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文章 "基于大众交易策略和交易机器人优化点金术的 Expert Advisor(续)"

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MetaQuotes Software Corp. 2016.03.17 14:38 

新文章 基于大众交易策略和交易机器人优化点金术的 Expert Advisor(续)已发布:

在本文中,作者提出了用于改进前面几篇文章介绍的交易系统的方法。本文适用于已有 Expert Advisor 编写经验的交易者。

上一篇文章中, 我详细介绍了如何编写用于处理来自两个不同时间范围的信息的 Expert Advisor。然而,问题是,这些信息往往还不足以支持准确地进入市场。例如,如果较小的时间范围等于 H1,则在一小时柱发生变化时立即进入市场的做法往往不是最好的解决方案,因为在此时间范围上的趋势小于 H1,而且通常存在于价格噪声之中,可能会对要建立的仓位造成不利。在很多情况下,可相当轻松地检测出这种短期趋势。在这种情况下,如果趋势变动对要建立 的仓位不利,你应推迟进入市场,直至最小时间范围上的趋势方向发生反转。或者,在最坏的情况下,你可以在下一次一小时柱变动时进入市场。这就是我尝试在本 文解决的任务。

Elder 的三重滤网系统

众所周知,Alexander Elder 是交易和群体行为的心理学方面的极畅销书籍的作者。就是他提出了在分析金融市场的过程中使用包括三个时间范围的图表的思路。这些图表被称为 Elder 的三重滤网。我们已经在上一篇文章中了解到如何构建双重滤网。现在,我们要在这个基础上添加第三层滤网。作为进一步编译代码的示例,我们可以使用上一篇文章中的一些现成 EA。然而,在本文中,我决定基于相同的程序构建另一个 EA (Exp_14.mq4),仅仅是为了做些改变。

我将 Exp_12.mq4 作为编写代码的初始基础,其中,我用振荡指标 JCCIX.mq4 替代了提醒移动平均线 Jfatl.nq4,并用包含多个随机振荡指标的指标 StepMA_Stoch_NK.mq4 替代了包含两个 MA 的指标 MAMA_NK.mq4。最终,初始算法保持不变,我只是更改了自定义指标的调用、EA 的外部变量以及 init() 函数块中常数的初始化,我还将各个块的代码设置得更加复杂,旨在检测进入市场的信号。我再次使用了两个时间范围来按非常通用的形式呈现此 EA 的工作算法,就像我在上一篇文章中一样。但是,这次我略微详细些。

对于多头仓位,我们有:

对于空头仓位,我们有:

作者:Nikolay Kositsin

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