下载MetaTrader 5

文章 "资金管理回顾"

要添加评论,请登录注册
MetaQuotes Software Corp.
版主
183534
MetaQuotes Software Corp.  

新文章 资金管理回顾已发布:

本文探讨交易者在外汇交易中使用各种资金管理系统时遇到的一些问题。此外还提供了在使用不同资金管理 (MM) 方法执行交易时获取的实验数据。

然而,此类期望值近似于全盘平均值。它并未根据获胜赌注的数量给出某些结果出现的概率,这就使风险评估变得更为复杂。因此,让我们再引入两个方程式,用于计算一定次数的获胜赌注 (3) 的利润以及计算一定次数的连续获胜赌注 (4) 的发生概率。

现在我们只需要计算所有 V= 0,1,...,NL=N-V 的值,并创建 Prob(V)TWR(V) 的依赖图。对于之前所述的案例,图形如下所示。注意,图中显示 ProbTWR 轴,不带 (V) 指数。这个工作是单独完成的,可以让图形看起来不那么复杂。


图 1

使用方程式 (3) 和 (4) 计算得出的结果显示为绿点。图形的说明如下。例如,当 TWR=1.04 时,发生交易系列结果的概率是 0.162。最常见的是概率为 0.177TWR=1.170 等。蓝点代表累积概率形式的相同数据。因此,我们的输入数据的亏损概率(即赌局的某些回合中的 TWR<=1.00)为 0.252。图上不显示极值。破产情况下 (TWR=0.00),Prob=6.4E-06。最大收益 TWR=2.60, - Prob=1.2E-07。这些是非常小的概率。但它们的存在引发了另一个重要问题。

让我们用以下示例说明这个问题。已针对以下条件执行计算:p=0.45,q=0.55,a%=0.05,b%=0.05,N=50。结果显示在图中。

作者:Hide

要添加评论,请登录注册