Повторяющиеся паттерны и прочие закономерности - страница 30
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
iModify:
50$ Вас устроит?
Ну не знаю… Ладна, Ок. Полтяха кредитов и я перестану напоминать про вечный фэйспалм. Это всем докажет что Вы отвечаете за свои слова и умеете исправлять ошибки.
Вряд ли это организованная система, в том смысле что некие дяди башляют за тролинг неким лошкам. Думаю это самоорганизация, каждый осознанно или нет понимает что чем больше людей будут введены в заблуждение, тем ему выгодней. Вначале опустят Мартингейл, потом скажут что все советники написанные профессионалами – заведомо фуфло, затем тоже провозгласят про сигналы, профитные ПАММ счета и доверительное управление в целом, а закончат тем что вообще системная торговля это миф и рынок не предсказуем в принципе средствами ТА и ФА.
Я чувствую что сам скоро таким стану, но пока совесть ещё сопротивляется. Но это неизбежно.
Так что не обращайте внимание. Собака лает а караван идёт:) Пока Вы на верном пути, не дайте сломить себя этим провокаторам.
)))))))) Не скоро а уже стали! Но пока перегибаете палку, слишком контрастные утверждения, выглядят как издевательство, пипл несхавает.
Какая лепота…
Предлагаю перенаправить общение с флуда, на состязания формул рыночных неэффективностей, «чистоганом», то есть без учета издержек.
Условия таковы: Ищем только закономерности в рядах, суммируем с константным множителем, не применяя какое либо ММ масштабирование. ТС в виде индикатора выдающего сигналы (1,0,-1) и индикатор-тестер который обсчитывает ТС-индикатор.
Кто то должен стартануть первым, хотя бы с простой «формулы» или паттерна который имеет статистическое преимущество, иначе кроме флуда про красные «кривые» и базисы ничего не выйдет.
К примеру что ваш «индикатор-тестер» покажет если его вскормить МАСD сигналами?
C(t)= (EMA(p(t),P1)-EMA(p(t),P2))-SMA((EMA(p(t),P1)-EMA(p(t),P2)),P3)
S(t)=bool(C(t))- bool(C(t-1));
Думаю для таких целей лучше считать не для некоторого(рых) параметров а МО функционала по всем основным степеням свободы, на репрезентативной выборке(>1000 ордеров). Тогда можно будет получить достоверную оценку неэффективности некоторой «формулы».
Ну не знаю… Ладна, Ок. Полтяха кредитов и я перестану напоминать про вечный фэйспалм. Это всем докажет что Вы отвечаете за свои слова и умеете исправлять ошибки.
Какая лепота…
Предлагаю перенаправить общение с флуда, на состязания формул рыночных неэффективностей, «чистоганом», то есть без учета издержек.
Условия таковы: Ищем только закономерности в рядах, суммируем с константным множителем, не применяя какое либо ММ масштабирование. ТС в виде индикатора выдающего сигналы (1,0,-1) и индикатор-тестер который обсчитывает ТС-индикатор.
Думаю ради стандартизации вычислений, стоит тестирующий индикатор выложить в открытом доступе, а то мало ли кто как его соберёт… И для одного алгоритма у разных юзеров может получатся разные вычисления, что приведёт к путанице.
Это конечно если вообще дойдёт до этого.
iModify:
...
PS Паттерны на рынке существуют. Моя цель - закончить свою экономическую модель и прикрепить к ней модель рынка на основе паттернов и будет довольно красиво. Можно будет открывать публичный хедж фонд. Мечты, мечты ...
Хорошь гнать))) Пургу.
Заметил тенденцию на данном форуме, как только появляется интерестный пост, так появляются определенные личности, которые отрабатывают свой оклад, уж не знаю сколько "10 центов" или " 1$" за пост.
Я понимаю, если *лять что-то полезное написали, а то все одно и то-же-пустой бред из набора стандартных оборотов в их лексиконе.
Понятно, что звиздеть - не мешки ворочать.
Но то, что паттерны (рыночные неэффективности) существуют, их можно выявить и на них можно заработать, т.е. gpwr не врёт, легко убедиться даже с помощью нейронных сетей. Другой компот, что нейросеть - это "черный" яшик, а следовательно полезную, т.е. примитивно удобную для человеческого восприятия информацию (типа, цена пересекла машку, значит нужно покупать или продавать) они не дают. Да и в принципе, нет никакой необходимости в удобном для человеческого восприятия виде, если нейросетка встроена в алгоритм советника и торгует по найденным паттернам, т.к. в этом случае человеку удобнее ориентироваться по показателям торговой системы на форвардных тестах.
Кто не верит в существование паттернов или возможность их выявления, может легко убедиться с помощью моих бесплатных советников, хоть в тестере, хоть на демо или даже на реале.
Паттерны существуют, зарабатывать на них можно. Но только следует учитывать, что живут эти самые паттерны не вечно, т.е. через некоторое время после успешного форварда они перестают работать. Чтобы в этом убедиться, нужно после форварда оставить кусок истории (примерно равный по времени форварду) и понаблюдать сколько времени проживёт паттерн, на предмет того, с какой периодичностью необходимо проводить переоптимизацию.
gunia:
Думаю для таких целей лучше считать не для некоторого(рых) параметров а МО функционала по всем основным степеням свободы, на репрезентативной выборке(>1000 ордеров). Тогда можно будет получить достоверную оценку неэффективности некоторой «формулы».
Да хоть миллион сделок на выборке. Подогнать ТС под исторические данные любой дурак сможет. Граали для тестера, сливающие на форвардах уже давно существуют. Например: Graal for tester
Эффективность ТС нужно проверять, как минимум, вне выборки, т.е. на форвардных тестах и как максимум, понаблюдать сколько они проживут после форвардов
Да хоть миллион сделок на выборке. Подогнать ТС под исторические данные любой дурак сможет. Граали для тестера, сливающие на форвардах уже давно существуют. Например: Graal for tester
Эффективность ТС нужно проверять, как минимум, вне выборки, т.е. на форвардных тестах и как максимум, понаблюдать сколько они проживут после форвардов
Это смотря какая закономерность и сколько степеней свободы у распознающего её алгоритма. К примеру взять простой MACD, 3 параметра(периоды). Подогнать можно их под маленький участок истории, вычисляя экстремум функционала по параметрам. Но что будет если искать функционал не максимум суммы а МО? Пробежавшись по всем 3м параметрам к примеру от 1 до 1000(p1>=p3>2*p2)? Это как раз и будет разведывательное тестирование закономерности. Тут нет вообще подгонки, потому бэк-форвард неважно, так как нет оптимизации, мы не выбираем лучшие кривые на тестах а вычисляем их среднее.
Это нужно делать на нормированном ряде, скомбинированном из разных ФИ, чтобы получить более убедительную картину.
Это смотря какая закономерность и сколько степеней свободы у распознающего её алгоритма. К примеру взять простой MACD, 3 параметра(периоды). Подогнать можно их под маленький участок истории, вычисляя экстремум функционала по параметрам. Но что будет если искать функционал не максимум суммы а МО? Пробежавшись по всем 3м параметрам к примеру от 1 до 1000(p1>=p3>2*p2)? Это как раз и будет разведывательное тестирование закономерности. Тут нет вообще подгонки, потому бэк-форвард неважно, так как нет оптимизации, мы не выбираем лучшие кривые на тестах а вычисляем их среднее.
Это нужно делать на нормированном ряде, скомбинированном из разных ФИ, чтобы получить более убедительную картину.
Я специально дал ссылку на грааль, где входных параметров мало, т.е. там нужно подобрать всего лишь размер тейка и стопа. На скриншоте видно, что советник совершил на истории примерно 1000 сделок. Но на форварде этот грааль будет сливать по спреду.
Так что гнилые отмазки, типа форвард не нужен, а нужно много сделок на истории, мало входных параметров и проч. ахинея - это явное заблуждение. Создать грааль подгоняющийся под исторические данные, как два пальца об асфальт. Форвардные тесты - это минимальное средство для того чтобы отличить тестерный грааль от ТС способной выявлять закономерности в виде паттернов, чтобы потом не удивляться сливу.
Я специально дал ссылку на грааль, где входных параметров мало, т.е. там нужно подобрать всего лишь размер тейка и стопа. На скриншоте видно, что советник совершил на истории примерно 1000 сделок. Но на форварде этот грааль будет сливать по спреду.
Так что гнилые отмазки, типа форвард не нужен, а нужно много сделок на истории, мало входных параметров и проч. ахинея - это явное заблуждение. Создать грааль подгоняющийся под исторические данные, как два пальца об асфальт. Форвардные тесты - это минимальное средство для того чтобы отличить тестерный грааль от ТС способной выявлять паттерны, чтобы потом не удивляться сливу.
Ну у Вас там тоже машки. Сумма 3-х разностей машек разных периодов. Обычный трендовый принцип. Подбор TP\SL это уже лирика.
Ну вот и формула №2 от Решетова:
C(t,P)=(MA(P1)-MA(P2))+(MA(P3)-MA(P4))+...+(MA(PN)-MA(PN+1));
S(t)= bool(C(t)-bool(C(t-1);
Я специально дал ссылку на грааль, где входных параметров мало, т.е. там нужно подобрать всего лишь размер тейка и стопа.
Там неявных входных параметров МОРЕ - история цВР, грубо говоря
Так что гнилые отмазки, типа форвард не нужен, а нужно много сделок на истории, мало входных параметров и проч. ахинея - это явное заблуждение. Создать грааль подгоняющийся под исторические данные, как два пальца об асфальт.
Заблуждаетесь. Создать грааль на истории - сложно:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
"Генетические алгоритмы - это просто!" - продолжение следует?
hrenfx, 2013.06.20 19:25
Берется понравившийся кусок истории цВР. На нем выбираются понравившиеся интервалы, для которых суммарно будет проделываться нижеследующее. Например, берем крайний месяц, и рассматриваем далее только ночные интервалы.
Задача разложить данные по косточкам и написать ТС именно под этот кусок истории (точнее под выбранные интервалы в нем), чтобы на нем ТС показывала как можно больший профит.
Т.е. задача сводится к тому, чтобы обнаружить уже на известном куске истории закономерности для максимального профита.
Очевидно, что вычислить максимально-возможный профит на куске истории очень просто. Но надо создать такую ТС, у которой показатель Profit / Func(AmountIN) был бы максимален, где AmountIN - количество явных и неявных входных параметров ТС, а Func - некая функция (для простоты начала исследования - простейшая линейная: Func(X) = X).
Например, нескольким людям нравится какой-то замечательный флэтовый кусок, который эти люди считают чуть ли не классическим рыночным флэтовым (типовым) состоянием. Люди выкладывают этот кусок публично и устраивают свого рода соревнование по созданию оптимальной ТС для этого куска. Далее сравниваются характеристики полученных ТС, идеи в них заложенные. И уже исходя из этого анализа происходит некоторое понимание формализации флэтовости и более обобщенных понятий.
P.S. Написано очень примитивно, но основа подобных манипуляций позволяет уловить суть подходов и к исследованиям посложнее.
Вот ещё формула без лагового MACD от великолепного Андрея Войтенко:
ZeroLAG MACD(i) = (2*EMA(Close, FP, i) - EMA(EMA(Close, FP, i), FP, i)) - (2*EMA(Close, SP, i) - EMA(EMA(Close, SP, i), SP, i)) ;
ZeroLAG MACD Signal(i) = 2*EMA( ZeroLAG MACD(i), SigP, i) - EMA(EMA( ZeroLAG MACD(i), SigP, i), SigP, i);
Интересно посмотреть какое он имеет преимущество с обычным. Лаг дествительно отсутствует.
Интересно посмотреть какое он имеет преимущество с обычным.
Ну это очень просто. Постройте ВР разностей цены и показателей средней. Затем постройте диаграмму вероятностного (количество повторений) распределения значений этого ВР.
У кого будет СКО выше, а хвосты тоньше - тот и лучше для торговли.
P.S. Главное не тупить и не исследовать хорошесть средней круглосуточно. Т.к. одна средняя может быть замечательноя для дневного периодв, а другая - ночного. Вообщем, классифицировать можно средние также.