计量经济学：领先一步的预测 - 页 65 1...585960616263646566676869707172...139 新评论 СанСаныч Фоменко 2011.11.28 12:03 #641 Avals: 唯一的目的是与中性选项（SB）进行比较，以确定趋势/回报。 潮流性当然是一种奇怪的属性。 但我们都应该对最后一个小节处的报价的可预测性感兴趣。我们可以从历史中得到什么，从而对可预测性做出结论？到目前为止，我无法对我在这里所阐述的内容作出任何补充。这些是对该模型的以下要求。 1.R平方必须趋于1 2.模型与报价的拟合误差应小于预测时间范围内的蜡烛长度 3. 模型系数等于零的概率应接近零 4. 残留物中没有自相关的概率应超过10%，并接近100%。 5. 残留物不存在异方差的概率必须超过10%，应接近100%。 6.模型的残余物必须接近于静止的残余物 7.预测误差至少要争取达到停止的水平。 如果你设法收集一定数量的符合所有这些要求的模型，你可以在这些模型中寻找具有最大利润因素的最佳模型。 如果没有--你就不能进入市场，因为目前的市场没有模型。而如果你一直在市场上，你需要出来。 也许我错了？但所有列出的内容都已在这个主题和我的文章中通过计算得到证明，并没有被反驳。 Sceptic Philozoff 2011.11.28 12:15 #642 faa1947:3. 模型系数等于零的概率应趋于零4. 残差中不存在自相关的概率应大于10%，并趋于100%。5.不存在残余异方差的概率应超过10%，并接近100%。这些标准很奇怪，门槛值也比较可疑。如果4）的概率等于，比如说75%，那么我们就可以问心无愧地认为不存在自相矛盾 呢？ 随机结论的证据有效性有问题。 Sceptic Philozoff 2011.11.28 12:29 #643 С-4: Совершенно верно, отсутствие позиции - это всегда ноль, и неважно неттинг это или локи. 我写了一个不同的暗示。"成交量为零的头寸就是没有头寸，没有别的东西"。在MT4中，你可以做一个零成交量的积分头寸，但两半都是开放的。 就不同的会计方法而言，两个系统是等同的，只要它们的权益和平衡完全相同。会计方法影响到 系统的逻辑。需要证明吗？ 但是，无论你怎么看，这个系统都不是这样的情况。如果我有不明白的地方，请解释。也许余额在这里是多余的，只有股权匹配就足够了？ 我可以告诉你更多关于它的情况。谁能给我推荐一个合适的绘图程序，这样我就能在图纸上画上箭头、圆圈和其他简单的标记？没有Photoshop。 P.S. 找到了，FastStone。我没有找到如何在其中保存编辑的方法。 СанСаныч Фоменко 2011.11.28 12:35 #644 Mathemat:标准很奇怪，而边界值更令人怀疑。如果4）的概率是，比如说，75%，那么我们可以安全地假设没有自相关？这里的统计推断的证据性有问题。10%是来自于无效假设。它们听起来不同，10%是开始谈话的数字，5%更常见。 对于4）严格来说，听起来是这样的。 但是：残差中没有自相关。我们有一个6%的数字。结论：在5%的显著性水平上，我们拒绝假设But，但在10%的显著性水平上，我们不能拒绝假设But。 我的推理比较容易接受。尽管由于我的表述不精确，可以理解为75%是没有自相关的概率。这完全是错误的。这是关于假设的问题，而不是关于自相关的问题。 Vladimir Paukas 2011.11.28 12:44 #645 Mathemat:. ...会计技术影响 系统的逻辑。你需要证据吗？ 但是，无论你怎么看，这个系统都不是这样的情况。如果我不明白什么，请解释。也许平衡在这里是多余的，只有股权匹配就足够了...？ 我愿意。这是可以做到的，但这是一个无奈之举。这种废品影响了系统的逻辑。 Sceptic Philozoff 2011.11.28 12:56 #646 paukas: 我重复一遍。它可以做到，但它是一个无聊的事情。这个分身会影响系统的逻辑。 我明白了。至少有一位网友承认，这是一个无奈之举。当然，系统的逻辑并没有改变。改变的是实施。 我将在 "stat.arb on muve and price "系统中发布我想做的事情。 Sceptic Philozoff 2011.11.28 13:10 #647 点击插图可以看得更清楚。现在来解释一下。 在价格购买的时刻之后（伴随着第13次出售MUV），有必要伴随该位置，等待情况变得有利的时刻。我们应该始终确保在当前时刻，muv总是被出售。当下一小节被关闭时，最早的那部分mouve应该被关闭，新的那部分应该被打开（卖出）。你不需要在价格上做同样的事情。 卖出muv--以0.01的部分，买入价格--以0.13的部分，因为这里的muv周期是13。 但在第13步之后的净值化，我们一直都是在市场之外 :( 而给人的印象是，即使在维纳过程中，也有可能获得利润！这就是维纳过程。 Avals 2011.11.28 13:16 #648 C-4: 斯拉瓦，为SB的回旋做一个时间轴。我想确保不是尾巴在牵着狗走。 我为星期六检查了它。 为星期六复制了一个真正的仪器和经典的波动。结论如下--用这种方式估计一天以下的回报是不可能的。也就是说，对于使用真实vol vol的Sat，其结果与真实系列100%吻合。它显示了日内的周期性波动，与萨特的差异是由波动的周期性变化所解释。使用真实的牛或经典的Sat的每日数据显然与理论上的数据相吻合，与真实系列不同。一般来说，牛有很多影响，难以正确解释。 Avals 2011.11.28 13:18 #649 Mathemat: 点击插图可以看得更清楚。现在来解释一下。 在价格购买的时刻之后（伴随着第13次出售MUV），有必要伴随该位置，等待情况变得有利的时刻。我们应该始终确保在当前时刻，muv总是被出售。当下一小节被关闭时，最早的那部分mouve应该被关闭，新的那部分应该被打开（卖出）。你不需要在价格上做同样的事情。 但在十三香之后的网店，我们总是被市场淘汰。 你怎么卖掉一辆MUV？:) Sceptic Philozoff 2011.11.28 13:20 #650 Avals: 你怎么卖掉一辆MUV？:)muv等于不同条形上价格的算术平均数。在Muva积累的初始阶段，我们出售的是价格:)经过13个步骤后，结果发现我们已经卖掉了这辆MUV。更准确地说，价格的总和是卖出的。但在第13步，我们买入的价格恰好超过积累步骤的13倍。 我只是拿了一个简单的机器。与其他人在一起会更复杂。 1...585960616263646566676869707172...139 新评论 原因: 取消 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
唯一的目的是与中性选项（SB）进行比较，以确定趋势/回报。
潮流性当然是一种奇怪的属性。
但我们都应该对最后一个小节处的报价的可预测性感兴趣。我们可以从历史中得到什么，从而对可预测性做出结论？到目前为止，我无法对我在这里所阐述的内容作出任何补充。这些是对该模型的以下要求。
1.R平方必须趋于1
2.模型与报价的拟合误差应小于预测时间范围内的蜡烛长度
3. 模型系数等于零的概率应接近零
4. 残留物中没有自相关的概率应超过10%，并接近100%。
5. 残留物不存在异方差的概率必须超过10%，应接近100%。
6.模型的残余物必须接近于静止的残余物
7.预测误差至少要争取达到停止的水平。
如果你设法收集一定数量的符合所有这些要求的模型，你可以在这些模型中寻找具有最大利润因素的最佳模型。
如果没有--你就不能进入市场，因为目前的市场没有模型。而如果你一直在市场上，你需要出来。
也许我错了？但所有列出的内容都已在这个主题和我的文章中通过计算得到证明，并没有被反驳。
3. 模型系数等于零的概率应趋于零
4. 残差中不存在自相关的概率应大于10%，并趋于100%。
5.不存在残余异方差的概率应超过10%，并接近100%。
这些标准很奇怪，门槛值也比较可疑。如果4）的概率等于，比如说75%，那么我们就可以问心无愧地认为不存在自相矛盾 呢？
随机结论的证据有效性有问题。
С-4: Совершенно верно, отсутствие позиции - это всегда ноль, и неважно неттинг это или локи.
我写了一个不同的暗示。"成交量为零的头寸就是没有头寸，没有别的东西"。在MT4中，你可以做一个零成交量的积分头寸，但两半都是开放的。
就不同的会计方法而言，两个系统是等同的，只要它们的权益和平衡完全相同。会计方法影响到 系统的逻辑。需要证明吗？
但是，无论你怎么看，这个系统都不是这样的情况。如果我有不明白的地方，请解释。也许余额在这里是多余的，只有股权匹配就足够了？
我可以告诉你更多关于它的情况。谁能给我推荐一个合适的绘图程序，这样我就能在图纸上画上箭头、圆圈和其他简单的标记？没有Photoshop。
P.S. 找到了，FastStone。我没有找到如何在其中保存编辑的方法。
标准很奇怪，而边界值更令人怀疑。如果4）的概率是，比如说，75%，那么我们可以安全地假设没有自相关？
这里的统计推断的证据性有问题。
10%是来自于无效假设。它们听起来不同，10%是开始谈话的数字，5%更常见。
对于4）严格来说，听起来是这样的。
但是：残差中没有自相关。我们有一个6%的数字。结论：在5%的显著性水平上，我们拒绝假设But，但在10%的显著性水平上，我们不能拒绝假设But。
我的推理比较容易接受。尽管由于我的表述不精确，可以理解为75%是没有自相关的概率。这完全是错误的。这是关于假设的问题，而不是关于自相关的问题。
但是，无论你怎么看，这个系统都不是这样的情况。如果我不明白什么，请解释。也许平衡在这里是多余的，只有股权匹配就足够了...？
我重复一遍。它可以做到，但它是一个无聊的事情。这个分身会影响系统的逻辑。
我明白了。至少有一位网友承认，这是一个无奈之举。当然，系统的逻辑并没有改变。改变的是实施。
我将在 "stat.arb on muve and price "系统中发布我想做的事情。
点击插图可以看得更清楚。现在来解释一下。
在价格购买的时刻之后（伴随着第13次出售MUV），有必要伴随该位置，等待情况变得有利的时刻。我们应该始终确保在当前时刻，muv总是被出售。当下一小节被关闭时，最早的那部分mouve应该被关闭，新的那部分应该被打开（卖出）。你不需要在价格上做同样的事情。
卖出muv--以0.01的部分，买入价格--以0.13的部分，因为这里的muv周期是13。
但在第13步之后的净值化，我们一直都是在市场之外 :(
而给人的印象是，即使在维纳过程中，也有可能获得利润！这就是维纳过程。
斯拉瓦，为SB的回旋做一个时间轴。我想确保不是尾巴在牵着狗走。
我为星期六检查了它。 为星期六复制了一个真正的仪器和经典的波动。结论如下--用这种方式估计一天以下的回报是不可能的。也就是说，对于使用真实vol vol的Sat，其结果与真实系列100%吻合。它显示了日内的周期性波动，与萨特的差异是由波动的周期性变化所解释。使用真实的牛或经典的Sat的每日数据显然与理论上的数据相吻合，与真实系列不同。一般来说，牛有很多影响，难以正确解释。
点击插图可以看得更清楚。现在来解释一下。
在价格购买的时刻之后（伴随着第13次出售MUV），有必要伴随该位置，等待情况变得有利的时刻。我们应该始终确保在当前时刻，muv总是被出售。当下一小节被关闭时，最早的那部分mouve应该被关闭，新的那部分应该被打开（卖出）。你不需要在价格上做同样的事情。
但在十三香之后的网店，我们总是被市场淘汰。
你怎么卖掉一辆MUV？:)
muv等于不同条形上价格的算术平均数。在Muva积累的初始阶段，我们出售的是价格:)经过13个步骤后，结果发现我们已经卖掉了这辆MUV。更准确地说，价格的总和是卖出的。但在第13步，我们买入的价格恰好超过积累步骤的13倍。
我只是拿了一个简单的机器。与其他人在一起会更复杂。