Требуется написать индикатор на основе ленты сделок с записью в файл.

Имеется лента сделок, транслируется с биржи CME. Реализована в виде советника. Более подробно тут. Требуется сделать индикатор на основе этой ленты, но это потом. Сначало нужно реализовать склейку ордеров в ленте, соответственно с записью в файл. Возможно ли такое реализовать технически? Тоесть в итоге чтобы в файл записывались склеенные данные, а уже потом на основе этих данных работал индикатор.

Пишите сюда или в скайп даже если офлайн 

Skype: tt-deniska 

Принцип склейки: