文章 "克服机器学习的局限性（第二部分）：缺乏可重复性" 新评论 MetaQuotes 2026.02.13 15:48 新文章 克服机器学习的局限性（第二部分）：缺乏可重复性已发布： 本文探讨了即便使用相同的策略和金融标的，不同经纪商的交易结果为何仍会存在显著差异，原因在于定价的分散化以及数据差异。本文有助于MQL5开发者理解为何他们的产品在MQL5市场上的评价褒贬不一，并敦促开发者针对特定经纪商调整方法，以确保结果透明且可重复。如果这一做法能被广泛地采用，将有望成为我们社区重要的特定领域最佳实践。 为了便于讨论，我随机选取了用于独立交易的两家经纪商。根据我们的社区准则，禁止推广经纪商，因此将他们的名字隐去，以“经纪商A”和“经纪商B”取而代之。 我使用MetaTrader 5的Python库，从这两家经纪商处获取了四年的欧元兑美元每日历史数据。复核后，我注意到时间戳并不一致：一家经纪商的数据可追溯到2019年9月，而另一家仅到2020年8月。尽管如此，两家经纪商都返回了1460行每日数据，精准地满足了我们的要求。 鉴于经纪商的分散性，他们的运营时区可能不同，这在意料之中。然而，但容易被忽视的是，夏令时转换、公共假期安排以及其他细微差异，都会导致时间戳无法完全对齐。 然后，我们计算了两家经纪商的10日欧元兑美元收益率，同一交易品种的数据特征存在显著差异。经纪商A的10日欧元兑美元平均收益率为0.000267，而经纪商B的平均10日收益率为-0.000352。这就意味着，对于同一标的资产，两者的预期收益率竟然相差了2.3倍之多。 更糟糕的是，经纪商A的预期收益率似乎比经纪商B的预期收益率风险高出21%。从两家经纪商之间的收益率方差也增长了相同的比例（即21%），可以看出这一点。 作者：Gamuchirai Zororo Ndawana 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
新文章 克服机器学习的局限性（第二部分）：缺乏可重复性已发布：
为了便于讨论，我随机选取了用于独立交易的两家经纪商。根据我们的社区准则，禁止推广经纪商，因此将他们的名字隐去，以“经纪商A”和“经纪商B”取而代之。
我使用MetaTrader 5的Python库，从这两家经纪商处获取了四年的欧元兑美元每日历史数据。复核后，我注意到时间戳并不一致：一家经纪商的数据可追溯到2019年9月，而另一家仅到2020年8月。尽管如此，两家经纪商都返回了1460行每日数据，精准地满足了我们的要求。
鉴于经纪商的分散性，他们的运营时区可能不同，这在意料之中。然而，但容易被忽视的是，夏令时转换、公共假期安排以及其他细微差异，都会导致时间戳无法完全对齐。
然后，我们计算了两家经纪商的10日欧元兑美元收益率，同一交易品种的数据特征存在显著差异。经纪商A的10日欧元兑美元平均收益率为0.000267，而经纪商B的平均10日收益率为-0.000352。这就意味着，对于同一标的资产，两者的预期收益率竟然相差了2.3倍之多。
更糟糕的是，经纪商A的预期收益率似乎比经纪商B的预期收益率风险高出21%。从两家经纪商之间的收益率方差也增长了相同的比例（即21%），可以看出这一点。
作者：Gamuchirai Zororo Ndawana