文章 "神经网络在交易中的应用:混合图序列模型(GSM++)"

 

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混合图序列模型(GSM++)结合了不同架构的优点,能够提供高保真度的数据分析,并优化计算成本。这些模型可高效适配动态市场数据,进而优化金融信息的展示与处理流程。

近年来,源自自然语言处理和计算机视觉领域的图 Transformer 受到了特别关注。其具备建模长程依赖关系并高效处理非规则性金融结构的能力,使之成为波动性预测、市场异常检测以及最优投资策略构建等任务领域的理想工具。然而,经典 Transformer 面临着诸多根本性挑战,其中包括高昂的计算成本以及难以适配无序图结构的问题。

Best of Both Worlds: Advantages of Hybrid Graph Sequence Models(两全其美:混合图序列模型的优势)”一文的作者提出了一种统一的图序列模型 GSM++,该模型结合了各种架构的优点,为表示和处理图数据提供了一种有效的方法。该模型围绕三个关键阶段构建:图标记化、局部节点编码和全局依赖编码。这种方法使模型能够捕捉金融系统中的局部和全局关系,从而使其功能多样,适用于广泛的任务。

所提模型的核心组件是分层图标记化方法,该方法将市场数据转换为紧凑的序列表示,同时保留其拓扑和时间特征。与标准的时间序列编码方法不同,这种方法提高了特征提取的质量,并简化了大量市场数据的处理过程。将层次化标记化技术与包含 Transformer 和循环机制的混合架构相结合,可在多项任务中实现卓越的性能。这使得该方法成为处理复杂金融数据集的强大工具。


作者:Dmitriy Gizlyk