计量经济学：领先一步的预测 - 页 58

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TheXpert:
在这里，我们开始...

那是肯定的...

[Sceptic Philozoff]

avtomat: 我们应该完全放弃寻找静止性的想法。[...]我已经观察了很久--不仅仅是在这个论坛上--长期以来一直试图寻找这种静止性，但都是徒劳无功...但这是为了什么？

问题是，到目前为止，如果没有证明这种或那种稳定性（"静止性"），我不认为建立一个模型有任何意义。我自己在其他方面寻找这种 "静止性"--在信息论中，这也是与Matstatistics（关于特征选择的分支，它是一个）非常密切相关的。

问题是，如果有关的信息联系至少是准稳定的，那么理论上人们可以从中获利。如果没有准稳态，那就不好办了。

总是当我们看到一些规律性，类似于维纳过程，但我们不知道它的本质，即它的原因，我们在预测中最多只能通过准稳态过程来限制。(准静止性几乎是相同的静止性，但有缓慢浮动的m.o.、s.c.o.和ACF。)

这些过程是主要报价过程的某种衍生品。它们根本不一定是一阶或二阶差异。它们可以是基础过程的任何功能。主要是确认这个函数的准静态性，并从它到初始过程建立一个相互不含糊的桥梁。

我已经很久没有寻找收益的静止性或高阶的差异了。我相信，这是一个高度复杂的过程，具有深刻的梯队式非线性记忆。SunSunich 所坚持的琐碎的自相关检查，根本没有看到这些非线性，即没有注意到这个过程最基本的复杂性。

我们可以为这个问题争论很久，但我将在这里停止。

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Mathemat:

问题是，到目前为止，如果没有证明这种或那种稳定性（"静止性"），我不认为建立一个模型有任何意义。我自己在其他方面寻找这种 "静止性"--在信息论中，这也是与Matstatistics（关于特征选择的分支，它是一个）非常密切相关的。

问题是，如果有关的信息联系至少是准稳定的，那么理论上人们可以从中获利。如果没有准稳态，那就不好办了。

每当我们看到一种模式，它类似于维纳过程，但我们不知道它的本质，即它的原因，我们的预测最多限于准稳态过程。(准静止性几乎是相同的静止性，但有缓慢浮动的m.o.、s.c.o.和ACF。)

这些过程是主要报价过程的一些衍生品。它们不一定是一阶或二阶差异。它们可以是基础过程中的任何函数。主要是确认这个函数的准静态性，并从它到初始过程建立一个相互不含糊的桥梁。

我已经很久没有寻找收益的静止性或高阶的差异了。我相信，这是一个高度复杂的过程，具有深刻的梯队式非线性记忆。SunSunich 所坚持的琐碎的自相关检查，根本没有看到这些非线性，即没有注意到这个过程最基本的复杂性。

我们可以为这个问题争论很久，但我在此打住。

阿列克谢，你在稳定性和静止性之间加了一个等号。但这是错误的！它们是不同的东西。此外，这可以通过实例来证明。

1）系统在静止和非静止的输入流下都能保持稳定。

2）系统在静止和非静止的输入流中都可能是不稳定的。

也就是说，输入流量的静止性并不是稳定性的标准。

因此，即使在过程内部的某个地方发现了静止性区域，这也决不表明系统或整个过程的稳定性。

[Sceptic Philozoff]

不，不，我明白这两者之间的区别。只是我说得很不精确。我想暗示某种形式的静止性，不能还原为初始流量的某种差异的静止性。

我不是在寻找 "过程中某处的静止性区域"。我还对整个通量的 "全局 "静止性感兴趣--但对与原始过程相关的另一个通量感兴趣。嗯，比方说，"信息矩阵的静止性"，这在关于特征选择的主题中被讨论过。也就是说，它甚至不是一个数字流的静止性，而是更复杂的东西。

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不熟悉该分支...

但考虑到越是复杂的结构，它们的线性和固定性就越差。

在这里，一个分叉图将非常说明问题。

世界是非线性和非平稳的。线性或静止性在大局中只是可以忽略不计的小事。

.

也许更正确的说法是，非平稳性是常态，平稳性只是一种异常现象。

[Vladimir Paukas]

avtomat:.

这样说可能更正确：非平稳性是常态，而平稳性只是一种反常现象。

这取决于你看什么。

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paukas:
这取决于你在看什么。

嗯，这只是说...好吧......。不考虑...

.

但我们在看

更复杂的东西。

[Vladimir Paukas]

avtomat:

那只是...好吧......。

然而，我们正在研究

有一些事情是非常固定的。这可能是一个反常现象...

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paukas:
有一些事情是非常固定的。这可能是一个反常现象...

Paukas，你得到了这个主题吗？

[Vladimir Paukas]

avtomat:
Paukas，你抓住了这个话题吗？

不，只是个别的字。))