Ищу помощника для совместного написания эксперта для Чемпионата 2011
Тестируйте на 1м чемпионате 2010 (с 04-10-2010) брит_дол, М1.
1. Пересечение 2 машек – особый привет Свиттен (с мкл4).
2. Робот может раскрыться – выйти на 15 лотов.
3. Максимальное эквити изменяется (от 40 000 – до этого робот не выйдет на 15 лотов). В этом где-то до 80 000.
Все еще ищу помощников.
С уважением,
Нет ни времени, ни желания с Вами теоретизировать, т.к. наверно Вам это не интересно.
С уважением,
К Валмарс
Нет ни времени, ни желания с Вами теоретизировать, т.к. наверно Вам это не интересно.
С уважением,
Мне интересно, откуда Вы взяли эту цифру. Объясните на пальцах, плиз.... С 1 и 2 я с Вами согласен. В принципе, могу совершенно безвозмездно реализовать Вашу стратегию и Ваш манименежмент в советнике и выходите с ним на чемпионат. Но чуть позже ( после 15-го). Уверен, в полной бесперспективности такого подхода , т.е. , конечно, любой советник может победить на чемпионате, даже осуществляющий сделки случайным образом. В 2008 г. timbo провёл специальное исследование, из которого следует, что, если бы к участникам чемпионата добавить столько же "обезьян", т.е. советников, торгующих случайным образом, то неизвестно, кто бы оказался в победителях. Вот выдержка;
Умеренность против Статистики. Не так давно я проводил паралельный чемпионат по трейдингу 2007 среди обезьян. Условия очень просты: направление сделки, тейки и профиты определяются случайным образом, размер лота определяется автоматически для выбранных стопов и уровня риска (я ставил 30%). Среди 600 обезьян оказалось достаточное число "крутых трейдеров", которые заколотили гораздо больше победителя прошлого чемпионата среди людей.
Мораль: чем больше участников, тем больше шансов, что победит агрессивная обезьяна. Если бы в чемпионате 2007 было бы 1200 участников - 600 людей и 600 обезьян - то с вероятностью 100% победила бы обезьяна. Какова пропорция людей и обезьян в чемпионате 2008 неизвестно, но будущее чемпионатов предрешено - с ростом их популярности будет расти число участников всех видов, и будут побеждать исключительно обезьяны.
Побочная мораль: никакие отчёты по итогам чемпионата не могут выявить где человек, а где удачливая обезьяна, т.е. для покупки стратегии надо знать её принцип работы.
Просто "обезьяны" не играют на полную, т.е. используя полный риск. Если 1000 человек включат полный риск, то у победителя будет подмиллион (уж не знаю, как он будет объяснять суперасть своей стратегии в чемпионате при интервью).
... даже осуществляющий сделки случайным образом...
Не хочу Вас расстраивать, но учитывая суть торговли (получение выгоды), а не абстрактно инструментальную часть, то на сегодняшний день абсолютно все стратегии осуществляют сделки случайным образом, в виду недоказанности причинно-следственной связи между действиями и результатом.
С уважением,
Будет странно, если эта ветка ничем не завершится в итоге..
Мне видятся такие варианты:
1. forexch2011 и сотоварищи выиграют Чемпионат и разделят прибыль на N человек (или просто засветятся на каком-то участке чемпионата большой прибылью)
2. Организаторы изменят формулировку Правил и это предложение будет вне закона
3. Кого-нибудь забанят за крамольные идеи
... и т.п. :)
А вообще, откуда взята цифра 80000? Предыдущий чемпионат был эталонным что ли?
2. Организаторы изменят формулировку Правил и это предложение будет вне закона
Это и так вне закона, это же очевидно. Для того, чтобы пройти проверку, придется что-то прибыльно открывать, а потом будет работать схема аффтора, что подпадает под пункт III.8 правил -- результат дисквалификация.
Так что КГ\АМ и можно заканчивать мусолить эту тему :)
А вообще, откуда взята цифра 80000? Предыдущий чемпионат был эталонным что ли?
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Ищу помощника для совместного написания эксперта победителя Чемпионата 2011. Надо:
А. Идея (от меня).
1. По большому счету стратегия не важна. Если предположить, что она существует (ну, вдруг) и если она приносит 5% в месяц (...и любой банк берет ее за миллиард баксов, а правительство некоторых европейских стран – за десяток), то за 3 месяца буде иметь +15,8%. Победитель прошлого чемпионата заработал - 78 000, что дает + 680%. Т.е. у несуществующего советника стоимостью миллиард баксов нет никаких шансов победить в чемпионате.
2. Все роботы согласно столпов этой науки состоят из стратеги и манименеджмент. В п.1. показано, что даже отличная стратегия для чемпионата не имеет никакого значения. Значит - важен только манименеджмент.
3. Единственная бесспорная стратегия – использование теории вероятности. Все остальное - попытка поиска незначительных отклонений от теории вероятности. Значит манименеджмент стоит построить на теории вероятности. Из теории вероятности нам известен метод «Монте Карло». Переложим его на чемпионат – в активе у нас 10 000 виртуальных денег, в пассиве бесконечность (или регулируемая конечность) возможного выигрыша. Т.е. если по методу «Монте Карло» вероятность заработать +70 000 (для баланса в 80 000 и соответственно победы в чемпионате 2010) относится к вероятности спустить -10 000 (для баланса 0) как 10 000/ 70 000, т.е. 1/7. Неплохой шанс заработать реальные 40 000 из виртуальных 10 000.
Б. Что надо (от Вас):
Простой робот, с небольшим количеством параметров, с валотильной валютой (позволит роботу раскачаться), которую можно будет настроить в тестере для прохода через процедуру проверки и не получить отрицательный результат.
В. Что предлагаю я:
Прикрутить (выслать Вам) манименеджмент к Вашей стратегии. Этот манименеджмент позволит Вам самостоятельно выставлять необходимый Вам желаемый результат, Вы сами можете посчитать его вероятность по формуле 10 000/(Результат – 10 000).
Подробности –
forex_ch2011@yahoo.com
/*ссылка удалена модератором*/
Что получаете Вы? В чемпионате 2010 при необходимых виртуальных 80 000, т.е. вероятности 1/7. Мат ожидание выигрыша равно 40 000 (реальных) на ожидание выигрыша (оно реальное!!!) 1/7 и дает 5715 у.е. Думаю, неплохо.