他的趋势性得分,那么也许这将给出预测性? BBC 2011.11.28 15:13 #686 faa1947: 但这并不为人所知,有一点是明确的:你教给黑匣子 一些东西,并相信它。然后,测试者和信仰不断增长,不断增长,未来的仓库消耗与这种信仰成正比,因为没有使用量的统计。我看过多少关于NS的出版物,没有一次在文中看到R平方。 顺便说一下,这决不是一个黑匣子。 尝试通过指标输出所有你感兴趣的计算结果。这可能是神经元中的和,激活函数后的输出,等等。 你会得到说明性的图片和有用的知识。 因此,你会清楚地了解到这个 黑盒子 是如何工作的,但现在完全透明。 СанСаныч Фоменко 2011.11.28 15:15 #687 DhP: 顺便说一下,这决不是一个黑匣子。 尝试通过指标输出你感兴趣的所有数据的结果。这可以是神经元中的和,激活函数后的输出,等等。 你会得到说明性的图片和有用的知识。 因此,你会清楚地了解到这个 黑盒子 是如何工作的,但现在完全透明。 更接近R-square,请 Sceptic Philozoff 2011.11.28 15:16 #688 C-4: 但为了回购muv,我们还需要将回购分成13次迭代。而只有市场知道,在13个小节之后,你的最终赎回muv将达到什么水平。 嗯,当然(没有净空!):13个独立的操作,位置是不同的。 谢谢你努力使这个数字合理化。 现在,再次慢慢地、小心翼翼地:我们在一个大的时间点上,开始以小的部分来销售muv。事先选择好了的时间段--比如说,13日。当我们卖出一个muv时,我们已经事先决定,只有在价格高于muv时才会进行回购操作。但我们不知道13个柱子之后的价格会发生什么。让我们假设在第13条,价格仍在muv之上。是的,我们已经错过了(这是一个典型的情况,不是一个例外。) 我们将继续修补莫夫曲线,直到价格再次低于莫夫曲线。我们如何做后续工作?在这种情况下,我们关闭我们在左边垂直线上开的小头寸,在新的条形上开一个新的微观头寸。也就是说,我们的muv又是相关的,也就是说,我们的muv正好在当前的酒吧里。这就是Muv的 "伴奏"。现 在我们这样做,直到价格再次低于mouve。 这是我们为了买回整个价格而抓住价格的点。但顺便说一下,如果我们的权益高于余额,我们不需要赎回价格(在这种情况下,"I "操作完成)。我们只有在权益低于余额的情况下才会赎回。 假设这个价格必须被赎回。然后我们继续保持这个动作,直到价格走高(上面的蓝色部分)。我们可能要做50-60次或更多。但MUV不会永远停留在价格的一边,对吗?这就是只要它将在另一边的mouve - finita la comedy,我们覆盖所有未结头寸和固定总利润的操作 "Y"。 所有这些推理看起来都很复杂,直到你掌握了主要观点:在MVV和价格之间是stat.arb。唯一真正的问题是需要最初积累的muv和它的伴奏。 P.S. 我看了你的画,发现你是在 赎回muv,而不是卖掉它。因此,在这种情况下,情况正好是有利的,我们可以安全地出售 价格。而我们可以等待以后再卖出价格。 好吧,我们不要在这里发展这个话题,因为它扰乱了话题发起人的话题。 BBC 2011.11.28 15:26 #689 faa1947: 更接近R-square,请 我倾向于认为,通过对价格数据流的教学,这一点是根本无法实现/接受的。 这是 我的看法。 BBC 2011.11.28 15:30 #690 Mathemat: 当然(没有净空!):13个独立的操作,姿势是不同的。 谢谢你努力使这个模式合理化。 现在,再次慢慢地、小心地:在时间上采取火锅的方式,开始以小份量的方式销售muv。事先选择好了的时间段--比如说,13日。当我们卖出一个muv时,我们已经事先决定,只有在价格高于muv时才会进行回购操作。但我们不知道13个柱子之后的价格会发生什么。让我们假设在第13条,价格仍在muv之上。是的,我们已经错过了(这是一个典型的情况,不是一个例外。) 我们将继续修补莫夫曲线,直到价格再次低于莫夫曲线。我们如何做后续工作?在这种情况下,我们关闭我们在左边垂直线上开的小头寸,在新的条形上开一个新的微观头寸。也就是说,我们的muv又是相关的,也就是说,我们的muv正好在当前的酒吧里。这就是Muv的 "伴奏"。而 现在我们这样做,直到价格再次低于muv。 这是我们抓住价格的点,以便买下整个价格。但顺便说一下,如果我们的权益高于余额,我们不需要赎回价格(在这种情况下,"I "操作完成)。我们只有在权益低于余额的情况下才会赎回。 假设这个价格必须被赎回。然后我们继续保持这个动作,直到价格走高(上面的蓝色部分)。我们可能要做50-60次或更多。但MUV不会永远停留在价格的一边,对吗?这就是只要它将在另一边的mouve - finita la comedy,我们覆盖所有未结头寸和固定操作 "Y "的总利润。 所有这些推理看起来很复杂,直到你掌握了主要的想法:在MVV和价格之间是stat.arb。唯一真正的问题是需要最初积累muv并伴随它。 积累muva 是什么意思 ? 1...626364656667686970717273747576...139 新评论 原因: 取消 您错过了交易机会: 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符(不带空格) 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号,请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置,否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码? 使用 Google 登录
而你使用线性单层前向传播网络,以Hodrick-Prescott为输入,预测为输出
eurusd = c(1)*eurusd_hp(1) + c(2)*d(eurusd_hp(1)) + c(3)*d(eurusd_hp(2) )
https://en.wikipedia.org/wiki/Feedforward_neural_network
因此,你的声明应该是这样的。"我不相信非线性多层网络"。
甚至更准确地说,你可以这样说。"我不相信Eviews中没有的东西";))
不存在线性多层网络,因为它们在数学上可以还原为单层网络。所以 faa1947的 声明应该是这样的。"我不相信非线性网络"。心胸相当狭窄。
有的。
简单,趋同--但只要不趋同,就会发生:)
弗拉基米尔:在我看来,桑桑尼茨的视野并不狭窄,但他的任务很具体。当然,我是这么认为的。
而且他有一个斗牛犬式的握把......
网友们得到了充分的研究。
我相信是这样的。
仍然试图让话题回到正轨。我对模型的良好性的指示导致了其可预测性的增加?
这是 阿瓦尔斯在 介绍潮流。如果在样本结束时,这个样本有他的趋势性得分,那么也许这将给出预测性?
但这并不为人所知,有一点是明确的:你教给黑匣子 一些东西,并相信它。然后,测试者和信仰不断增长,不断增长,未来的仓库消耗与这种信仰成正比,因为没有使用量的统计。我看过多少关于NS的出版物,没有一次在文中看到R平方。
顺便说一下,这决不是一个黑匣子。
尝试通过指标输出所有你感兴趣的计算结果。这可能是神经元中的和,激活函数后的输出,等等。
你会得到说明性的图片和有用的知识。
因此,你会清楚地了解到这个 黑盒子 是如何工作的,但现在完全透明。
顺便说一下,这决不是一个黑匣子。
尝试通过指标输出你感兴趣的所有数据的结果。这可以是神经元中的和,激活函数后的输出,等等。
你会得到说明性的图片和有用的知识。
因此,你会清楚地了解到这个 黑盒子 是如何工作的,但现在完全透明。
嗯,当然(没有净空!):13个独立的操作,位置是不同的。
谢谢你努力使这个数字合理化。
现在,再次慢慢地、小心翼翼地:我们在一个大的时间点上,开始以小的部分来销售muv。事先选择好了的时间段--比如说,13日。当我们卖出一个muv时,我们已经事先决定,只有在价格高于muv时才会进行回购操作。但我们不知道13个柱子之后的价格会发生什么。让我们假设在第13条,价格仍在muv之上。是的,我们已经错过了(这是一个典型的情况,不是一个例外。)
我们将继续修补莫夫曲线,直到价格再次低于莫夫曲线。我们如何做后续工作?在这种情况下,我们关闭我们在左边垂直线上开的小头寸,在新的条形上开一个新的微观头寸。也就是说,我们的muv又是相关的,也就是说,我们的muv正好在当前的酒吧里。这就是Muv的 "伴奏"。现 在我们这样做,直到价格再次低于mouve。
这是我们为了买回整个价格而抓住价格的点。但顺便说一下,如果我们的权益高于余额,我们不需要赎回价格(在这种情况下,"I "操作完成)。我们只有在权益低于余额的情况下才会赎回。
假设这个价格必须被赎回。然后我们继续保持这个动作,直到价格走高(上面的蓝色部分)。我们可能要做50-60次或更多。但MUV不会永远停留在价格的一边,对吗?这就是只要它将在另一边的mouve - finita la comedy,我们覆盖所有未结头寸和固定总利润的操作 "Y"。
所有这些推理看起来都很复杂,直到你掌握了主要观点:在MVV和价格之间是stat.arb。唯一真正的问题是需要最初积累的muv和它的伴奏。
P.S. 我看了你的画,发现你是在 赎回muv,而不是卖掉它。因此,在这种情况下,情况正好是有利的,我们可以安全地出售 价格。而我们可以等待以后再卖出价格。
好吧,我们不要在这里发展这个话题,因为它扰乱了话题发起人的话题。
更接近R-square,请
我倾向于认为,通过对价格数据流的教学,这一点是根本无法实现/接受的。
这是 我的看法。
当然(没有净空!):13个独立的操作,姿势是不同的。
谢谢你努力使这个模式合理化。
现在,再次慢慢地、小心地:在时间上采取火锅的方式,开始以小份量的方式销售muv。事先选择好了的时间段--比如说,13日。当我们卖出一个muv时,我们已经事先决定,只有在价格高于muv时才会进行回购操作。但我们不知道13个柱子之后的价格会发生什么。让我们假设在第13条,价格仍在muv之上。是的,我们已经错过了(这是一个典型的情况,不是一个例外。)
我们将继续修补莫夫曲线,直到价格再次低于莫夫曲线。我们如何做后续工作?在这种情况下,我们关闭我们在左边垂直线上开的小头寸,在新的条形上开一个新的微观头寸。也就是说,我们的muv又是相关的,也就是说,我们的muv正好在当前的酒吧里。这就是Muv的 "伴奏"。而 现在我们这样做,直到价格再次低于muv。
这是我们抓住价格的点,以便买下整个价格。但顺便说一下,如果我们的权益高于余额,我们不需要赎回价格(在这种情况下,"I "操作完成)。我们只有在权益低于余额的情况下才会赎回。
假设这个价格必须被赎回。然后我们继续保持这个动作,直到价格走高(上面的蓝色部分)。我们可能要做50-60次或更多。但MUV不会永远停留在价格的一边,对吗?这就是只要它将在另一边的mouve - finita la comedy,我们覆盖所有未结头寸和固定操作 "Y "的总利润。
所有这些推理看起来很复杂,直到你掌握了主要的想法:在MVV和价格之间是stat.arb。唯一真正的问题是需要最初积累muv并伴随它。