文章 "神经网络在交易中的应用:混合图序列模型(终篇)"

 

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我们继续探索混合图序列模型(GSM++),该模型融合了不同架构的优点,既提供了高分析精度,又实现了计算资源的有效分配。这些模型能够有效识别隐藏的模式,降低市场噪声的影响,并提高预测质量。

为了公平比较,这两个模型都使用之前用于 Hidformer 训练的同一数据集进行训练。请记住:

  • 训练集包含 2024 年全年 EURUSD M1 历史数据。
  • 所有分析的指标参数均保持默认值,未进行额外优化,消除了外部因素的影响。
  • 使用 2025 年 1 月的历史数据对训练好的模型进行了测试,同时保持所有其他参数不变,以确保对比的客观性。

测试结果如下所示。

在测试期间,该模型执行了 15 笔交易,对于 M1 时间周期上的高频交易而言,这相对较低。这个数值甚至低于基准 Hidformer模 型所达到的数值。只有 7 笔交易盈利,盈利率为 46.67%,这也低于基准值 62.07%。在这里,我们观察到空头头寸的准确性有所降低。然而,亏损的规模略有下降,同时盈利的规模相对增加。

如果基准模型的平均盈利交易与亏损交易之比为 1.6,那么在新模型中,这一比率超过 4。这使得测试期间的总利润几乎翻了一番,盈利因子也相应提高。这表明,新架构优先考虑损失最小化和利润最大化,以实现成功的交易。这可能会带来更为稳定的长期财务业绩。然而,由于测试期较短且交易次数较少,无法就模型的长期表现得出结论。


作者:Dmitriy Gizlyk