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大多数VWAP指标只提供一条在午夜重置的线。这对简单的设置已经足够，但当你想比较价格相对于伦敦开盘与纽约开盘的表现时，或者当你想将VWAP锚定到三周前的特定摆动高点，同时观察日线和周线水平时，这就远远不够了。 我不断添加单独的指标来解决每一个需求，直到同一张图表上有了五个VWAP工具，它们争夺输入面板的空间并各自运行计算循环。性能下降，图表变得杂乱，没有切换按钮，每次可见性更改都意味着要打开指标属性。 VWAP Multi-Session Pro就是为了用一个指标替代所有这些而编写的，它处理我在交易中实际使用的每种VWAP类型，建立在一个以正确性为先、性能为次的计算引擎之上。
VWAP实际测量什么以及为什么多时间框架很重要 VWAP是给定时期内按成交量加权的平均成交价格。当价格在日内VWAP上方交易时，自开盘以来买入的平均参与者处于盈利状态。当价格在下方时，平均买入者处于亏损状态。这使VWAP成为均值回归设置和判断谁在任何给定时刻控制价格的自然参考点。 单一日内VWAP的局限性在于它只捕捉一个时间框架的市场活动。查看日内图表的交易者还需要知道周线公允价值在哪里，当前交易时段是否已经建