文章 "日内交易：拉里·康纳斯（Larry Connors）RSI2均值回归策略"

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拉里·康纳斯（Larry Connors）是知名交易员与量化交易领域权威作家，其最著名的成果之一是2周期相对强弱指数（RSI2）策略。该指标通过捕捉短期超买超卖信号，辅助判断市场反转时机。在本文中，我们将首先阐述研究契机，随后在MQL5中复现康纳斯的三大经典策略，并应用于标普500指数差价合约（CFD）的日内交易场景。

拉里·康纳斯在其职业生涯中开发了众多零售量化交易策略，并在个人网站上公开了相关研究。他的策略大多基于美股市场日线级别的数据测试，大量回测结果验证了其盈利能力。然而，鲜有交易者将其理念应用于更低时间框架的日内交易场景。 

本文通过在MQL5中编码康纳斯的三大经典策略，并在标普500指数差价合约（US500 CFD）的30分钟时间框架下进行测试，探索这一思路的可行性。研究目标在于验证其均值回归逻辑在高频交易中的有效性——尽管市场噪音增加，但交易机会与样本量同步扩大。我们选择US500指数CFD以匹配美股波动性，因康纳斯的原始策略设计初衷即针对股票市场。30分钟时间框架既能过滤部分短期噪音，又可保证足够的交易活跃度。回测将覆盖过去一年数据以确保时效性。  

该策略基于拉里·康纳斯的框架改进，但是我做出了两处关键调整：增加连续多根极端RSI读数的强制要求和引入非常规的离场规则。当价格突破前一根K线的高点或低点时，我们立即平仓。这一离场逻辑源于观察发现：在短期反转行情中，反转K线常伴随对前一根K线高点或低点的突破，允许我们快速离场并锁定小额利润。

信号规则：

• 做多条件：过去三根K线的RSI2值均小于10；最新收盘价 > 200周期移动平均线，且当前无持仓。
• 做空条件：过去三根K线的RSI2值均大于90，最新收盘价 < 200周期移动平均线，且当前无持仓。
• 平多条件：最新收盘价 > 倒数第二根K线的高点，或者最新收盘价 < 200周期移动平均线。
• 平空条件：最新收盘价 < 倒数第二根K线的低点，或者最新收盘价 > 200周期移动平均线。
• 止损设置：以当前价格0.15%为间距设置止损。

作者：Zhuo Kai Chen