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Yo no gritaría tanto. Es que aquí hay un doble rasero. Todavía no he podido comprobar la realidad y ya me han sentenciado algunos compañeros. Me estoy defendiendo lo mejor que puedo.
Aún así, no está del todo claro, si la toma ya es mayor que el stoploss, y los informes son buenos, por qué añadir el cierre sobre la pérdida total...
Bien, esperemos a ver lo que muestra la realidad. Gracias por el diálogo.
Sólo hay que estar preparado para cualquier resultado. Desgraciadamente, así sucede. Bueno, si consigues encontrar una variante tan estable, sería genial, por supuesto. Tal vez pueda compartir este resultado con otros, al menos a través de señales. En definitiva, muy interesante y cuanto más avanza, más interesante se vuelve. )))
¿Cuál es el plazo principal utilizado en los cálculos?
Además, lo más importante, ¿cuáles son los informes sobre otras cotizaciones? Por ejemplo, FXDD, Alpari...
Además, lo más importante, ¿cuáles son los informes sobre otras cotizaciones? Por ejemplo, FXDD, Alpari...
Esta es la cuestión... por ejemplo, tome una estrategia CCI estándar. O cualquier otro oscilador. Son muy sensibles a las cotizaciones. Por eso hay muchas señales diferentes de distintos corredores. El principio que utilizo simplemente absorberá esas diferencias entre comillas. Pueden llegar a 10 puntos pero las señales seguirán funcionando correctamente.
Oh, vamos, estás mintiendo.