文章 "交易中的神经网络:用于精确分类的高效特征提取(构建对象)"

 

新文章 交易中的神经网络:用于精确分类的高效特征提取(构建对象)已发布:

Mantis 是一款用于深度时序分析的多功能工具,可灵活扩展,适配任意金融场景。了解分块处理、局部卷积与交叉注意力相结合,如何实现对市场形态的高精度解读。

当接收多通道输入时,Mantis真正价值便得以充分显现。同步变化的 RSI 指标、成交量、移动平均线以及货币对相关性共同构成了复杂的行情图景。直接拼接上述信号会造成参数量爆炸,而分开处理各通道又会丢失通道间的交叉关联。Mantis的解决方案是采用轻量适配器压缩跨通道交互信息,仅保留最核心的部分:各指标之间的关联强度。该设计减少显存占用,同时减少交易者配置模型的耗时。

下面分步解析Mantis的网络架构。第一阶段为初始卷积:拥有d个通道的时间序列输入一层具有 256 个输出的卷积层,生成高维稠密特征表示。随后张量被均匀切分,经过按通道mean-pooling均值池化处理,将数据转换为 32 个token,每个token均携带局部行情信息。

与此同时构建差分数据流:对输入数据求取一阶差分,以提升模型对短期动态变化的敏感度。差分后的数据执行同样的时序分块流程。

第三、第四路数据流 —— 统计数据流:在上述 32 个时间窗口内,分别计算原始数据的均值与标准差,以此传递波动率与价格水平的整体背景信息。

这四路数据流分别经过独立的线性投影层完成维度对齐,随后拼接在一起并映射为指定尺寸的全局token。


作者:Dmitriy Gizlyk