计量经济学：领先一步的预测 - 页 57 1...505152535455565758596061626364...139 新评论 СанСаныч Фоменко 2011.11.27 15:59 #561 yosuf: 让我们来分析一下这个模型。 1.趋势--我们谈论的是哪种趋势，因为有许多种趋势。 2) 噪声--它取决于有关趋势的参数，往往噪声本身也有一个趋势。 3.周期性--正弦是不可避免的，但应该记住，两个连续的Gamma函数也会产生几乎理想的全周期正弦，这意味着它还不明确。 4.异常值--不可预测，但显然它们的走廊是可以划定的。 趋势是一个家喻户晓的词。右边 - 平滑化。 噪声：不仅有一个趋势，实际上总是有一个趋势。我们应该把初始商数的模型，从模型中减去。我们将得到模型的噪音。检查这个噪声是否有自相关，如果有，再进行平滑处理，如此反复，直到我们失去脉冲。 重复模型属性表。通过利润系数优化模型获得。 最有趣的是，从我的角度来看，该模型的基本属性。 R-squared - 模型与初始商数的对应关系。它应该趋向于1。有非常低的价值。此外，还有负值--模型与报价完全不一致!但它是有利可图的！！！。这里是关于测试器的真相。 LM ACF - 拉格朗日自相关 - 显示没有自相关的概率，即趋势 - 不需要平滑。 ARCH--两个测试。显示无异方差的概率。这个测试与LM一起给出了断言残差是静止的理由。 最大概率c--回归系数中的最大概率是指方程式系数不等于零的概率。 最后两列是回归方程中的滞后数。括号内的第一个数字是指NR，第二个数字是指残值。我们看到：a)酒吧的转变改变了模型；b)第一次平滑没有产生静止的残差，需要第二级；c)在第二级平滑之后，残差是静止的，这可以通过LM和ARCH来证实。 对于数学家 来说：残差是静止的，不能使用--R平方只是令人毛骨悚然，而且很多时候，回归系数等于零的概率非常高（只是这里没有击中）。 СанСаныч Фоменко 2011.11.27 16:00 #562 Vizard: 如果你甚至不能预测 "趋势"，为什么要做这一切？))))。 不要以偏概全，批评应该从自己做起 TheXpert 2011.11.27 16:06 #563 faa1947: 趋势是一个家喻户晓的词。正确的词是平滑。 在这里，我们开始... Vizard 2011.11.27 16:30 #564 faa1947: 不要以偏概全，批评应该从你开始 你没有以点的形式进行图形预测？ 即--以蜡烛图为例......。 1-一条预测线（有可能把它倒过来--只是作为一种理想的预测）。 2 - 预测点（彩色）为短裤，例如红色为长裤，蓝色为短裤（任何，仅清晰可见）。 40个观测点的表格，让我们看看兴趣...... 当然，如果你有愿望和时间的话...... СанСаныч Фоменко 2011.11.27 16:32 #565 Vizard: 我没有以点的形式做任何预测？ 即--以蜡烛图为例......。 1-一条预测线（有可能把它倒过来--只是作为一种理想的预测）。 2 - 预测点（彩色）为短裤，例如红色为长裤，蓝色为短裤（任何，仅清晰可见）。 40个观测点的表格，让我们看看兴趣...... 如果你有这个愿望和时间，当然... 见我的文章。甚至连代码都被布置好了 СанСаныч Фоменко 2011.11.27 16:47 #566 顺便说一下。现在才注意到。 S.E.回归列是标准回归误差。对于07.09.2011的误差是653点。这些都是按利润因素进行优化的结果。换句话说，错误的模型被拟合到了报价上，而这个模型很意外地赚了钱！"。这样的事故在测试器中是看不到的。利润因素测试是一件必要的事情，但只适用于 "正确的 "模型 Vizard 2011.11.27 17:47 #567 faa1947: 见我的文章。甚至连代码都被布置好了 如果你要求的是一条线，那就发...绘图 - 也是...我只是没有时间或倾向于弄乱别人的...+使用完全不同的软件... 但最重要的是自己去看......应用它并看看历史......。 这就是我所说的--见截图... 最主要的是预测可能的反转!- 你称它为方向......（用红色的有趣区域+箭头圈出）......。即--如果你对某一天进行预测--那么大致上就会发现模型预测了蜡烛的颜色......。它为未来设定了一个点--根据它是高于还是低于当天的开盘价（或之前的预测），你可以推测出运动的方向......没有逆转--你的交易方向与当天开盘价相同，与前一天相同......如果有反转... 如果模型无法捕捉到反转 !- 它根本没有任何价值，=浪费时间...... 即众所周知的原则--今天和昨天一样，明天和今天一样......这就是为什么在有一点正常模式之前，谈论利润因素是没有意义的......。 在截图中 - 白色=教师（我希望看到的）。 黄色 = 预测为1 bar (oos) СанСаныч Фоменко 2011.11.27 17:51 #568 Vizard: 你要去的地方 )))) 如果你想要一条线，把它送过来......素描也...我只是没有时间或倾向于乱用别人的...+使用完全不同的软件... 但最重要的是自己去看......申请和看历史......。 这就是我所说的--见截图... 最主要的是预测可能的反转!- 你称它为方向......（用红色的有趣区域+箭头圈出）......。即--如果你对某一天进行预测--那么大致上就会发现模型预测了蜡烛的颜色......。它为未来设定了一个点--根据它是高于还是低于当天的开盘价（或之前的预测），你可以推测出运动的方向......没有逆转--你的交易方向与当天开盘价相同，与前一天相同......如果有反转... 如果模型无法捕捉到反转 !- 它根本没有任何价值，=浪费时间...... 即众所周知的原则--今天和昨天一样，明天和今天一样......这就是为什么在有一点正常模式之前，谈论利润因素是没有意义的......。 在截图上- 白色=教师（我希望看到的）。 黄色 = 预测 ( OOS ) 你在你的嘴里放了一个链接--你太酷了。 Vizard 2011.11.27 18:04 #569 faa1947: 你甚至在你的嘴里放了一个链接--你太酷了。 你太酷了.........然后你写道-- 也就是说，错误的模型被装到了报价中，而这个模型很意外地赚了钱! 你甚至可能派我去查一些东西)))))，或者你可能在一篇文章中分析原始跟踪 指数，并想知道为什么它们不起作用）））...... [删除] 2011.11.27 19:16 #570 Mathemat: 出于某种原因，最近我觉得不应该在那里寻找静止性，即不直接在报价系列的回归残差中寻找，而是在其他地方寻找。 但在任何情况下都必须找到它。否则，统计学的使用就注定要失败。 我们必须放弃寻找静止性的想法。更确切地说：在高度非平稳序列的条件下，平稳性区域是一般规则的罕见例外。 我长期以来一直观察到--不仅是在这个论坛上--长期以来试图找到这个非常团结的....，但都是徒劳的。但这是为了什么？是为了运动吗？还是为了盈利？但最初的系列--我们需要处理的--是非平稳的，而且仍然如此。因此，找到这个静止性没有任何实际意义。 1...505152535455565758596061626364...139 新评论 原因: 取消 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
让我们来分析一下这个模型。
1.趋势--我们谈论的是哪种趋势，因为有许多种趋势。
2) 噪声--它取决于有关趋势的参数，往往噪声本身也有一个趋势。
3.周期性--正弦是不可避免的，但应该记住，两个连续的Gamma函数也会产生几乎理想的全周期正弦，这意味着它还不明确。
4.异常值--不可预测，但显然它们的走廊是可以划定的。
趋势是一个家喻户晓的词。右边 - 平滑化。
噪声：不仅有一个趋势，实际上总是有一个趋势。我们应该把初始商数的模型，从模型中减去。我们将得到模型的噪音。检查这个噪声是否有自相关，如果有，再进行平滑处理，如此反复，直到我们失去脉冲。
重复模型属性表。通过利润系数优化模型获得。
最有趣的是，从我的角度来看，该模型的基本属性。
R-squared - 模型与初始商数的对应关系。它应该趋向于1。有非常低的价值。此外，还有负值--模型与报价完全不一致!但它是有利可图的！！！。这里是关于测试器的真相。
LM ACF - 拉格朗日自相关 - 显示没有自相关的概率，即趋势 - 不需要平滑。
ARCH--两个测试。显示无异方差的概率。这个测试与LM一起给出了断言残差是静止的理由。
最大概率c--回归系数中的最大概率是指方程式系数不等于零的概率。
最后两列是回归方程中的滞后数。括号内的第一个数字是指NR，第二个数字是指残值。我们看到：a)酒吧的转变改变了模型；b)第一次平滑没有产生静止的残差，需要第二级；c)在第二级平滑之后，残差是静止的，这可以通过LM和ARCH来证实。
对于数学家 来说：残差是静止的，不能使用--R平方只是令人毛骨悚然，而且很多时候，回归系数等于零的概率非常高（只是这里没有击中）。
如果你甚至不能预测 "趋势"，为什么要做这一切？))))。
趋势是一个家喻户晓的词。正确的词是平滑。
不要以偏概全，批评应该从你开始
你没有以点的形式进行图形预测？
即--以蜡烛图为例......。
1-一条预测线（有可能把它倒过来--只是作为一种理想的预测）。
2 - 预测点（彩色）为短裤，例如红色为长裤，蓝色为短裤（任何，仅清晰可见）。
40个观测点的表格，让我们看看兴趣......
当然，如果你有愿望和时间的话......
我没有以点的形式做任何预测？
即--以蜡烛图为例......。
1-一条预测线（有可能把它倒过来--只是作为一种理想的预测）。
2 - 预测点（彩色）为短裤，例如红色为长裤，蓝色为短裤（任何，仅清晰可见）。
40个观测点的表格，让我们看看兴趣......
如果你有这个愿望和时间，当然...
顺便说一下。现在才注意到。
S.E.回归列是标准回归误差。对于07.09.2011的误差是653点。这些都是按利润因素进行优化的结果。换句话说，错误的模型被拟合到了报价上，而这个模型很意外地赚了钱！"。这样的事故在测试器中是看不到的。利润因素测试是一件必要的事情，但只适用于 "正确的 "模型
见我的文章。甚至连代码都被布置好了
如果你要求的是一条线，那就发...绘图 - 也是...我只是没有时间或倾向于弄乱别人的...+使用完全不同的软件...
但最重要的是自己去看......应用它并看看历史......。
这就是我所说的--见截图...
最主要的是预测可能的反转!- 你称它为方向......（用红色的有趣区域+箭头圈出）......。即--如果你对某一天进行预测--那么大致上就会发现模型预测了蜡烛的颜色......。它为未来设定了一个点--根据它是高于还是低于当天的开盘价（或之前的预测），你可以推测出运动的方向......没有逆转--你的交易方向与当天开盘价相同，与前一天相同......如果有反转...
如果模型无法捕捉到反转 !- 它根本没有任何价值，=浪费时间......
即众所周知的原则--今天和昨天一样，明天和今天一样......这就是为什么在有一点正常模式之前，谈论利润因素是没有意义的......。
在截图中 -
白色=教师（我希望看到的）。
黄色 = 预测为1 bar (oos)
你要去的地方 )))) 如果你想要一条线，把它送过来......素描也...我只是没有时间或倾向于乱用别人的...+使用完全不同的软件...
但最重要的是自己去看......申请和看历史......。
这就是我所说的--见截图...
最主要的是预测可能的反转!- 你称它为方向......（用红色的有趣区域+箭头圈出）......。即--如果你对某一天进行预测--那么大致上就会发现模型预测了蜡烛的颜色......。它为未来设定了一个点--根据它是高于还是低于当天的开盘价（或之前的预测），你可以推测出运动的方向......没有逆转--你的交易方向与当天开盘价相同，与前一天相同......如果有反转...
如果模型无法捕捉到反转 !- 它根本没有任何价值，=浪费时间......
即众所周知的原则--今天和昨天一样，明天和今天一样......这就是为什么在有一点正常模式之前，谈论利润因素是没有意义的......。
在截图上-
白色=教师（我希望看到的）。
黄色 = 预测 ( OOS )
你甚至在你的嘴里放了一个链接--你太酷了。
你太酷了.........然后你写道--
也就是说，错误的模型被装到了报价中，而这个模型很意外地赚了钱!
你甚至可能派我去查一些东西)))))，或者你可能在一篇文章中分析原始跟踪 指数，并想知道为什么它们不起作用）））......
出于某种原因，最近我觉得不应该在那里寻找静止性，即不直接在报价系列的回归残差中寻找，而是在其他地方寻找。
但在任何情况下都必须找到它。否则，统计学的使用就注定要失败。
我们必须放弃寻找静止性的想法。更确切地说：在高度非平稳序列的条件下，平稳性区域是一般规则的罕见例外。
我长期以来一直观察到--不仅是在这个论坛上--长期以来试图找到这个非常团结的....，但都是徒劳的。但这是为了什么？是为了运动吗？还是为了盈利？但最初的系列--我们需要处理的--是非平稳的，而且仍然如此。因此，找到这个静止性没有任何实际意义。