文章 "在 MQL5 中构建自优化智能交易系统（第八部分）：多策略分析"

MetaQuotes 2026.02.24 14:40

如何才能最有效地整合多种策略，构建一个强大的策略组合？欢迎加入本次讨论，我们将探讨如何将三种不同的策略整合到我们的交易应用程序中。交易员通常会采用专门的策略来开仓和平仓。我们想探究的是，机器能否在这项任务上表现得比人类更出色。我们将首先从熟悉策略测试器的各项功能开始讨论，以及完成此任务所需的面向对象编程（OOP）原则。

作为算法交易员，我们面临许多挑战，在本系列文章中已经讨论过这些问题。例如，我们注意到，与预测未来价格水平相比，我们的统计模型更容易预测未来的技术指标值。

我们还研究了交易系统建模的好处，即对其所遵循的策略与应用该策略的市场之间的关系进行建模。

当我们的任务是预测技术指标的未来值，而非直接预测价格这类经典任务时，我们的模型表现始终更佳。直接价格预测难度很大，但通过改变问题的框架，即使使用相同的统计工具，我们也能超越那些局限于经典任务的模型。

今天，我们将基于之前的发现，探索一种新的潜在策略。如果我们创建一个包罗三种不同交易策略的应用程序会怎样？这个应用程序能否学会每次只选择一种策略，并定期切换到最盈利的那一种，而不是同时跟随这三种策略？如果应用程序能够定期更换策略，它能否从其掌握的三种策略中选出最佳的一种？

这样的应用程序可能比固定遵循所有三种策略或其组合的算法更有价值。

作者：Gamuchirai Zororo Ndawana

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