你们算手数时点值是怎么取的?

最近查自己的手数计算,发现一直有个坑。点值我是按网上常见的写法取的:tick_value * point / tick_size。

结果在 MetaQuotes-Demo 的 XAUUSD 上,合约大小 100、tick size 0.01,1 手每跳一下应该是 1 美元,服务器给的 tick value 却是 0.1。风险 100 刀、止损 300 点,算出来 3.33 手,实际应该是 0.33 手,真打到止损就是 10 倍的亏损。HK50 也不对,差了 7.8 倍左右,看着像是港币没换成美元。

现在我改成用 OrderCalcProfit 算 1 手跌 1000 点亏多少再除以 1000,tick value 只当兜底,两个对不上就打日志。想问下大家平时点值是怎么取的?有没有在别的经纪商或者别的品种上也碰到 tick value 不对的?