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文章 "随机沙盒"

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MetaQuotes Software Corp. 2016.04.11 13:17 

新文章 随机沙盒已发布:

本文包括用作为 Excel 文件的交互式“沙盒”,用于模拟随机的 Expert Advisor 回溯测试数据。 读者可以使用它,有助于探索和深入了解 MetaTrader 默认提供的 EA 性能指标。 本文旨在引导读者获得这种体验。

人们常说,成功的交易者从来不会在任何一个交易中拿帐户 n% 以上的资金去冒险。 通常,大约在 3% 到 10% 之间。 通常,这是不需要解释的。 当然,这具有防止多次重大亏损以免用光帐户所有资金的优势。 或许更重要的是,这对“复合型的手数大小”的作用有着惊人的影响。

当交易者谈到“拿 n% 冒险”的词语时,他们是指当触发任何给定的止损位时将亏损的帐户资金的百分比。 通常,止损位的距离是在交易建立之前选定的,同时将计算手数大小以使此距离(用点数表示)在帐户中值 n%。 当获利增加时,用于建立每个新仓的金额将增加,这会带来手数大小增加,进而带来潜在获利增加。 这样,获利是“复合型”的(当然重点是要注意任何亏损的影响也是复合型的)。

第三个图表显示此方法的结果。 使用第三个图表,我们可以观察更改风险会给任何系统的盈利能力带来的影响。 默认情况下,风险设置为 1%。

操作: 将风险从 1% 增大到 20% 并查看第三个图表的性能变化。 将此性能(尤其是相对亏损和获利因子)与恒定恒定手数图表进行比较。

当风险设置为 1% 时,性能非常类似于使用恒定手数时的性能。 当风险增大后,最大潜在获利也增大了。 然而,假定一个随机性能,显然,风险越大 ,策略在结束前崩溃的可能性就越大。 这还会导致相对亏损急剧增加。

图像 3. 此图像显示一组完全相同的交易,首先每个交易拿 1% 冒险,其次每个交易拿 10% 冒险。

尽管将风险 % 增加到 1% 以上会有一些好处,但显示,当超过一定的点时,就无法通过增加风险增加盈利能力,而实际上会因为增加风险而降低预计盈利能力。

更改风险回报率或增加启动本金可能不会对此有很大的影响。 能够对此带来重大影响的增大盈率百分比(以减少大量连续亏损的可能性)。 因此,有一个名为 “强制更好性能”的输入框。 通过增加此值,您可以测试,如果 EA 的性能优于完全偶然情况下的预计值,会发生什么。

作者:Clerin

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